PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ishare 60 40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEF 40%IVV 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ishare 60 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
437.63%
482.43%
ishare 60 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2002 г., начальной даты IEF

Доходность по периодам

ishare 60 40 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 1.14% с начала года и доходность в 7.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ishare 60 401.14%-4.07%12.74%11.21%7.73%7.97%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
4.50%-5.04%18.44%22.01%12.97%12.26%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-4.05%-2.63%4.24%-3.97%-0.96%0.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.98%2.31%2.34%
2023-4.09%-2.10%7.31%4.28%

Комиссия

Комиссия ishare 60 40 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ishare 60 40
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ishare 60 40, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ishare 60 40, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ishare 60 40, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ishare 60 40, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ishare 60 40, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.61
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.43-0.560.94-0.15-0.74

Коэффициент Шарпа

ishare 60 40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.33

Коэффициент Шарпа ishare 60 40 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.33
1.66
ishare 60 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ishare 60 40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ishare 60 402.13%2.03%1.78%1.05%1.38%2.02%2.22%1.78%1.93%2.12%1.92%1.79%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.39%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.23%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.37%
-5.46%
ishare 60 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ishare 60 40 показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.

Текущая просадка ishare 60 40 составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.74%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.39124 сент. 2010 г.746
-21.33%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.542
-18.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-10.34%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.107
-9.94%23 авг. 2002 г.339 окт. 2002 г.13728 апр. 2003 г.170

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ishare 60 40 составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.09%
3.15%
ishare 60 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEFIVV
IEF1.00-0.29
IVV-0.291.00