Buttercup
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 4.04% | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 29.70% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 66.26% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buttercup и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Buttercup на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.60% с начала года и доходность в 10.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Buttercup | 11.09% | 2.23% | 14.17% | 10.91% | 7.43% | 10.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.39% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 13.11% | 2.46% | 17.03% | 8.49% | 6.64% | 8.69% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.21% | 0.97% | 1.29% | 2.56% | -1.05% | 0.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buttercup, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.91% | 1.88% | 5.41% | -0.45% | 6.98% | -3.73% | 11.09% | ||||||
| 2023 | 1.34% | -4.78% | 5.58% | 1.62% | -4.61% | 1.16% | 1.30% | -4.76% | -4.55% | 1.44% | 5.16% | 2.94% | 1.02% |
| 2022 | -3.46% | -0.94% | 5.80% | -4.78% | 2.52% | -4.69% | 5.20% | -1.39% | -9.11% | 1.06% | 5.00% | -0.89% | -6.64% |
| 2021 | -0.34% | -3.05% | 8.04% | 3.01% | -2.81% | -1.37% | 4.21% | 3.07% | -4.91% | 4.70% | -1.22% | 5.20% | 14.53% |
| 2020 | 6.70% | -6.10% | -6.55% | 3.69% | 3.35% | -3.20% | 6.37% | -1.88% | 0.44% | 4.08% | 2.69% | 3.57% | 12.67% |
| 2019 | 2.20% | 3.01% | 2.93% | 1.66% | 3.48% | 5.12% | -0.33% | 4.42% | 2.10% | 0.02% | -2.25% | 1.70% | 26.60% |
| 2018 | -3.91% | -2.81% | 1.74% | 2.30% | -1.45% | 1.31% | 1.79% | 0.66% | -1.03% | 1.10% | 1.30% | -2.13% | -1.37% |
| 2017 | 0.93% | 4.59% | -0.50% | 1.91% | 6.56% | -1.06% | 2.35% | 5.46% | -2.83% | 4.59% | 5.17% | -1.07% | 28.78% |
| 2016 | 3.67% | 2.37% | 5.09% | -1.34% | 1.77% | 7.19% | -0.67% | -4.30% | 0.53% | 0.76% | -4.52% | 4.69% | 15.54% |
| 2015 | 1.47% | -4.53% | -0.53% | -0.63% | 0.20% | -3.94% | 4.83% | -3.13% | 2.50% | 1.84% | -0.48% | 2.10% | -0.72% |
| 2014 | 3.29% | 0.94% | 1.60% | 2.95% | 1.28% | 2.93% | -4.93% | 3.02% | -2.13% | 5.25% | 1.57% | 1.96% | 18.78% |
| 2013 | 4.66% | 5.07% | 19.87% | 6.49% | -7.26% | -1.64% | 3.17% | -2.55% | 1.24% | 4.83% | 24.49% | -8.45% | 55.69% |
Комиссия
Комиссия Buttercup составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Buttercup среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.58 | 2.27 | 1.28 | 0.37 | 6.67 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.95 | 1.38 | 1.16 | 0.06 | 2.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buttercup за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttercup | 3.03% | 3.11% | 2.52% | 2.10% | 2.40% | 2.58% | 2.87% | 2.74% | 2.80% | 3.00% | 2.72% | 3.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buttercup показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 12 июн. 2011 г.. Полное восстановление заняло 642 торговые сессии.
Текущая просадка Buttercup составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.53% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 642 | 15 мар. 2013 г. | 645 |
| -24.22% | 19 февр. 2020 г. | 34 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 9 нояб. 2020 г. | 265 |
| -18.93% | 7 апр. 2022 г. | 544 | 2 окт. 2023 г. | 219 | 8 мая 2024 г. | 763 |
| -16.02% | 17 дек. 2017 г. | 54 | 8 февр. 2018 г. | 446 | 30 апр. 2019 г. | 500 |
| -14.28% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 163 | 30 мая 2014 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buttercup составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IEF | XLU | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | -0.00 | 0.02 |
| IEF | -0.00 | 1.00 | 0.07 |
| XLU | 0.02 | 0.07 | 1.00 |