Prof G, top 10 div stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 25% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 25% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Prof G, top 10 div stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Prof G, top 10 div stocks | 12.74% | -7.67% | 7.40% | 23.01% | 15.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | 13.47% | -11.59% | 5.00% | 27.79% | 18.90% | 14.74% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 23.79% | -3.67% | 17.46% | 34.49% | 20.74% | 18.61% |
VICI VICI Properties Inc. | 2.41% | -4.63% | 6.28% | 14.46% | 10.57% | N/A |
KO The Coca-Cola Company | 8.56% | -11.07% | 0.23% | 12.72% | 6.77% | 7.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prof G, top 10 div stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.32% | 5.14% | 3.32% | -5.79% | -0.26% | 2.30% | 8.74% | 5.65% | 2.51% | -3.13% | 12.74% | ||
| 2023 | -0.19% | -0.57% | 0.94% | 1.93% | -6.89% | 3.92% | 4.90% | -2.19% | -4.42% | -3.82% | 4.16% | 7.28% | 4.11% |
| 2022 | -1.92% | 0.41% | 1.53% | -0.36% | 0.19% | -2.25% | 5.40% | -2.95% | -5.33% | 7.13% | 8.22% | -2.54% | 6.76% |
| 2021 | -3.02% | 3.77% | 6.78% | 5.61% | 0.31% | -0.39% | 2.53% | 1.85% | -6.08% | 8.49% | -1.94% | 11.86% | 32.35% |
| 2020 | 0.18% | -4.60% | -19.78% | 9.96% | 13.32% | 2.93% | 5.42% | 4.94% | -0.11% | -2.59% | 10.01% | 3.39% | 20.38% |
| 2019 | 2.27% | 0.37% | 3.63% | 3.13% | -5.90% | 2.02% | -1.50% | 4.53% | 3.69% | 3.15% | 4.91% | 2.74% | 25.00% |
| 2018 | 10.23% | -7.76% | -6.82% | -0.97% | 5.84% | 1.24% | 2.48% | 2.90% | 3.42% | -7.45% | 6.45% | -5.89% | 1.64% |
| 2017 | -1.85% | 4.67% | 3.88% | 6.71% |
Комиссия
Комиссия Prof G, top 10 div stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Prof G, top 10 div stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.19 | 1.52 | 1.26 | 1.63 | 5.21 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.65 | 2.35 | 1.29 | 1.71 | 4.61 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.73 | 1.12 | 1.15 | 0.82 | 1.81 |
KO The Coca-Cola Company | 1.04 | 1.53 | 1.19 | 0.94 | 3.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Prof G, top 10 div stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.44% | 3.48% | 3.19% | 3.09% | 3.43% | 3.51% | 3.61% | 1.88% | 2.20% | 1.96% | 1.65% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.66% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.66% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.36% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.93% | 4.59% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 3.06% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Prof G, top 10 div stocks показал максимальную просадку в 43.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Prof G, top 10 div stocks составляет 8.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -18.93% | 29 янв. 2018 г. | 61 | 25 апр. 2018 г. | 358 | 26 сент. 2019 г. | 419 |
| -12.87% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 44 | 2 янв. 2024 г. | 108 |
| -11.78% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 37 | 22 нояб. 2022 г. | 67 |
| -10.79% | 29 апр. 2022 г. | 34 | 16 июн. 2022 г. | 35 | 8 авг. 2022 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Prof G, top 10 div stocks составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABBV | LOW | VICI | KO | |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 1.00 | 0.27 | 0.23 | 0.35 |
| LOW | 0.27 | 1.00 | 0.38 | 0.32 |
| VICI | 0.23 | 0.38 | 1.00 | 0.36 |
| KO | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 1.00 |