Mebane Faber Ivy Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mebane Faber Ivy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Mebane Faber Ivy Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 7.03% с начала года и доходность в 9.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Mebane Faber Ivy Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

Mebane Faber Ivy Portfolio: годовая альфа составляет -0.09%, бета — 0.76, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 09.03.2007.

• Портфель участвовал в 84.04% снижения S&P 500 Index, но только в 76.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Mebane Faber Ivy Portfolio имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mebane Faber Ivy Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.61
• За 5 лет: 0.72
• За 10 лет: 0.70
• За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Mebane Faber Ivy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mebane Faber Ivy Portfolio показал максимальную просадку в 50.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.