SCHD/SCHG/O
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG/O и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/SCHG/O на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 6.20% с начала года и доходность в 12.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| SCHD/SCHG/O | -0.55% | 6.42% | 6.20% | 10.33% | 10.45% | 12.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 9.83% | 11.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 18.00% | 33.91% | 26.31% | 13.52% | 14.70% |
O Realty Income Corporation | -4.04% | -6.89% | -12.33% | -9.63% | 4.08% | 8.36% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| O | SCHG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.34 | 0.42 |
| SCHG | 0.34 | 1.00 | 0.74 |
| SCHD | 0.42 | 0.74 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/SCHG/O за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/SCHG/O | 3.07% | 2.87% | 2.54% | 2.94% | 2.85% | 3.26% | 3.10% | 3.37% | 3.58% | 3.49% | 3.90% | 3.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.46% | 0.55% | 0.43% | 0.53% | 0.84% | 1.31% | 1.05% | 1.34% | 1.30% | 1.18% | 1.17% | 1.52% |
O Realty Income Corporation | 5.63% | 4.84% | 4.67% | 5.27% | 4.52% | 5.33% | 5.95% | 5.85% | 6.44% | 7.03% | 9.40% | 7.51% |
Комиссия
Комиссия SCHD/SCHG/O составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.03 | ||||
O Realty Income Corporation | -0.60 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/SCHG/O с января 2010 показал максимальную просадку в 35.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.43% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 132 |
| -21.24% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.46% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 93 |
| -12.05% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 157 |
| -10.58% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/SCHG/O составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.