VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25
401k mixed mutal fund diversification
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2010 г., начальной даты JLGMX
Доходность по периодам
VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.81% с начала года и доходность в 10.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25 | 26.81% | 2.89% | 12.90% | 33.12% | 13.47% | 10.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 26.92% | 3.00% | 13.68% | 34.73% | 15.76% | 13.40% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 34.93% | 4.40% | 15.44% | 42.46% | 13.82% | 9.48% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 18.38% | 1.14% | 8.58% | 20.64% | 7.44% | 6.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.77% | 5.62% | 3.51% | -4.03% | 4.66% | 3.29% | 1.01% | 2.56% | 1.98% | -0.74% | 26.81% | ||
| 2023 | 5.40% | -2.77% | 2.95% | 1.31% | 0.45% | 6.51% | 3.57% | -1.73% | -4.74% | -2.30% | 9.03% | 3.42% | 22.14% |
| 2022 | -5.08% | -2.66% | 3.30% | -7.97% | 0.88% | -8.17% | 8.40% | -3.49% | -8.38% | 8.29% | 5.55% | -7.36% | -17.41% |
| 2021 | -0.64% | 2.68% | 3.65% | 5.01% | 0.70% | 1.92% | 2.17% | 2.95% | -4.59% | 6.41% | -0.87% | -0.52% | 20.03% |
| 2020 | 0.47% | -7.75% | -12.04% | 13.43% | 5.56% | 2.30% | 6.18% | 7.23% | -3.50% | -2.75% | 11.07% | 2.58% | 21.59% |
| 2019 | 8.23% | 3.88% | 1.80% | 3.77% | -5.52% | 7.01% | 1.30% | -1.07% | 0.92% | 1.55% | 3.84% | -0.37% | 27.59% |
| 2018 | 6.29% | -3.31% | -2.43% | 0.48% | 2.76% | 0.67% | 3.26% | 3.55% | 0.54% | -7.21% | 1.93% | -13.25% | -8.06% |
| 2017 | 2.46% | 3.80% | 0.68% | 1.33% | 2.45% | 0.35% | 2.13% | 0.52% | 2.03% | -0.58% | 2.98% | 0.64% | 20.40% |
| 2016 | -5.56% | -0.57% | 6.49% | 0.16% | 1.95% | -0.05% | 3.71% | -0.07% | 0.31% | -1.74% | 2.92% | -0.67% | 6.57% |
| 2015 | -2.40% | 5.68% | -1.51% | 1.07% | 1.56% | -1.98% | 2.53% | -6.00% | -2.59% | 8.05% | 0.53% | -3.21% | 0.89% |
| 2014 | -3.15% | 4.76% | -0.29% | 0.37% | 2.54% | 1.88% | -1.29% | 4.17% | -1.49% | 2.56% | 2.41% | -1.58% | 11.09% |
| 2013 | 4.99% | 1.07% | 3.39% | 2.11% | 2.20% | -1.45% | 5.25% | -2.72% | 3.88% | 4.18% | 2.93% | 1.92% | 31.17% |
Комиссия
Комиссия VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25 среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 3.06 | 4.07 | 1.58 | 4.45 | 20.13 |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 2.50 | 3.26 | 1.45 | 2.14 | 13.06 |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 2.05 | 2.69 | 1.39 | 2.57 | 9.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.57% | 1.78% | 1.26% | 1.50% | 1.70% | 1.90% | 1.55% | 1.74% | 1.99% | 1.64% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 1.24% | 1.47% | 1.74% | 1.28% | 1.59% | 1.91% | 2.13% | 1.82% | 2.07% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.23% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 2.79% | 3.03% | 3.03% | 2.49% | 2.70% | 2.71% | 3.25% | 2.54% | 2.83% | 3.05% | 2.78% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25 показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25 составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.87% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 551 |
| -23.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 196 |
| -17.09% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -15.24% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 249 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VINIX JLGMX VEIRX 50 25 25 составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VEIRX | JLGMX | VINIX | |
|---|---|---|---|
| VEIRX | 1.00 | 0.70 | 0.89 |
| JLGMX | 0.70 | 1.00 | 0.90 |
| VINIX | 0.89 | 0.90 | 1.00 |