VTI + SPLG + SCHG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI + SPLG + SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
VTI + SPLG + SCHG на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -12.10% с начала года и доходность в 12.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VTI + SPLG + SCHG | -12.54% | -6.96% | -10.12% | 8.22% | 15.93% | 12.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.67% | -9.34% | 7.74% | 15.13% | 11.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI + SPLG + SCHG , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51% | -2.88% | -6.91% | -5.63% | -12.54% | ||||||||
| 2024 | 1.92% | 6.04% | 2.66% | -4.10% | 5.43% | 4.99% | 0.36% | 2.00% | 2.34% | -0.63% | 6.80% | -1.26% | 29.29% |
| 2023 | 8.09% | -1.92% | 5.31% | 1.30% | 3.13% | 6.70% | 3.53% | -1.41% | -5.02% | -2.02% | 10.17% | 4.73% | 36.42% |
| 2022 | -7.27% | -3.30% | 4.01% | -10.98% | -1.34% | -8.10% | 10.92% | -4.44% | -9.59% | 6.48% | 4.72% | -6.85% | -25.07% |
| 2021 | -0.62% | 1.79% | 2.81% | 6.25% | -0.47% | 4.20% | 2.61% | 3.36% | -4.94% | 7.78% | -0.49% | 2.77% | 27.36% |
| 2020 | 1.20% | -7.38% | -12.15% | 13.77% | 6.05% | 3.00% | 6.68% | 8.35% | -3.78% | -2.46% | 10.81% | 4.39% | 28.41% |
| 2019 | 8.72% | 3.43% | 1.97% | 4.22% | -6.29% | 7.07% | 1.63% | -1.56% | 1.14% | 2.58% | 4.11% | 2.79% | 33.19% |
| 2018 | 6.04% | -3.33% | -2.21% | 0.52% | 3.20% | 0.90% | 3.03% | 4.14% | 0.41% | -7.80% | 1.57% | -8.89% | -3.54% |
| 2017 | 2.53% | 3.88% | 0.36% | 1.49% | 1.61% | 0.62% | 2.20% | 0.51% | 1.82% | 2.55% | 3.04% | 1.13% | 23.97% |
| 2016 | -6.41% | 0.36% | 6.80% | 0.03% | 1.93% | -0.30% | 4.38% | 0.21% | 0.43% | -2.36% | 3.78% | 1.47% | 10.14% |
| 2015 | -2.17% | 6.08% | -1.00% | 0.22% | 1.46% | -1.60% | 2.27% | -6.01% | -3.30% | 8.35% | 0.36% | -2.14% | 1.69% |
| 2014 | -2.75% | 4.94% | -0.01% | 0.02% | 2.78% | 2.43% | -1.46% | 4.12% | -1.69% | 2.62% | 2.80% | -0.21% | 14.08% |
Комиссия
Комиссия VTI + SPLG + SCHG составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTI + SPLG + SCHG составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI + SPLG + SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.06% | 0.92% | 1.05% | 1.22% | 0.90% | 1.09% | 1.40% | 1.77% | 1.44% | 1.58% | 1.68% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI + SPLG + SCHG показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка VTI + SPLG + SCHG составляет 15.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -29.34% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -20.96% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.49% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.99% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI + SPLG + SCHG составляет 14.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPLG | SCHG | VTI | |
|---|---|---|---|
| SPLG | 1.00 | 0.86 | 0.90 |
| SCHG | 0.86 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.90 | 0.95 | 1.00 |