March 2025 ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | Technology Equities | 20% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| March 2025 ETFs | 12.96% | 11.20% | 11.48% | 29.57% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 10.37% | 15.61% | 10.08% | 29.39% | 22.48% | N/A |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 39.91% | 3.21% | 33.70% | 56.66% | N/A | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.21% | 9.75% | -0.91% | 11.67% | 16.81% | 12.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.59% | 9.31% | -0.33% | 12.42% | 17.33% | 12.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью March 2025 ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.66% | 0.80% | -3.25% | 3.13% | 7.31% | 12.96% | |||||||
| 2024 | 3.46% | 9.53% | 4.30% | -4.21% | 5.96% | 4.24% | 1.05% | 3.67% | 1.37% | -0.12% | 6.23% | -2.51% | 37.37% |
| 2023 | -3.04% | -0.68% | 8.84% | 5.34% | 10.41% |
Комиссия
Комиссия March 2025 ETFs составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг March 2025 ETFs составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.28 | 1.84 | 1.26 | 1.60 | 5.79 |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 2.68 | 3.48 | 1.51 | 5.18 | 15.15 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.65 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.68 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность March 2025 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.71% | 0.72% | 1.30% | 1.34% | 0.63% | 1.08% | 1.25% | 1.14% | 0.91% | 1.57% | 0.80% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.49% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.38% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
March 2025 ETFs показал максимальную просадку в 14.98%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.98% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | 23 | 8 мая 2025 г. | 56 |
| -8.68% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -6.01% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 8 | 8 нояб. 2023 г. | 39 |
| -5.75% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
| -5.15% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHLD | SPMO | VOO | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| SHLD | 0.51 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.64 |
| SPMO | 0.92 | 0.48 | 1.00 | 0.91 | 0.90 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.52 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| VTI | 0.99 | 0.54 | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.95 | 0.64 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |