Paco acciones seleccionadas por Paco más ChatGPT
Acciones seleccionadas por mi del hilo Reddit más ChatGPT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 33.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 33.33% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Paco acciones seleccionadas por Paco más ChatGPT на 25 мая 2025 г. показал доходность в 12.55% с начала года и доходность в 30.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Paco acciones seleccionadas por Paco más ChatGPT | 12.55% | 11.41% | 6.18% | 59.94% | 44.41% | 30.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
AXON Axon Enterprise, Inc. | 23.06% | 23.82% | 14.82% | 156.06% | 58.07% | 37.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.33% | 3.52% | 4.87% | 25.19% | 29.35% | 23.70% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 2.63% | 6.08% | -2.57% | 16.14% | 36.33% | 21.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paco acciones seleccionadas por Paco más ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.01% | -3.07% | -7.40% | 10.37% | 7.16% | 12.55% | |||||||
| 2024 | 5.49% | 6.54% | -2.47% | 0.49% | 1.06% | 8.19% | -1.81% | 14.08% | 1.44% | 3.36% | 24.23% | -6.81% | 63.74% |
| 2023 | 14.48% | 5.37% | 7.01% | -4.59% | 3.31% | 9.24% | -0.89% | 3.08% | -2.47% | 1.41% | 13.90% | 8.33% | 73.27% |
| 2022 | -9.67% | 6.09% | 4.61% | -11.94% | -10.85% | -2.28% | 10.75% | 4.34% | -7.28% | 12.38% | 12.11% | -13.72% | -10.42% |
| 2021 | 8.62% | -0.72% | -7.19% | 7.32% | -0.93% | 10.29% | 7.17% | 6.41% | -0.25% | 6.22% | 3.83% | 0.52% | 48.00% |
| 2020 | 3.43% | -9.36% | -5.95% | 9.63% | 9.13% | 7.41% | 1.16% | 3.47% | 0.74% | 0.21% | 22.92% | 5.41% | 55.10% |
| 2019 | 12.03% | 7.60% | 3.01% | 6.85% | -5.10% | 2.47% | 8.27% | -5.97% | -2.51% | 1.78% | 13.07% | -0.28% | 46.94% |
| 2018 | 4.50% | 12.83% | 5.90% | 5.83% | 20.48% | 0.92% | 2.86% | 7.72% | -0.52% | -10.38% | -11.14% | -1.88% | 38.35% |
| 2017 | 7.86% | 4.61% | -14.60% | 3.30% | 4.21% | 1.77% | -1.53% | -3.92% | 5.92% | 0.51% | 7.22% | 2.30% | 16.62% |
| 2016 | -10.85% | 7.32% | 5.82% | -6.74% | 3.12% | 4.31% | 9.93% | -2.68% | 6.77% | -9.27% | 2.22% | -3.38% | 3.97% |
| 2015 | 2.00% | 2.05% | 2.80% | 6.94% | 6.32% | 1.33% | -1.71% | -9.37% | 1.36% | 3.04% | -1.13% | -4.36% | 8.47% |
| 2014 | -0.34% | 14.81% | -4.22% | -5.13% | 0.40% | 4.03% | -3.50% | 12.04% | 5.57% | 12.09% | 12.48% | 8.49% | 69.56% |
Комиссия
Комиссия Paco acciones seleccionadas por Paco más ChatGPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Paco acciones seleccionadas por Paco más ChatGPT составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 2.89 | 3.65 | 1.56 | 5.12 | 13.38 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.25 | 1.70 | 1.23 | 1.54 | 4.43 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.55 | 1.00 | 1.12 | 0.74 | 2.21 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Paco acciones seleccionadas por Paco más ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.16% | 0.16% | 0.96% | 0.25% | 0.18% | 1.13% | 0.29% | 0.36% | 1.60% | 0.36% | 1.35% | 0.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paco acciones seleccionadas por Paco más ChatGPT показал максимальную просадку в 32.33%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Paco acciones seleccionadas por Paco más ChatGPT составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.33% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -32.25% | 17 июл. 2015 г. | 142 | 8 февр. 2016 г. | 469 | 15 дек. 2017 г. | 611 |
| -31.78% | 12 сент. 2018 г. | 72 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 161 |
| -30% | 30 нояб. 2021 г. | 118 | 18 мая 2022 г. | 125 | 15 нояб. 2022 г. | 243 |
| -23.46% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | COST | AXON | PANW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.56 | 0.44 | 0.49 | 0.61 |
| COST | 0.56 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.51 |
| AXON | 0.44 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.80 |
| PANW | 0.49 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.61 | 0.51 | 0.80 | 0.74 | 1.00 |