ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 60% | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 43.74% с начала года и доходность в 54.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio | 43.72% | 2.98% | 42.03% | 87.65% | 44.84% | 54.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.11% | 12.64% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 15.31% | -3.66% | 10.73% | 26.21% | 21.22% | 19.93% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.39% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.45% | 28.81% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.88% | 14.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.67% | 29.19% | 11.81% | -10.92% | 9.87% | -1.21% | 43.72% | ||||||
| 2023 | 28.20% | -0.18% | 17.79% | 1.30% | -1.32% | 9.51% | -0.93% | -7.33% | -0.47% | 16.21% | 9.98% | 9.92% | 111.85% |
| 2022 | -13.51% | 5.51% | 4.44% | -15.05% | -8.91% | -25.42% | 15.97% | -10.97% | -6.47% | 5.47% | -6.26% | -5.53% | -50.39% |
| 2021 | 8.52% | 24.02% | 22.02% | 0.77% | -20.56% | -0.41% | 12.19% | 9.58% | -6.78% | 27.49% | -3.62% | -11.18% | 63.74% |
| 2020 | 18.14% | -7.58% | -20.10% | 26.31% | 8.12% | 0.19% | 16.71% | 5.01% | -6.04% | 15.81% | 32.69% | 34.89% | 184.92% |
| 2019 | -0.89% | 8.76% | 5.52% | 20.18% | 35.63% | 24.69% | -2.48% | -3.16% | -6.52% | 8.28% | -9.37% | -0.23% | 99.82% |
| 2018 | -14.53% | 0.15% | -18.62% | 18.98% | -10.73% | -8.96% | 14.08% | -4.68% | -3.58% | -5.51% | -22.72% | -7.79% | -52.45% |
| 2017 | 1.75% | 14.44% | -5.03% | 16.27% | 47.39% | 6.45% | 10.83% | 40.27% | -5.35% | 32.04% | 40.47% | 27.49% | 602.01% |
| 2016 | -11.00% | 10.86% | 0.05% | 3.58% | 13.26% | 16.79% | -1.68% | -3.84% | 4.22% | 8.29% | 4.94% | 19.47% | 80.92% |
| 2015 | -20.66% | 12.19% | -3.41% | -1.43% | -0.14% | 6.43% | 5.28% | -14.12% | 0.89% | 23.39% | 13.29% | 8.76% | 24.91% |
| 2014 | 4.84% | -19.28% | -8.42% | -1.45% | 24.62% | 2.65% | -5.51% | -9.11% | -10.44% | -6.85% | 8.70% | -8.93% | -30.71% |
| 2013 | 2.06% | 275.30% | -29.08% | 171.65% |
Комиссия
Комиссия ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.96 | 4.04 | 1.55 | 1.94 | 23.39 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.82 | 2.40 | 1.32 | 1.23 | 13.24 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.46 | 3.00 | 1.40 | 2.11 | 16.23 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.17 | 2.90 | 1.40 | 1.31 | 17.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio | 0.30% | 0.34% | 0.57% | 0.34% | 0.44% | 0.99% | 0.83% | 0.67% | 0.63% | 0.90% | 0.65% | 0.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.68% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio показал максимальную просадку в 66.19%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.
Текущая просадка ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 4.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.19% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 595 | 1 авг. 2020 г. | 959 |
| -65.2% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 708 | 22 дек. 2016 г. | 1114 |
| -62.31% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 474 | 26 февр. 2024 г. | 840 |
| -32.41% | 16 апр. 2021 г. | 96 | 20 июл. 2021 г. | 83 | 11 окт. 2021 г. | 179 |
| -25.82% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 28 | 12 окт. 2017 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SMH | VOO | VUG | FTEC | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| SMH | 0.11 | 1.00 | 0.70 | 0.74 | 0.81 |
| VOO | 0.11 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.84 |
| VUG | 0.12 | 0.74 | 0.90 | 1.00 | 0.91 |
| FTEC | 0.12 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 1.00 |