VTI + SPLG + SCHG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI + SPLG + SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
VTI + SPLG + SCHG на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 21.91% с начала года и доходность в 14.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| VTI + SPLG + SCHG | 21.91% | 2.47% | 10.03% | 37.12% | 17.24% | 14.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.75% | 2.48% | 9.71% | 33.93% | 15.67% | 13.08% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 2.25% | 10.85% | 42.60% | 20.17% | 16.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI + SPLG + SCHG , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.82% | 5.92% | 2.76% | -4.12% | 5.33% | 4.71% | 0.60% | 2.04% | 21.91% | ||||
| 2023 | 8.00% | -1.95% | 5.15% | 1.30% | 2.82% | 6.69% | 3.53% | -1.47% | -4.99% | -2.09% | 10.05% | 4.78% | 35.40% |
| 2022 | -7.04% | -3.19% | 3.92% | -10.71% | -1.17% | -8.13% | 10.75% | -4.37% | -9.56% | 6.66% | 4.78% | -6.74% | -24.31% |
| 2021 | -0.61% | 1.97% | 3.00% | 6.12% | -0.35% | 4.00% | 2.52% | 3.29% | -4.88% | 7.63% | -0.59% | 2.96% | 27.38% |
| 2020 | 1.11% | -7.43% | -12.25% | 13.68% | 5.95% | 2.90% | 6.55% | 8.18% | -3.76% | -2.41% | 10.91% | 4.39% | 27.61% |
| 2019 | 8.71% | 3.43% | 1.95% | 4.20% | -6.30% | 7.07% | 1.62% | -1.59% | 1.19% | 2.55% | 4.09% | 2.79% | 33.06% |
| 2018 | 6.01% | -3.35% | -2.20% | 0.52% | 3.18% | 0.89% | 3.05% | 4.10% | 0.40% | -7.76% | 1.60% | -8.90% | -3.59% |
| 2017 | 2.53% | 3.87% | 0.36% | 1.48% | 1.60% | 0.63% | 2.19% | 0.50% | 1.84% | 2.54% | 3.04% | 1.14% | 23.93% |
| 2016 | -6.40% | 0.37% | 6.91% | 0.04% | 1.92% | -0.29% | 4.38% | 0.20% | 0.43% | -2.36% | 3.79% | 1.48% | 10.31% |
| 2015 | -2.18% | 6.08% | -0.99% | 0.23% | 1.46% | -1.60% | 2.26% | -6.01% | -3.29% | 8.35% | 0.36% | -2.13% | 1.68% |
| 2014 | -2.75% | 4.94% | -0.01% | 0.02% | 2.78% | 2.43% | -1.46% | 4.11% | -1.69% | 2.61% | 2.79% | -0.21% | 14.07% |
| 2013 | 5.28% | 1.06% | 3.73% | 1.66% | 2.94% | -1.83% | 5.57% | -2.41% | 3.95% | 4.47% | 2.76% | 2.52% | 33.64% |
Комиссия
Комиссия VTI + SPLG + SCHG составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTI + SPLG + SCHG среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.71 | 15.50 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI + SPLG + SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI + SPLG + SCHG | 0.73% | 1.05% | 1.22% | 0.90% | 1.09% | 1.40% | 1.77% | 1.44% | 1.67% | 1.68% | 1.50% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI + SPLG + SCHG показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка VTI + SPLG + SCHG составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -20.46% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.98% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -15.97% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 86 | 3 нояб. 2010 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI + SPLG + SCHG составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPLG | SCHG | VTI | |
|---|---|---|---|
| SPLG | 1.00 | 0.86 | 0.90 |
| SCHG | 0.86 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.90 | 0.95 | 1.00 |