Volatile Market Max Sharpe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | REIT | 20.67% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 61.49% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 17.19% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Government Bonds | 0.65% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты TFLO
Доходность по периодам
Volatile Market Max Sharpe на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 17.78% с начала года и доходность в 10.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Volatile Market Max Sharpe | 17.78% | 3.55% | 15.21% | 32.29% | 13.39% | 10.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 28.78% | 4.57% | 28.17% | 45.12% | 14.59% | 10.92% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 4.61% | -1.18% | 13.91% | 15.43% | 12.86% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.41% | -0.02% | 1.83% | 4.37% | 2.75% | 1.93% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.18% | -0.43% | -5.88% | 11.75% | 5.82% | 4.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Volatile Market Max Sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.94% | 1.71% | 4.15% | 2.79% | 1.33% | 1.72% | 17.78% | ||||||
| 2024 | -1.64% | 1.56% | 6.34% | -0.46% | 2.76% | 1.01% | 5.09% | 2.82% | 4.21% | 1.73% | 0.02% | -2.96% | 22.05% |
| 2023 | 6.84% | -4.91% | 5.16% | 0.93% | -1.54% | 0.85% | 2.43% | -1.69% | -5.21% | 3.35% | 5.61% | 3.57% | 15.55% |
| 2022 | -3.57% | 2.43% | 2.87% | -3.67% | -2.84% | -3.84% | 1.72% | -3.73% | -6.02% | 0.98% | 7.40% | -0.20% | -8.89% |
| 2021 | -2.07% | -2.65% | 1.07% | 4.71% | 5.03% | -3.54% | 2.89% | 0.99% | -3.97% | 3.58% | -0.91% | 4.79% | 9.72% |
| 2020 | 2.84% | -3.36% | -6.95% | 8.58% | 2.47% | 2.52% | 8.34% | 1.23% | -3.84% | -1.24% | 0.86% | 5.62% | 17.04% |
| 2019 | 5.63% | 0.43% | -0.06% | 0.25% | -0.08% | 6.41% | 0.65% | 5.03% | -1.21% | 2.16% | -1.30% | 2.30% | 21.73% |
| 2018 | 1.82% | -3.11% | 0.82% | 0.10% | 0.33% | -1.42% | -0.56% | -0.20% | -0.89% | -0.45% | 1.58% | -0.44% | -2.47% |
| 2017 | 3.44% | 3.35% | -0.77% | 1.15% | 0.10% | -0.65% | 1.91% | 2.70% | -1.92% | 0.17% | 1.12% | 1.33% | 12.42% |
| 2016 | 1.36% | 6.96% | 2.68% | 2.39% | -2.98% | 6.88% | 2.88% | -2.65% | 0.06% | -3.35% | -4.62% | 0.02% | 9.20% |
| 2015 | 6.18% | -3.33% | -1.20% | -1.23% | 0.55% | -2.14% | -2.61% | -0.02% | -1.01% | 4.20% | -4.24% | -0.11% | -5.31% |
| 2014 | 5.66% | -1.68% | 1.05% | -0.90% | 4.43% | -2.40% | 1.52% | -5.19% | 0.58% | 0.69% | 1.20% | 4.59% |
Комиссия
Комиссия Volatile Market Max Sharpe составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Volatile Market Max Sharpe составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.53 | 3.30 | 1.42 | 5.48 | 15.00 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.71 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 8.99 | 11.80 | 6.68 | 12.43 | 191.17 |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.66 | 1.25 | 1.17 | 0.68 | 2.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Volatile Market Max Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.83% | 0.84% | 0.87% | 0.85% | 0.47% | 0.96% | 1.13% | 1.31% | 0.90% | 1.16% | 0.87% | 0.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.72% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.82% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.93% | 4.43% | 2.86% | 3.95% | 2.57% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volatile Market Max Sharpe показал максимальную просадку в 20.62%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.62% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 80 | 15 июл. 2020 г. | 100 |
| -19.51% | 14 апр. 2022 г. | 127 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 411 |
| -13.44% | 23 янв. 2015 г. | 247 | 14 янв. 2016 г. | 74 | 2 мая 2016 г. | 321 |
| -12.02% | 3 авг. 2016 г. | 95 | 15 дек. 2016 г. | 178 | 31 авг. 2017 г. | 273 |
| -7.81% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 144 | 21 апр. 2021 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TFLO | SGOL | FSRNX | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | -0.01 | 0.59 | 0.95 | 0.41 |
| TFLO | -0.04 | 1.00 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
| SGOL | -0.01 | -0.01 | 1.00 | 0.08 | -0.00 | 0.82 |
| FSRNX | 0.59 | -0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.56 | 0.54 |
| SPLG | 0.95 | -0.04 | -0.00 | 0.56 | 1.00 | 0.42 |
| Portfolio | 0.41 | -0.03 | 0.82 | 0.54 | 0.42 | 1.00 |