PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Mi...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target)

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Adjusted to higher bond allocations during interest rate spikes of 2023. Aim for 20-25% of exposure to international stocks and 15-20% to international bonds. Increased mid-cap allocation to 10% of stock and small-cap to 5% of stock.

Распределение активов

VBTLX 20%VTABX 15%VBLAX 8%VFTAX 25%VEXAX 18%VTIAX 10%VGSLX 4%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
8%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
20%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		Mid Cap Blend Equities
18%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities
25%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		REIT
4%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
15%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.91%
8.94%
Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFTAX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target)10.29%1.44%6.91%21.89%7.03%N/A
Активы портфеля:
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		4.54%1.12%5.79%11.12%0.44%1.83%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		3.20%0.50%3.21%9.23%-0.21%2.13%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		13.11%5.83%17.15%30.85%4.80%7.27%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		20.08%1.07%9.15%35.02%15.66%N/A
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		11.17%2.67%5.84%28.78%10.28%9.48%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.99%1.25%7.52%15.79%-1.75%N/A
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		10.13%0.44%5.92%19.68%6.85%4.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.54%2.29%2.07%-3.96%3.02%1.51%2.91%1.61%10.29%
20236.71%-2.58%1.88%0.30%-0.37%3.78%2.28%-2.05%-4.00%-2.84%8.04%5.84%17.38%
2022-5.14%-2.06%-0.11%-7.07%-0.72%-5.47%6.20%-3.60%-7.61%3.15%5.36%-4.00%-20.13%
2021-0.18%0.92%0.64%3.14%0.35%2.03%1.20%1.32%-3.10%3.40%-1.27%1.60%10.35%
20200.85%-3.55%-9.90%8.24%3.83%2.41%4.09%3.22%-1.79%-1.19%8.28%3.32%17.65%
20191.66%1.57%2.00%-2.59%4.26%1.01%0.17%0.60%1.36%1.90%1.53%14.18%

Комиссия

Комиссия Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target) составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target) среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 4444
Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target)
Ранг коэф-та Шарпа Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target), с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		1.662.421.290.596.78
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		2.203.421.380.668.98
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		1.422.051.260.765.73
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		2.343.111.422.0514.04
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.401.981.240.817.59
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		1.001.461.170.353.21
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.462.041.260.978.48

Коэффициент Шарпа

Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.16
2.32
Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target)2.51%2.58%2.07%2.09%1.97%2.35%1.81%1.51%1.54%1.40%1.47%1.30%
Активы портфеля:
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.38%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.65%4.39%1.48%3.70%1.08%3.38%3.00%2.23%1.90%1.64%1.54%0.87%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.64%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.19%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.13%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.15%4.08%4.13%3.34%5.82%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.44%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.42%
-0.19%
Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target) показал максимальную просадку в 25.55%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

Текущая просадка Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target) составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.55%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46219 авг. 2024 г.696
-22.06%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.104
-5.14%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.53%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.2713 апр. 2021 г.40
-4.4%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target) составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66%
4.31%
Michael's Vanguard ESG 57/43 Efficient Frontier Minimize Drawdown Portfolio (7% return target)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTABXVBLAXVBTLXVTIAXVFTAXVEXAXVGSLX
VTABX1.000.780.780.030.050.030.18
VBLAX0.781.000.94-0.01-0.01-0.010.14
VBTLX0.780.941.000.030.020.020.18
VTIAX0.03-0.010.031.000.790.780.58
VFTAX0.05-0.010.020.791.000.860.65
VEXAX0.03-0.010.020.780.861.000.68
VGSLX0.180.140.180.580.650.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2019 г.