PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 60%VOO 10%FTEC 10%SMH 10%VUG 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
60%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.13%
16.59%
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 50.17% с начала года и доходность в 59.16% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio50.17%9.21%12.13%104.00%49.06%59.29%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.75%3.73%17.40%37.33%16.19%13.90%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.56%6.05%21.97%43.68%23.81%21.36%
BTC-USD
Bitcoin		59.97%12.11%6.46%138.68%53.33%67.79%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.43%5.82%18.54%71.18%35.37%29.83%
VUG
Vanguard Growth ETF		25.67%4.11%18.26%41.73%19.16%16.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%29.19%11.81%-10.92%9.87%-1.21%1.15%-5.01%5.25%50.17%
202328.20%-0.18%17.79%1.30%-1.32%9.51%-0.93%-7.33%-0.47%16.21%9.98%9.92%111.85%
2022-13.44%5.46%4.46%-15.11%-8.91%-25.34%15.97%-10.97%-6.47%5.47%-6.26%-5.53%-50.34%
20218.62%23.99%22.09%0.54%-20.51%-0.49%12.12%9.59%-6.68%27.49%-3.56%-11.24%63.65%
202018.29%-7.50%-20.20%26.38%8.19%-0.19%17.08%5.12%-6.07%15.65%32.51%35.27%185.55%
2019-0.81%8.71%4.98%20.65%35.76%24.64%-2.45%-3.25%-6.50%8.13%-9.30%-0.33%99.35%
2018-14.53%0.15%-18.62%18.98%-10.73%-9.03%14.15%-4.56%-3.73%-6.47%-21.90%-7.76%-52.44%
20171.75%14.44%-5.03%16.27%47.39%6.45%10.83%40.27%-5.35%32.04%40.47%27.49%602.01%
2016-11.00%10.86%0.05%3.58%13.26%16.79%-1.68%-3.84%4.22%8.29%4.94%19.47%80.92%
2015-20.66%12.19%-3.41%-1.43%-0.14%6.43%5.28%-14.12%0.89%23.39%13.29%8.76%24.91%
20144.84%-19.28%-8.42%-1.45%24.62%2.65%-5.51%-9.11%-10.44%-6.85%8.70%-8.93%-30.71%
20132.06%275.30%-29.08%171.65%

Комиссия

Комиссия ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.142.871.390.9912.84
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		1.191.661.210.545.48
BTC-USD
Bitcoin		1.542.211.221.206.46
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.041.531.200.573.90
VUG
Vanguard Growth ETF		1.462.001.270.606.75

Коэффициент Шарпа

ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.77
2.69
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio0.28%0.34%0.57%0.34%0.44%0.99%0.83%0.67%0.63%0.90%0.65%0.63%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.63%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.05%
-0.30%
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio показал максимальную просадку в 66.21%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.

Текущая просадка ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.21%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.5951 авг. 2020 г.959
-65.2%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.70822 дек. 2016 г.1114
-62.31%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47426 февр. 2024 г.840
-32.33%16 апр. 2021 г.9620 июл. 2021 г.8311 окт. 2021 г.179
-25.82%2 сент. 2017 г.1314 сент. 2017 г.2812 окт. 2017 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.44%
3.03%
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDSMHVOOVUGFTEC
BTC-USD1.000.120.120.120.13
SMH0.121.000.710.740.81
VOO0.120.711.000.900.84
VUG0.120.740.901.000.91
FTEC0.130.810.840.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.