ryoku research - swissquote
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 32.47% |
JBAXY Julius Baer Group Ltd | Financial Services | 27.15% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 40.39% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2 авг. 2024 г. | Куп. | Julius Baer Group Ltd | 88 | $11.68 |
| 11 мая 2024 г. | Куп. | Palo Alto Networks, Inc. | 4 | $284.50 |
| 9 апр. 2024 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 14 | $73.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ryoku research - swissquote и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ryoku research - swissquote | N/A | -2.21% | 9.99% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 17.86% | -11.06% | 5.37% | 6.32% | -13.01% | -2.09% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 33.75% | 5.33% | 24.50% | 53.95% | 36.90% | 26.95% |
JBAXY Julius Baer Group Ltd | 13.63% | -0.99% | 0.58% | 1.79% | 10.08% | 7.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ryoku research - swissquote, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.53% | 7.78% | 4.26% | 1.63% | 5.55% | 7.19% | -0.59% | 32.46% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ryoku research - swissquote среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.27 | 0.67 | 1.08 | 0.13 | 0.80 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.16 | 1.49 | 1.27 | 1.67 | 3.51 |
JBAXY Julius Baer Group Ltd | 0.18 | 0.43 | 1.06 | 0.17 | 0.55 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ryoku research - swissquote за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $9.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ryoku research - swissquote показал максимальную просадку в 11.60%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка ryoku research - swissquote составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.6% | 21 мая 2024 г. | 52 | 5 авг. 2024 г. | 11 | 20 авг. 2024 г. | 63 |
| -8.06% | 12 апр. 2024 г. | 4 | 17 апр. 2024 г. | 6 | 25 апр. 2024 г. | 10 |
| -6.09% | 14 окт. 2024 г. | 14 | 31 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -5.58% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 12 | 24 сент. 2024 г. | 16 |
| -3.79% | 7 мая 2024 г. | 2 | 8 мая 2024 г. | 3 | 13 мая 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ryoku research - swissquote составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PANW | BABA | JBAXY | |
|---|---|---|---|
| PANW | 1.00 | 0.07 | 0.07 |
| BABA | 0.07 | 1.00 | 0.37 |
| JBAXY | 0.07 | 0.37 | 1.00 |