ishare 60 40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ishare 60 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2002 г., начальной даты IEF
Доходность по периодам
ishare 60 40 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.58% с начала года и доходность в 8.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| ishare 60 40 | 10.58% | 2.10% | 6.00% | 17.47% | 8.71% | 8.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.47% | 1.84% | 6.31% | 23.13% | 14.51% | 12.52% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.42% | 2.47% | 5.16% | 8.83% | -0.80% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ishare 60 40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.98% | 2.31% | 2.34% | -3.68% | 3.75% | 2.64% | 1.83% | 1.99% | 10.58% | ||||
| 2023 | 5.20% | -2.82% | 3.72% | 1.29% | -0.31% | 3.50% | 1.70% | -1.28% | -4.09% | -2.10% | 7.31% | 4.28% | 16.89% |
| 2022 | -4.02% | -1.83% | 0.53% | -6.98% | 0.44% | -5.26% | 6.72% | -4.02% | -7.48% | 4.26% | 4.81% | -4.13% | -16.76% |
| 2021 | -1.06% | 0.72% | 1.86% | 3.58% | 0.57% | 1.78% | 2.26% | 1.66% | -3.47% | 4.00% | -0.03% | 2.58% | 15.18% |
| 2020 | 1.38% | -3.81% | -5.34% | 7.67% | 3.13% | 1.17% | 3.87% | 3.93% | -2.28% | -2.06% | 6.67% | 2.25% | 16.84% |
| 2019 | 5.03% | 1.79% | 2.17% | 2.20% | -2.68% | 4.59% | 0.93% | 0.56% | 0.67% | 1.37% | 1.93% | 1.43% | 21.69% |
| 2018 | 2.54% | -2.71% | -1.06% | -0.29% | 1.85% | 0.43% | 2.04% | 2.37% | -0.13% | -4.21% | 1.67% | -4.00% | -1.81% |
| 2017 | 1.14% | 2.68% | 0.11% | 1.02% | 1.17% | 0.20% | 1.40% | 0.74% | 0.65% | 1.32% | 1.79% | 0.82% | 13.81% |
| 2016 | -1.65% | 0.60% | 3.87% | 0.17% | 0.98% | 1.38% | 2.35% | -0.32% | 0.09% | -1.67% | 0.52% | 1.30% | 7.77% |
| 2015 | 0.00% | 2.24% | -0.62% | 0.33% | 0.62% | -1.85% | 1.92% | -3.67% | -0.76% | 4.87% | 0.09% | -1.23% | 1.69% |
| 2014 | -0.88% | 2.82% | 0.30% | 0.75% | 2.10% | 1.17% | -0.93% | 3.13% | -1.24% | 2.05% | 2.17% | -0.12% | 11.78% |
| 2013 | 2.59% | 1.27% | 2.38% | 1.79% | 0.21% | -1.95% | 3.09% | -2.41% | 2.70% | 3.07% | 1.47% | 0.75% | 15.82% |
Комиссия
Комиссия ishare 60 40 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ishare 60 40 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.82 | 2.48 | 1.33 | 1.98 | 8.80 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.19 | 1.74 | 1.20 | 0.39 | 3.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ishare 60 40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ishare 60 40 | 2.09% | 2.03% | 1.78% | 1.05% | 1.38% | 2.02% | 2.22% | 1.78% | 1.93% | 2.12% | 1.92% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ishare 60 40 показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.
Текущая просадка ishare 60 40 составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.74% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 391 | 24 сент. 2010 г. | 746 |
| -21.33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 542 |
| -18.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -10.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 26 февр. 2019 г. | 107 |
| -9.94% | 23 авг. 2002 г. | 33 | 9 окт. 2002 г. | 137 | 28 апр. 2003 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ishare 60 40 составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEF | IVV | |
|---|---|---|
| IEF | 1.00 | -0.28 |
| IVV | -0.28 | 1.00 |