PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 40%ETH-USD 20%VOO 15%FTEC 15%SCHD 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

40%

ETH-USD
Ethereum

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities

15%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
53,916.47%
147.26%
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio32.17%28.96%77.61%104.11%42.36%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%10.06%12.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%8.41%11.35%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
9.14%4.46%19.27%48.08%15.76%20.10%
ETH-USD
Ethereum
50.56%48.83%109.95%119.22%55.98%N/A
BTC-USD
Bitcoin
47.74%44.59%140.44%179.33%46.80%36.81%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.89%28.61%
2023-7.34%-0.54%12.28%10.02%9.44%

Коэффициент Шарпа

ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.99

Коэффициент Шарпа ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.99
2.44
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio0.65%0.68%0.73%0.56%0.67%0.74%0.80%0.67%0.78%0.80%0.70%0.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.71%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
2.99
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.01
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.37
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
1.69
ETH-USD
Ethereum
2.17
BTC-USD
Bitcoin
2.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDETH-USDSCHDFTECVOO
BTC-USD1.000.620.090.150.14
ETH-USD0.621.000.110.150.15
SCHD0.090.111.000.610.81
FTEC0.150.150.611.000.84
VOO0.140.150.810.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio показал максимальную просадку в 66.52%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 600 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.52%19 дек. 2017 г.36114 дек. 2018 г.6005 авг. 2020 г.961
-59.14%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47527 февр. 2024 г.841
-34.35%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.486 сент. 2021 г.118
-30.14%14 июн. 2017 г.3316 июл. 2017 г.2611 авг. 2017 г.59
-26.66%2 сент. 2017 г.1314 сент. 2017 г.2812 окт. 2017 г.41

График волатильности

Текущая волатильность ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 7.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.03%
3.47%
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев