Large Cap Value International
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Large Cap Value International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVIV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| Large Cap Value International | 2.16% | -9.05% | -3.89% | 2.63% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DFIV Dimensional International Value ETF | 0.95% | -10.90% | -4.48% | 0.50% | N/A | N/A |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 1.08% | -10.60% | -4.27% | 0.21% | 15.59% | 4.64% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.41% | -8.23% | -4.59% | 4.28% | 13.12% | N/A |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | -0.06% | -10.57% | -5.51% | -0.98% | N/A | N/A |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.20% | -9.75% | -2.78% | 4.55% | 12.82% | 3.85% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 1.52% | -11.42% | -6.41% | -1.16% | 11.69% | N/A |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 7.78% | -0.47% | 1.41% | 12.84% | 8.57% | 2.98% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -9.65% | -11.23% | -9.88% | -2.00% | 12.26% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Large Cap Value International, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.14% | 3.86% | 2.36% | -7.73% | 2.16% | ||||||||
| 2024 | -1.21% | 1.61% | 4.35% | -1.81% | 4.77% | -2.86% | 3.78% | 2.69% | 1.28% | -4.32% | 0.21% | -2.87% | 5.20% |
| 2023 | 8.61% | -2.36% | 0.33% | 3.21% | -5.00% | 5.67% | 4.15% | -3.22% | -1.63% | -3.59% | 6.84% | 4.76% | 17.93% |
| 2022 | 1.96% | -2.31% | 0.59% | -5.45% | 3.51% | -9.78% | 2.38% | -4.32% | -9.54% | 6.54% | 12.19% | -1.08% | -7.31% |
| 2021 | 2.90% | -5.27% | 5.24% | 2.59% |
Комиссия
Комиссия Large Cap Value International составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Large Cap Value International составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 0.03 | 0.14 | 1.02 | 0.04 | 0.14 |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 0.03 | 0.13 | 1.02 | 0.03 | 0.12 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.28 | 0.45 | 1.06 | 0.42 | 1.17 |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | -0.07 | 0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.31 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.29 | 0.45 | 1.06 | 0.39 | 1.10 |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | -0.09 | -0.01 | 1.00 | -0.11 | -0.31 |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 1.13 | 1.52 | 1.21 | 1.14 | 2.80 |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -0.15 | -0.10 | 0.99 | -0.16 | -0.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Large Cap Value International за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.06% | 4.09% | 4.09% | 3.95% | 3.31% | 2.05% | 2.93% | 2.92% | 1.92% | 2.03% | 1.83% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DFIV Dimensional International Value ETF | 4.02% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.94% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.79% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 3.46% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.52% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 3.59% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.15% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.87% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Large Cap Value International показал максимальную просадку в 25.80%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Large Cap Value International составляет 10.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.8% | 10 февр. 2022 г. | 158 | 27 сент. 2022 г. | 202 | 19 июл. 2023 г. | 360 |
| -10.22% | 20 мар. 2025 г. | 12 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.3% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
| -8.81% | 27 сент. 2024 г. | 59 | 19 дек. 2024 г. | 38 | 18 февр. 2025 г. | 97 |
| -6.59% | 4 нояб. 2021 г. | 19 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Large Cap Value International составляет 7.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLOF | DWX | FIVA | DFIVX | AVIV | DFIV | VYMI | EFV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOF | 1.00 | 0.71 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.80 |
| DWX | 0.71 | 1.00 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.87 |
| FIVA | 0.83 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| DFIVX | 0.82 | 0.83 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| AVIV | 0.83 | 0.83 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| DFIV | 0.80 | 0.84 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| VYMI | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| EFV | 0.80 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |