LT Growth Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33.33% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 33.33% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LT Growth Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2006 г., начальной даты MA
Доходность по периодам
LT Growth Dividend на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.31% с начала года и доходность в 25.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| LT Growth Dividend | 10.01% | -3.36% | 6.33% | 18.33% | 23.93% | 25.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
MA Mastercard Inc | 1.17% | -4.89% | -1.76% | 9.54% | 9.41% | 19.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LT Growth Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.35% | 2.84% | -0.48% | -4.79% | 6.39% | 5.65% | 10.01% | ||||||
| 2023 | 7.05% | -0.28% | 10.00% | 4.74% | 2.61% | 6.87% | 0.11% | -0.61% | -5.47% | 0.70% | 11.26% | 1.12% | 43.72% |
| 2022 | -0.47% | -5.32% | 2.55% | -5.95% | -2.87% | -8.65% | 13.49% | -5.97% | -11.75% | 8.76% | 5.09% | -6.60% | -18.92% |
| 2021 | -2.52% | 1.07% | 0.98% | 7.34% | -3.80% | 6.61% | 5.84% | 0.07% | -4.60% | 6.74% | 1.59% | 7.22% | 28.63% |
| 2020 | 6.43% | -8.04% | -8.76% | 14.40% | 6.82% | 8.12% | 7.21% | 16.26% | -7.69% | -8.08% | 10.48% | 7.20% | 47.77% |
| 2019 | 6.82% | 6.22% | 6.53% | 8.17% | -6.10% | 8.64% | 4.12% | 1.04% | 1.49% | 5.44% | 6.47% | 5.56% | 68.78% |
| 2018 | 7.30% | 3.19% | -2.89% | 0.97% | 8.69% | 0.73% | 3.75% | 11.67% | 1.33% | -6.92% | -4.33% | -8.63% | 13.54% |
| 2017 | 4.00% | 5.64% | 3.28% | 2.52% | 4.98% | -2.71% | 4.72% | 6.10% | -0.24% | 8.96% | 1.63% | 0.23% | 46.17% |
| 2016 | -5.53% | -3.26% | 10.02% | -6.92% | 4.05% | -5.26% | 9.41% | 1.95% | 4.00% | 3.27% | -1.82% | 2.97% | 11.76% |
| 2015 | -3.85% | 9.78% | -4.69% | 8.30% | 1.01% | -2.80% | 2.27% | -5.98% | -0.96% | 12.45% | 0.86% | -2.92% | 12.17% |
| 2014 | -6.32% | 3.42% | 1.89% | 2.32% | 4.72% | 0.29% | 2.48% | 5.33% | -0.72% | 7.30% | 5.81% | -3.83% | 24.13% |
| 2013 | -2.15% | -0.07% | 2.59% | 6.07% | 3.98% | -3.69% | 4.27% | 4.46% | 2.71% | 7.57% | 7.20% | 2.86% | 41.42% |
Комиссия
Комиссия LT Growth Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LT Growth Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
MA Mastercard Inc | 0.50 | 0.73 | 1.10 | 0.61 | 1.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LT Growth Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Growth Dividend | 0.58% | 0.59% | 0.77% | 0.55% | 0.67% | 0.89% | 1.34% | 1.30% | 1.68% | 1.64% | 1.55% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
MA Mastercard Inc | 0.59% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LT Growth Dividend показал максимальную просадку в 52.44%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка LT Growth Dividend составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.44% | 3 июн. 2008 г. | 121 | 20 нояб. 2008 г. | 267 | 14 дек. 2009 г. | 388 |
| -33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -26.15% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 149 | 17 мая 2023 г. | 344 |
| -25.45% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 132 |
| -25.18% | 26 дек. 2007 г. | 46 | 3 мар. 2008 г. | 42 | 1 мая 2008 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LT Growth Dividend составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MA | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|
| MA | 1.00 | 0.44 | 0.49 |
| AAPL | 0.44 | 1.00 | 0.53 |
| MSFT | 0.49 | 0.53 | 1.00 |