SCHD/SCHG/O
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG/O и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/SCHG/O на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.97% с начала года и доходность в 12.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| SCHD/SCHG/O | 19.97% | 0.16% | 12.04% | 29.87% | 12.89% | 12.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.07% | 0.77% | 10.34% | 27.17% | 12.67% | 11.62% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.42% | 4.28% | 17.22% | 42.10% | 20.72% | 16.81% |
O Realty Income Corporation | 4.03% | -7.79% | 6.34% | 15.62% | -0.74% | 7.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/SCHG/O, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 2.35% | 3.77% | -3.55% | 2.63% | 2.16% | 4.69% | 3.51% | 1.72% | -1.24% | 19.97% | ||
| 2023 | 5.49% | -3.08% | 1.97% | -0.06% | -1.09% | 4.93% | 3.64% | -2.54% | -5.65% | -3.28% | 9.40% | 5.85% | 15.43% |
| 2022 | -4.58% | -3.04% | 3.91% | -5.94% | 0.92% | -6.21% | 7.56% | -4.43% | -9.55% | 8.43% | 4.99% | -3.92% | -12.95% |
| 2021 | -1.60% | 3.64% | 6.20% | 5.26% | 0.90% | 1.02% | 2.44% | 2.83% | -5.47% | 6.90% | -1.15% | 5.15% | 28.57% |
| 2020 | 1.32% | -8.09% | -15.58% | 12.85% | 4.25% | 2.39% | 5.24% | 6.29% | -2.83% | -1.53% | 10.48% | 3.66% | 16.11% |
| 2019 | 7.58% | 3.20% | 2.88% | 2.08% | -5.66% | 5.51% | 1.53% | 0.44% | 2.85% | 3.02% | 1.51% | 1.31% | 28.97% |
| 2018 | 3.15% | -5.02% | -0.98% | -0.76% | 3.27% | 1.00% | 3.88% | 3.73% | 0.30% | -4.19% | 3.44% | -6.61% | 0.43% |
| 2017 | 1.65% | 3.59% | -0.25% | 0.47% | 0.49% | 0.14% | 2.39% | 0.55% | 1.69% | 1.57% | 3.71% | 1.97% | 19.42% |
| 2016 | -1.56% | 1.57% | 6.68% | -1.22% | 1.67% | 4.17% | 3.59% | -1.63% | 0.66% | -3.76% | 1.42% | 2.17% | 14.15% |
| 2015 | 0.85% | 2.78% | -0.73% | -1.41% | 0.28% | -2.53% | 3.08% | -5.89% | -0.03% | 7.83% | 0.36% | -0.33% | 3.72% |
| 2014 | -1.02% | 5.47% | -0.98% | 2.28% | 1.67% | 1.98% | -1.68% | 3.86% | -2.28% | 4.50% | 2.65% | 0.12% | 17.47% |
| 2013 | 6.05% | 2.20% | 3.39% | 4.58% | -0.71% | -2.45% | 4.81% | -4.01% | 2.83% | 4.94% | 0.55% | 1.42% | 25.67% |
Комиссия
Комиссия SCHD/SCHG/O составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/SCHG/O среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.64 | 3.81 | 1.47 | 2.92 | 14.57 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.64 | 3.39 | 1.48 | 3.61 | 14.40 |
O Realty Income Corporation | 1.13 | 1.67 | 1.21 | 0.71 | 2.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/SCHG/O за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 2.95% | 2.80% | 2.29% | 2.64% | 2.47% | 2.75% | 2.51% | 2.59% | 2.73% | 2.56% | 2.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
O Realty Income Corporation | 5.47% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/SCHG/O показал максимальную просадку в 35.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/SCHG/O составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.43% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 132 |
| -21.24% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -13.47% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 93 |
| -12.07% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 157 |
| -10.58% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/SCHG/O составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | SCHG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.32 | 0.42 |
| SCHG | 0.32 | 1.00 | 0.71 |
| SCHD | 0.42 | 0.71 | 1.00 |