PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Bali

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FSKAX 33.33%VTI 33.33%FZROX 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

33.33%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bali и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
91.37%
80.86%
Bali
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Bali7.48%3.99%14.42%27.27%14.30%N/A
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
7.46%3.99%14.41%27.22%14.24%11.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
7.52%4.02%14.51%27.39%14.41%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.12%5.40%
2023-1.93%-4.80%-2.67%9.42%5.31%

Коэффициент Шарпа

Bali на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.35

Коэффициент Шарпа Bali находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.35
2.44
Bali
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bali за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bali1.31%1.40%1.62%1.20%1.38%1.74%1.77%1.34%1.45%1.49%1.13%1.09%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.31%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.26%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Bali составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Bali
2.35
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
2.35
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
2.38

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIFZROXFSKAX
VTI1.000.991.00
FZROX0.991.001.00
FSKAX1.001.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Bali
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bali показал максимальную просадку в 34.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.29%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.492
-20.15%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-9.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.8%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.33

График волатильности

Текущая волатильность Bali составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.58%
3.47%
Bali
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев