Bali
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bali и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Bali | 13.18% | -0.52% | 10.87% | 20.12% | 13.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 13.17% | -0.51% | 10.87% | 20.08% | 13.35% | 12.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 13.24% | -0.58% | 10.90% | 20.22% | 13.53% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bali, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12% | 5.40% | 3.24% | -4.38% | 4.75% | 3.10% | 13.18% | ||||||
| 2023 | 6.96% | -2.34% | 2.67% | 1.04% | 0.43% | 6.82% | 3.62% | -1.93% | -4.80% | -2.67% | 9.42% | 5.31% | 26.12% |
| 2022 | -5.97% | -2.51% | 3.25% | -9.02% | -0.22% | -8.34% | 9.37% | -3.77% | -9.27% | 8.17% | 5.26% | -5.89% | -19.42% |
| 2021 | -0.37% | 3.16% | 3.56% | 5.11% | 0.48% | 2.51% | 1.75% | 2.88% | -4.52% | 6.72% | -1.46% | 3.85% | 25.78% |
| 2020 | -0.15% | -8.14% | -13.82% | 13.24% | 5.36% | 2.31% | 5.69% | 7.16% | -3.64% | -2.06% | 12.04% | 4.54% | 20.79% |
| 2019 | 8.57% | 3.55% | 1.42% | 3.97% | -6.48% | 7.06% | 1.44% | -2.03% | 1.78% | 2.14% | 3.76% | 2.89% | 30.91% |
| 2018 | 2.60% | 0.18% | -7.40% | 2.00% | -9.27% | -11.92% |
Комиссия
Комиссия Bali составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bali среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.61 | 2.27 | 1.28 | 1.37 | 5.93 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.63 | 2.29 | 1.29 | 1.42 | 5.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bali за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 1.28% | 1.40% | 1.62% | 1.20% | 1.38% | 1.74% | 1.77% | 1.34% | 1.45% | 1.49% | 1.13% | 1.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.28% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.20% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bali показал максимальную просадку в 34.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Bali составляет 4.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.29% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 492 |
| -20.15% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -9.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.8% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 13 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bali составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | FZROX | FSKAX | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| FZROX | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| FSKAX | 1.00 | 1.00 | 1.00 |