March 2025 ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | Technology Equities | 20% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в March 2025 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый месяц
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| March 2025 ETFs | -0.31% | -3.39% | -0.27% | 22.79% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -6.15% | -5.81% | 18.63% | 19.66% | N/A |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 35.23% | 8.52% | 30.23% | 58.32% | N/A | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.88% | -9.83% | 6.93% | 15.43% | 10.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью March 2025 ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.66% | 0.80% | -3.25% | -2.33% | -0.31% | ||||||||
| 2024 | 3.46% | 9.53% | 4.30% | -4.21% | 5.96% | 4.24% | 1.05% | 3.67% | 1.37% | -0.12% | 6.23% | -2.51% | 37.37% |
| 2023 | -3.04% | -0.68% | 8.84% | 5.34% | 10.41% |
Комиссия
Комиссия March 2025 ETFs составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг March 2025 ETFs составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.67 |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 2.74 | 3.65 | 1.54 | 5.34 | 15.69 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность March 2025 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.80% | 0.72% | 1.30% | 1.34% | 0.63% | 1.08% | 1.25% | 1.14% | 0.91% | 1.56% | 0.80% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.39% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
March 2025 ETFs показал максимальную просадку в 14.98%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка March 2025 ETFs составляет 8.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.98% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.68% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -6.01% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 8 | 8 нояб. 2023 г. | 39 |
| -5.75% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
| -5.15% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность March 2025 ETFs составляет 14.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHLD | SPMO | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| SHLD | 1.00 | 0.49 | 0.53 | 0.55 |
| SPMO | 0.49 | 1.00 | 0.91 | 0.90 |
| VOO | 0.53 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.55 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |