ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 60% | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -12.43% с начала года и доходность в 64.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio | -8.95% | 1.43% | 25.73% | 30.79% | 63.05% | 70.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.73% | 11.26% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -20.77% | -12.77% | -18.73% | 3.18% | 17.42% | 17.15% |
BTC-USD Bitcoin | -8.84% | 1.60% | 26.43% | 31.19% | 64.29% | 80.56% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -22.44% | -16.43% | -25.38% | -5.29% | 24.39% | 22.31% |
VUG Vanguard Growth ETF | -16.46% | -9.85% | -12.83% | 6.73% | 15.33% | 13.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.51% | -17.47% | -2.24% | 3.04% | -8.95% | ||||||||
| 2024 | 0.81% | 43.07% | 16.38% | -14.87% | 11.28% | -6.93% | 3.00% | -8.61% | 7.30% | 10.68% | 36.89% | -3.10% | 119.47% |
| 2023 | 39.02% | 0.03% | 22.69% | 2.67% | -6.67% | 11.83% | -3.91% | -11.06% | 3.72% | 27.80% | 8.86% | 11.97% | 152.47% |
| 2022 | -16.77% | 11.98% | 5.39% | -17.12% | -15.45% | -37.31% | 17.85% | -13.91% | -3.31% | 5.47% | -15.60% | -3.76% | -63.74% |
| 2021 | 13.94% | 35.78% | 30.18% | -1.93% | -34.99% | -5.96% | 18.50% | 13.16% | -7.13% | 39.57% | -6.90% | -18.51% | 59.20% |
| 2020 | 28.53% | -7.96% | -24.57% | 33.53% | 9.15% | -3.04% | 23.21% | 3.35% | -7.50% | 26.57% | 41.53% | 46.69% | 290.29% |
| 2019 | -6.55% | 11.05% | 6.26% | 28.70% | 56.27% | 25.60% | -6.47% | -4.43% | -13.36% | 10.67% | -16.92% | -4.52% | 89.37% |
| 2018 | -27.15% | 1.65% | -32.13% | 31.19% | -18.18% | -14.05% | 20.70% | -9.04% | -5.64% | -4.86% | -34.85% | -6.94% | -72.29% |
| 2017 | 1.16% | 18.46% | -7.40% | 21.57% | 60.34% | 7.51% | 14.86% | 58.89% | -7.25% | 46.74% | 55.97% | 37.37% | 1,137.55% |
| 2016 | -11.94% | 12.99% | -1.31% | 4.57% | 14.72% | 19.83% | -4.24% | -5.64% | 5.03% | 10.90% | 5.54% | 23.42% | 93.51% |
| 2015 | -22.04% | 12.71% | -3.48% | -1.39% | -0.01% | 6.18% | 5.24% | -14.15% | 0.92% | 23.48% | 13.36% | 8.88% | 23.38% |
| 2014 | 8.02% | -28.28% | -13.11% | -1.69% | 30.52% | 2.79% | -6.93% | -13.69% | -14.58% | -8.35% | 9.48% | -10.80% | -45.47% |
Комиссия
Комиссия ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.18 | -0.12 | 0.98 | 0.22 | -0.77 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -0.37 | -0.33 | 0.96 | -0.02 | -1.44 |
BTC-USD Bitcoin | 1.36 | 2.02 | 1.20 | 1.06 | 6.08 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.54 | -0.55 | 0.93 | -0.31 | -2.11 |
VUG Vanguard Growth ETF | -0.19 | -0.09 | 0.99 | 0.16 | -0.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.45% | 0.29% | 0.37% | 0.54% | 0.65% | 0.53% | 0.55% | 0.68% | 0.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.61% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.57% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio показал максимальную просадку в 82.30%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 716 торговых сессий.
Текущая просадка ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 20.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.3% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.11% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -73.43% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -52.54% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 189 |
| -33.79% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 28 | 12 окт. 2017 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ChatGPT3.5+MyGPT1.0 Portfolio составляет 14.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SMH | VOO | VUG | FTEC | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| SMH | 0.13 | 1.00 | 0.71 | 0.75 | 0.81 |
| VOO | 0.13 | 0.71 | 1.00 | 0.90 | 0.84 |
| VUG | 0.13 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 0.91 |
| FTEC | 0.14 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 1.00 |