Harry Brown 30%

График показывает рост $10,000 инвестированных в Harry Brown 30% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Harry Brown 30% на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.96% с начала года и доходность в 8.35% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Harry Brown 30% закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

Harry Brown 30%: годовая альфа составляет 5.22%, бета — 0.29, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 19.11.2004.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (42.51%) было выше, чем в снижении (27.52%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Harry Brown 30% составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Harry Brown 30% имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harry Brown 30% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.64
• За 5 лет: 0.84
• За 10 лет: 1.03
• За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Harry Brown 30% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Harry Brown 30% показал максимальную просадку в 19.89%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

Текущая просадка Harry Brown 30% составляет 5.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.