PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

LT Growth Dividend

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 33.33%MSFT 33.33%MA 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

33.33%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

33.33%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LT Growth Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8,026.16%
299.79%
LT Growth Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2006 г., начальной даты MA

Доходность по периодам

LT Growth Dividend на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 5.07% с начала года и доходность в 26.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
LT Growth Dividend5.07%1.56%15.90%42.00%28.22%26.58%
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.28%27.17%
MSFT
Microsoft Corporation
9.32%1.77%27.54%66.00%30.94%29.12%
MA
Mastercard Inc
11.17%7.96%17.86%34.88%16.83%20.59%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.35%
20230.11%-0.61%-5.47%0.70%11.26%1.12%

Коэффициент Шарпа

LT Growth Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.58

Коэффициент Шарпа LT Growth Dividend находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.58
2.23
LT Growth Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LT Growth Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LT Growth Dividend0.57%0.59%0.77%0.55%0.67%0.89%1.34%1.30%1.68%1.64%1.55%1.65%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%

Комиссия

Комиссия LT Growth Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
LT Growth Dividend
2.58
AAPL
Apple Inc.
1.21
MSFT
Microsoft Corporation
2.83
MA
Mastercard Inc
2.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MAAAPLMSFT
MA1.000.450.50
AAPL0.451.000.53
MSFT0.500.531.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.72%
0
LT Growth Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LT Growth Dividend показал максимальную просадку в 52.44%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка LT Growth Dividend составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.44%3 июн. 2008 г.12120 нояб. 2008 г.26714 дек. 2009 г.388
-33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-26.15%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.14917 мая 2023 г.344
-25.45%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.132
-25.18%26 дек. 2007 г.463 мар. 2008 г.421 мая 2008 г.88

График волатильности

Текущая волатильность LT Growth Dividend составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.13%
3.90%
LT Growth Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев