Мой портфель
Мой личный портфель
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Мой портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Мой портфель на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.06% с начала года и доходность в 28.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Мой портфель | 18.06% | -1.15% | -2.03% | 56.96% | 29.67% | 28.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 7.24% | -10.56% | -27.54% | 89.17% | 23.81% | 33.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | 1.36% | 9.48% | 40.17% | 22.78% | 20.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Мой портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.47% | 13.23% | 5.23% | -9.33% | 11.70% | 7.53% | -5.12% | -2.35% | 18.06% | ||||
| 2023 | 20.55% | -0.40% | 13.12% | -7.73% | 15.23% | 9.87% | 7.18% | -6.94% | -10.32% | -8.83% | 22.35% | 17.51% | 86.04% |
| 2022 | -14.91% | -4.36% | 0.57% | -19.07% | 3.59% | -18.42% | 22.54% | -14.26% | -18.79% | 6.51% | 21.01% | -15.08% | -47.73% |
| 2021 | 1.92% | 7.99% | 2.52% | 1.25% | 2.28% | 7.17% | 1.25% | 3.48% | -7.76% | 10.54% | 13.17% | 4.99% | 58.94% |
| 2020 | -3.04% | -10.57% | -23.54% | 21.36% | 10.12% | 10.09% | 10.69% | 11.83% | -4.28% | -1.90% | 29.40% | 8.66% | 59.40% |
| 2019 | 13.91% | 10.70% | 4.91% | 15.61% | -22.41% | 17.36% | 7.10% | -4.73% | 5.03% | 7.23% | 6.96% | 11.13% | 90.22% |
| 2018 | 12.57% | -2.75% | -5.35% | -7.25% | 13.57% | -4.94% | 6.06% | 6.06% | -2.23% | -16.46% | 2.34% | -11.80% | -13.97% |
| 2017 | 5.26% | 5.53% | 5.38% | 0.09% | 10.70% | -6.69% | 6.64% | 3.61% | 6.52% | 13.18% | 1.03% | -1.24% | 60.84% |
| 2016 | -10.34% | 0.80% | 13.29% | -6.26% | 10.39% | -1.62% | 15.23% | 6.41% | 5.37% | -2.34% | 8.42% | 4.12% | 48.44% |
| 2015 | -7.10% | 14.04% | -4.82% | -0.63% | 9.46% | -11.03% | -4.09% | -9.01% | -1.68% | 17.04% | 3.05% | -3.70% | -2.74% |
| 2014 | -3.68% | 9.94% | 4.87% | -2.00% | 5.89% | 7.93% | -5.00% | 9.02% | -1.71% | 0.40% | 9.71% | -0.74% | 38.43% |
| 2013 | 10.50% | 5.49% | 3.72% | 2.62% | 8.03% | -2.07% | 5.28% | -5.37% | 9.42% | 5.90% | 2.75% | 7.29% | 67.05% |
Комиссия
Комиссия Мой портфель составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Мой портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.83 | 1.60 | 1.21 | 1.03 | 3.34 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Мой портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой портфель | 1.31% | 1.54% | 1.78% | 1.15% | 1.34% | 1.48% | 1.88% | 1.23% | 3.00% | 1.42% | 1.25% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.74% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Мой портфель показал максимальную просадку в 57.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Мой портфель составляет 18.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.1% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 318 | 23 янв. 2024 г. | 520 |
| -48.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -34.8% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 258 |
| -30.44% | 2 июн. 2015 г. | 60 | 25 авг. 2015 г. | 225 | 18 июл. 2016 г. | 285 |
| -27.9% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Мой портфель составляет 12.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SOXL | VGT | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.64 | 0.68 |
| SOXL | 0.64 | 1.00 | 0.86 |
| VGT | 0.68 | 0.86 | 1.00 |