PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Grower Shower
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLG 40%MOAT 30%YMAX 10%YMAG 10%REMX 5%URNM 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities
30%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
Materials
5%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
Commodity Producers Equities
5%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Large Cap Growth Equities
40%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
Large Cap Blend Equities
10%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grower Shower и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.29%
15.83%
Grower Shower
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты YMAG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Grower ShowerN/A1.92%14.29%N/AN/AN/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
12.68%-1.28%11.94%35.19%14.26%13.29%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
29.74%2.92%20.39%47.04%18.79%15.04%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
N/A3.38%9.38%N/AN/AN/A
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
N/A3.65%18.90%N/AN/AN/A
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
-22.34%5.10%-6.22%-16.90%7.13%-2.10%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
0.31%3.53%-2.67%12.98%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grower Shower, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.03%5.59%2.45%-3.67%5.02%1.50%0.89%1.25%3.25%16.68%

Комиссия

Комиссия Grower Shower составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Grower Shower среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Grower Shower, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Grower Shower, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Grower Shower, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Grower Shower, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Grower Shower, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Grower Shower, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Grower Shower
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
2.954.121.542.5416.39
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
3.404.341.624.3518.20
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
-0.49-0.510.95-0.21-0.76
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
0.380.831.100.420.95

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Grower Shower. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grower Shower за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Grower Shower6.66%0.83%0.99%1.30%1.11%1.10%1.96%1.21%1.26%1.72%1.27%1.04%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.76%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.74%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
32.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
27.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
0.00%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%0.23%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.62%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.26%
-0.54%
Grower Shower
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Grower Shower показал максимальную просадку в 9.09%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка Grower Shower составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.09%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3423 сент. 2024 г.48
-5.57%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.28
-2.14%22 мая 2024 г.630 мая 2024 г.1217 июн. 2024 г.18
-2.08%4 мар. 2024 г.25 мар. 2024 г.512 мар. 2024 г.7
-2.03%31 янв. 2024 г.131 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grower Shower составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.68%
2.71%
Grower Shower
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

URNMREMXMOATYMAGXLGYMAX
URNM1.000.490.320.400.430.46
REMX0.491.000.540.330.340.50
MOAT0.320.541.000.430.540.63
YMAG0.400.330.431.000.890.79
XLG0.430.340.540.891.000.78
YMAX0.460.500.630.790.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.