PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Buttercup

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IEF 66.26%BTC-USD 29.7%XLU 4.04%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

66.26%

BTC-USD
Bitcoin

29.70%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities

4.04%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buttercup и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
250,057.29%
382.41%
Buttercup
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Buttercup на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 13.14% с начала года и доходность в 18.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Buttercup13.14%13.15%36.32%44.94%20.11%18.55%
BTC-USD
Bitcoin
47.74%45.24%141.90%178.31%46.79%37.39%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-2.54%0.37%0.27%-3.72%3.31%5.43%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1.56%-0.95%2.08%2.25%-0.14%0.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.15%11.99%
2023-4.01%-1.33%7.27%6.08%6.71%

Коэффициент Шарпа

Buttercup на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.18

Коэффициент Шарпа Buttercup находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.18
2.44
Buttercup
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buttercup за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Buttercup2.17%2.07%1.42%0.67%0.84%1.50%1.62%1.34%1.34%1.41%1.49%1.33%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.48%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.06%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Комиссия

Комиссия Buttercup составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Buttercup
2.18
BTC-USD
Bitcoin
2.99
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-0.23
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.06

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDIEFXLU
BTC-USD1.00-0.010.02
IEF-0.011.000.06
XLU0.020.061.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.63%
0
Buttercup
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buttercup показал максимальную просадку в 57.57%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка Buttercup составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.57%10 июн. 2011 г.16319 нояб. 2011 г.45920 февр. 2013 г.622
-43.98%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.19326 июн. 2019 г.557
-43.29%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.71428 дек. 2016 г.1120
-40.18%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.
-39.01%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211

График волатильности

Текущая волатильность Buttercup составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.75%
3.47%
Buttercup
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев