Tech
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2018 г., начальной даты AIQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Tech | -0.48% | 11.03% | -1.25% | 15.47% | 19.90% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -4.43% | 16.45% | -2.93% | -1.06% | 30.01% | 23.75% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -3.73% | 11.42% | -3.83% | 11.90% | 18.82% | 19.34% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 4.30% | 9.30% | 3.84% | 20.73% | 16.01% | N/A |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 3.53% | 7.89% | -1.06% | 33.98% | 14.26% | 18.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.36% | 10.36% | -2.31% | 13.93% | 19.26% | 19.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45% | -3.69% | -9.40% | 2.26% | 11.03% | -0.48% | |||||||
| 2024 | 2.95% | 7.24% | 2.00% | -5.34% | 6.01% | 7.92% | -2.65% | 1.20% | 2.39% | 0.08% | 7.59% | -0.77% | 31.45% |
| 2023 | 13.12% | 1.35% | 9.39% | -3.34% | 12.14% | 6.88% | 4.77% | -2.57% | -6.15% | -4.10% | 14.01% | 5.95% | 61.21% |
| 2022 | -10.39% | -4.29% | 2.30% | -14.10% | -1.37% | -10.55% | 13.09% | -5.85% | -11.97% | 5.25% | 8.57% | -8.37% | -34.74% |
| 2021 | 0.42% | 2.93% | -0.40% | 3.51% | -0.23% | 7.24% | 1.55% | 4.27% | -5.08% | 8.18% | 2.74% | 0.38% | 27.83% |
| 2020 | 3.15% | -6.32% | -10.35% | 14.65% | 8.74% | 7.16% | 5.48% | 9.90% | -2.74% | -2.30% | 13.29% | 5.33% | 52.10% |
| 2019 | 10.30% | 6.92% | 3.00% | 7.24% | -10.38% | 8.82% | 3.34% | -2.61% | 0.80% | 3.65% | 6.24% | 3.88% | 47.43% |
| 2018 | 0.91% | -1.25% | 1.43% | 5.83% | -0.16% | -11.31% | 0.56% | -8.23% | -12.59% |
Комиссия
Комиссия Tech составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tech составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -0.02 | 0.22 | 1.03 | -0.10 | -0.26 |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 0.36 | 0.60 | 1.08 | 0.29 | 0.91 |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.77 | 1.03 | 1.14 | 0.64 | 2.17 |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 1.22 | 1.39 | 1.18 | 0.95 | 2.94 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.47 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.42% | 1.89% | 1.69% | 2.42% | 3.88% | 5.73% | 1.32% | 8.98% | 4.81% | 1.49% | 4.18% | 4.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.03% | 3.99% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 19.33% | 14.65% | 3.82% | 15.22% | 3.01% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.39% | 4.71% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.61% | 23.63% | 8.31% | 1.49% | 4.19% | 17.71% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tech показал максимальную просадку в 41.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Tech составляет 6.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.82% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 518 |
| -31.77% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -28.19% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -24.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -15.73% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FSELX | IGV | AIQ | FSPTX | VGT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.88 |
| FSELX | 0.79 | 1.00 | 0.72 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| IGV | 0.80 | 0.72 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
| AIQ | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.95 |
| FSPTX | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| VGT | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |