Telecommunications
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | Real Estate | 15% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 25% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 20% |
VOD Vodafone Group Plc | Communication Services | 15% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Telecommunications и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2007 г., начальной даты TMUS
Доходность по периодам
Telecommunications на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 16.37% с начала года и доходность в 9.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Telecommunications | 17.63% | 1.23% | 8.84% | 42.18% | 6.11% | 9.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
T AT&T Inc. | 21.48% | 1.78% | 27.41% | 76.72% | 9.59% | 7.17% |
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 1.51% | 2.75% | 17.10% | -0.09% | 4.08% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 18.02% | -0.20% | 18.97% | 64.78% | 24.01% | 23.60% |
VOD Vodafone Group Plc | 8.01% | -7.00% | -4.28% | 21.02% | -0.64% | -6.03% |
AMT American Tower Corporation | 19.84% | 3.34% | -2.54% | 30.78% | -0.36% | 11.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Telecommunications, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92% | 12.81% | 3.04% | -1.67% | 17.63% | ||||||||
| 2024 | 0.60% | -0.81% | 1.40% | -5.58% | 8.92% | 0.82% | 5.73% | 4.31% | 5.48% | -1.10% | 4.07% | -9.18% | 14.10% |
| 2023 | 7.43% | -7.54% | 1.46% | -0.18% | -8.94% | 3.80% | -3.26% | -1.34% | -3.99% | 6.70% | 10.38% | 2.75% | 5.45% |
| 2022 | -4.73% | -2.18% | 2.84% | -3.80% | 8.75% | -0.34% | 0.09% | -5.73% | -11.92% | 4.60% | 4.06% | -3.96% | -13.18% |
| 2021 | -2.05% | -2.75% | 7.48% | 4.57% | -0.19% | 2.01% | 1.48% | -0.02% | -5.91% | -0.30% | -6.12% | 7.89% | 5.09% |
| 2020 | -0.53% | -3.32% | -6.80% | 7.69% | 6.20% | -0.48% | 2.01% | 0.33% | -2.20% | -3.90% | 7.55% | -1.16% | 4.30% |
| 2019 | 4.45% | 2.57% | 4.74% | 0.02% | -0.05% | 2.64% | 2.74% | 5.14% | 1.41% | 1.19% | -1.93% | 3.85% | 29.98% |
| 2018 | 1.88% | -7.86% | 0.81% | -1.24% | -3.21% | 3.61% | 2.33% | 1.80% | 0.60% | 1.81% | 5.03% | -6.34% | -1.63% |
| 2017 | -1.40% | 2.88% | 1.64% | -0.56% | 2.57% | -2.82% | 5.01% | 1.69% | -1.23% | -2.05% | 4.52% | 3.26% | 13.95% |
| 2016 | 3.81% | -1.03% | 6.97% | -0.32% | 1.71% | 6.46% | 1.52% | -3.60% | -0.75% | -2.81% | -1.03% | 6.11% | 17.60% |
| 2015 | 0.38% | 4.65% | -4.03% | 5.10% | 1.77% | -1.60% | 1.81% | -3.79% | -4.14% | 7.41% | -1.67% | 0.89% | 6.16% |
| 2014 | -2.85% | -1.01% | 0.67% | 0.38% | 3.81% | -0.91% | 2.60% | -0.03% | -1.82% | 1.79% | 4.08% | -6.38% | -0.17% |
Комиссия
Комиссия Telecommunications составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Telecommunications составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 3.35 | 3.99 | 1.59 | 2.74 | 27.88 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.71 | 1.03 | 1.15 | 0.68 | 2.99 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.79 | 3.34 | 1.52 | 4.49 | 13.97 |
VOD Vodafone Group Plc | 0.72 | 1.10 | 1.16 | 0.31 | 2.05 |
AMT American Tower Corporation | 0.98 | 1.47 | 1.19 | 0.68 | 2.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Telecommunications за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.42% | 4.93% | 5.59% | 5.10% | 4.66% | 4.09% | 3.28% | 4.48% | 3.43% | 3.87% | 3.65% | 5.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
T AT&T Inc. | 4.11% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.19% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.18% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 7.75% | 8.37% | 11.14% | 9.27% | 7.12% | 6.18% | 4.97% | 9.18% | 5.29% | 9.16% | 5.40% | 19.75% |
AMT American Tower Corporation | 3.01% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Telecommunications показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.
Текущая просадка Telecommunications составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.48% | 18 июл. 2007 г. | 342 | 20 нояб. 2008 г. | 897 | 14 июн. 2012 г. | 1239 |
| -31.11% | 7 сент. 2021 г. | 523 | 4 окт. 2023 г. | 229 | 3 сент. 2024 г. | 752 |
| -25.09% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 79 |
| -13.2% | 29 нояб. 2024 г. | 28 | 10 янв. 2025 г. | 23 | 13 февр. 2025 г. | 51 |
| -12.14% | 25 июл. 2016 г. | 80 | 14 нояб. 2016 г. | 84 | 17 мар. 2017 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Telecommunications составляет 8.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMUS | AMT | VOD | VZ | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMUS | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| AMT | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.36 |
| VOD | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.44 |
| VZ | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.69 |
| T | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.69 | 1.00 |