sam
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | Healthcare | 25% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 45% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в sam и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 мая 1993 г., начальной даты AZN
Доходность по периодам
sam на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 38.32% с начала года и доходность в 24.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| sam | 38.32% | -5.22% | 13.27% | 47.79% | 39.54% | 24.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.20% | 19.95% | 68.63% | 53.51% | 32.82% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.36% | -5.52% | -0.60% | 40.92% | 37.26% | 18.40% |
AZN AstraZeneca PLC | 18.89% | -8.39% | 19.02% | 19.48% | 14.41% | 11.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sam, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.85% | 8.68% | 5.02% | 3.14% | 4.63% | 6.18% | -6.77% | 13.08% | 38.32% | ||||
| 2023 | -2.79% | -3.24% | 10.20% | 9.75% | 2.97% | 4.45% | -1.47% | 13.23% | -2.07% | 1.58% | 5.34% | 0.83% | 44.21% |
| 2022 | -8.30% | 3.61% | 11.05% | 1.72% | 2.53% | 1.75% | 2.08% | -7.64% | -1.52% | 9.96% | 9.42% | 2.02% | 27.61% |
| 2021 | 10.71% | -0.48% | -5.33% | 3.58% | 8.08% | 9.80% | 4.80% | 6.05% | -5.42% | 9.98% | -4.85% | 8.16% | 52.55% |
| 2020 | 3.77% | -7.53% | 6.10% | 10.99% | 2.06% | 2.17% | -2.54% | 0.32% | 0.98% | -9.87% | 8.37% | 7.08% | 21.69% |
| 2019 | 1.31% | 7.83% | 2.57% | -8.04% | -1.50% | 2.95% | -1.28% | 5.69% | -0.92% | 5.39% | 1.78% | 6.97% | 23.96% |
| 2018 | -0.31% | -4.99% | 0.32% | 1.15% | 4.04% | -1.90% | 12.32% | 2.89% | 0.32% | -2.52% | 7.58% | -2.64% | 16.11% |
| 2017 | 2.31% | 5.76% | 1.65% | 2.10% | 5.43% | 1.49% | -3.01% | 3.40% | 5.71% | -0.42% | 1.73% | 2.41% | 32.15% |
| 2016 | -5.17% | -8.20% | 1.23% | 3.80% | 0.76% | 1.48% | 7.42% | -8.50% | -1.44% | -11.40% | -7.43% | 7.52% | -20.10% |
| 2015 | 3.78% | 1.27% | 5.21% | 1.15% | 4.44% | 0.47% | 4.37% | -4.38% | 0.60% | -1.68% | 3.25% | 2.79% | 22.94% |
| 2014 | 6.60% | 13.53% | -2.85% | 5.39% | -3.48% | 5.10% | -1.40% | 3.58% | 0.45% | 0.03% | 2.19% | -2.62% | 28.36% |
| 2013 | 8.35% | -0.74% | 1.84% | 2.65% | -4.47% | -6.47% | 8.16% | -1.72% | 0.85% | -0.46% | 5.05% | 2.70% | 15.66% |
Комиссия
Комиссия sam составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг sam среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.14 | 1.76 | 1.22 | 1.90 | 6.45 |
AZN AstraZeneca PLC | 0.91 | 1.32 | 1.17 | 0.94 | 3.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sam за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam | 0.96% | 1.10% | 1.27% | 1.15% | 1.49% | 1.59% | 1.78% | 2.10% | 2.50% | 2.08% | 2.27% | 2.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.80% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
AZN AstraZeneca PLC | 1.89% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sam показал максимальную просадку в 42.73%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка sam составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.73% | 6 июн. 2001 г. | 281 | 23 июл. 2002 г. | 404 | 1 мар. 2004 г. | 685 |
| -39.74% | 8 окт. 2007 г. | 357 | 9 мар. 2009 г. | 353 | 2 авг. 2010 г. | 710 |
| -27.88% | 18 сент. 2015 г. | 305 | 1 дек. 2016 г. | 209 | 2 окт. 2017 г. | 514 |
| -23.72% | 27 янв. 1999 г. | 132 | 4 авг. 1999 г. | 205 | 25 мая 2000 г. | 337 |
| -20.27% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 17 | 16 апр. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность sam составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | LLY | AZN | |
|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.25 | 0.32 |
| LLY | 0.25 | 1.00 | 0.34 |
| AZN | 0.32 | 0.34 | 1.00 |