3ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
3ETF на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 21.53% с начала года и доходность в 16.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 3ETF | 21.53% | 0.70% | 10.14% | 38.78% | 19.39% | 16.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.70% | 13.23% |
VUG Vanguard Growth ETF | 23.21% | 0.78% | 10.46% | 40.57% | 18.72% | 15.49% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.21% | -0.41% | 9.87% | 41.05% | 22.92% | 20.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.95% | 5.73% | 1.98% | -4.64% | 6.53% | 6.25% | -0.80% | 1.87% | 21.53% | ||||
| 2023 | 8.92% | -1.06% | 7.28% | 0.74% | 4.89% | 6.55% | 3.16% | -1.63% | -5.72% | -1.87% | 11.48% | 4.62% | 42.53% |
| 2022 | -7.61% | -4.01% | 3.62% | -11.28% | -1.42% | -8.73% | 12.00% | -4.97% | -10.55% | 6.47% | 5.16% | -7.42% | -27.61% |
| 2021 | -0.91% | 1.64% | 2.29% | 5.81% | -0.74% | 5.33% | 3.03% | 3.40% | -5.27% | 7.87% | 1.13% | 2.78% | 28.96% |
| 2020 | 2.42% | -7.24% | -10.82% | 14.09% | 6.65% | 4.76% | 6.49% | 9.53% | -4.49% | -3.33% | 11.29% | 4.58% | 35.37% |
| 2019 | 8.39% | 4.83% | 3.11% | 5.09% | -7.24% | 7.54% | 2.48% | -1.46% | 1.15% | 2.88% | 4.45% | 3.33% | 39.28% |
| 2018 | 6.71% | -2.10% | -2.81% | 0.19% | 4.73% | 0.41% | 2.87% | 5.72% | 0.40% | -8.19% | 0.26% | -8.52% | -1.65% |
| 2017 | 3.28% | 4.43% | 1.29% | 1.93% | 2.95% | -0.87% | 2.95% | 1.60% | 1.24% | 4.30% | 2.13% | 0.72% | 29.11% |
| 2016 | -5.63% | -0.54% | 7.70% | -1.81% | 3.24% | -0.94% | 5.43% | 0.76% | 1.11% | -1.63% | 1.72% | 1.49% | 10.73% |
| 2015 | -2.62% | 6.77% | -2.70% | 1.72% | 1.77% | -2.55% | 2.59% | -6.08% | -2.21% | 9.34% | 0.60% | -2.34% | 3.30% |
| 2014 | -2.95% | 5.03% | -0.36% | -0.07% | 3.14% | 2.56% | -0.78% | 4.29% | -1.52% | 2.44% | 3.64% | -0.89% | 15.13% |
| 2013 | 3.86% | 0.88% | 3.33% | 1.38% | 2.79% | -2.31% | 5.45% | -1.72% | 4.07% | 4.11% | 2.98% | 3.56% | 31.97% |
Комиссия
Комиссия 3ETF составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.05 | 2.69 | 1.36 | 1.91 | 10.45 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.75 | 2.30 | 1.31 | 2.41 | 8.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ETF | 0.74% | 0.87% | 1.07% | 0.76% | 0.98% | 1.29% | 1.53% | 1.28% | 1.55% | 1.54% | 1.37% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3ETF показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка 3ETF составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -32.12% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -21.84% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.58% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -14.69% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3ETF составляет 6.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | VGT | VUG | |
|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
| VGT | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| VUG | 0.94 | 0.95 | 1.00 |