Eddie ETF 10 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	Cryptocurrency	10%
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	Blockchain	10%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	10%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	10%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	10%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	10%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eddie ETF 10 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты ARKB

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Eddie ETF 10 2025	1.14%	-0.18%	0.94%	-3.55%	44.03%	—	—	—
Активы портфеля:
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	1.08%	-5.45%	-19.21%	-34.24%	29.33%	28.76%	-6.21%	—
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	4.09%	2.43%	-20.28%	-44.48%	-17.09%	—	—	—
SOXX iShares Semiconductor ETF	1.32%	6.43%	14.33%	19.58%	119.69%	35.58%	19.39%	28.80%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	0.71%	-0.86%	-8.46%	-6.31%	14.59%	17.85%	9.33%	12.88%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	1.56%	-5.56%	9.33%	6.82%	82.60%	32.59%	16.36%	18.50%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.73%	6.19%	34.35%	35.61%	56.41%	15.70%	23.92%	11.12%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.57%	-6.93%	-7.29%	-9.80%	33.25%	11.47%	-0.05%	—
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.25%	-0.29%	7.62%	7.94%	50.90%	25.29%	16.25%	—
QQQ Invesco QQQ ETF	0.60%	-1.75%	-4.08%	-2.91%	39.91%	23.49%	12.83%	19.23%
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.50%	-1.08%	-0.47%	1.39%	35.00%	17.40%	9.32%	11.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Eddie ETF 10 2025 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.01%	-0.32%	-4.27%	1.70%									0.94%
2025	5.07%	-4.23%	-5.69%	1.43%	8.73%	8.36%	3.22%	0.71%	4.72%	2.55%	-4.33%	0.61%	21.85%
2024	0.29%	10.83%	5.48%	-6.22%	4.78%	-0.18%	2.60%	0.20%	2.21%	0.48%	12.66%	-4.89%	30.10%

Метрики бенчмарка

Eddie ETF 10 2025: годовая альфа составляет 4.36%, бета — 1.20, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

Портфель участвовал в 137.25% роста S&P 500 Index и в 106.69% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 4.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.36%

Бета: 1.20

R²: 0.84

Участие в росте: 137.25%

Участие в снижении: 106.69%

Комиссия

Комиссия Eddie ETF 10 2025 составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

ARKB

ARK 21Shares Bitcoin ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Eddie ETF 10 2025 имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.09	1.84	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.13	2.97	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.40	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.51	1.82	+0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.01	7.76	+0.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	30	0.81	1.37	1.17	0.29	0.68
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	5	-0.38	-0.27	0.97	-0.40	-0.85
SOXX iShares Semiconductor ETF	96	3.18	3.85	1.53	5.25	18.75
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	30	0.86	1.35	1.17	0.07	0.21
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	93	3.11	4.03	1.49	3.54	12.38
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	85	2.59	3.35	1.44	2.60	8.45
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	52	1.27	2.07	1.25	0.87	3.24
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	89	2.46	3.62	1.44	2.89	11.24
QQQ Invesco QQQ ETF	79	1.91	2.97	1.40	2.02	7.51
VT Vanguard Total World Stock ETF	85	2.25	3.53	1.47	2.27	9.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eddie ETF 10 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.09
За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Eddie ETF 10 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.89%	0.95%	0.93%	1.02%	1.15%	1.02%	1.23%	1.64%	1.39%	0.94%	2.90%	1.24%
Активы портфеля:
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	0.11%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.48%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.59%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.33%	0.40%	0.66%	0.54%	0.50%	0.83%	0.63%	0.75%	1.19%	0.76%	1.09%	2.31%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.50%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.71%	0.66%	0.13%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.85%	0.92%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eddie ETF 10 2025 показал максимальную просадку в 22.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка Eddie ETF 10 2025 составляет 5.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.54%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	93
-11.95%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	43	4 окт. 2024 г.	57
-10.77%	28 окт. 2025 г.	18	20 нояб. 2025 г.	34	12 янв. 2026 г.	52
-10.03%	20 янв. 2026 г.	49	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.08%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	21	20 мая 2024 г.	36

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XLE	ARKB	XLF	XAR	SOXX	ARKF	PAVE	BOTZ	QQQ	VT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.40	0.64	0.62	0.77	0.74	0.77	0.80	0.94	0.95	0.86
XLE	0.21	1.00	0.14	0.31	0.25	0.14	0.15	0.35	0.14	0.10	0.25	0.32
ARKB	0.40	0.14	1.00	0.28	0.37	0.37	0.63	0.36	0.43	0.40	0.42	0.70
XLF	0.64	0.31	0.28	1.00	0.50	0.32	0.52	0.66	0.43	0.44	0.64	0.59
XAR	0.62	0.25	0.37	0.50	1.00	0.49	0.59	0.72	0.64	0.54	0.64	0.73
SOXX	0.77	0.14	0.37	0.32	0.49	1.00	0.60	0.63	0.74	0.84	0.76	0.77
ARKF	0.74	0.15	0.63	0.52	0.59	0.60	1.00	0.61	0.73	0.74	0.74	0.87
PAVE	0.77	0.35	0.36	0.66	0.72	0.63	0.61	1.00	0.69	0.64	0.80	0.80
BOTZ	0.80	0.14	0.43	0.43	0.64	0.74	0.73	0.69	1.00	0.80	0.84	0.84
QQQ	0.94	0.10	0.40	0.44	0.54	0.84	0.74	0.64	0.80	1.00	0.88	0.81
VT	0.95	0.25	0.42	0.64	0.64	0.76	0.74	0.80	0.84	0.88	1.00	0.87
Portfolio	0.86	0.32	0.70	0.59	0.73	0.77	0.87	0.80	0.84	0.81	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Eddie ETF 10 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов