PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Grower Shower
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Grower Shower

Последнее обновление 16 окт. 2024 г.

Распределение активов

APLY 5%NVDY 5%TSLY 5%OARK 5%XLG 30%MOAT 20%GOOG 5%TSLA 5%ANET 5%CCJ 5%AAPL 5%MSFT 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
5%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
5%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		Options Trading
5%
CCJ
Cameco Corporation		Energy
5%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
5%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
20%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
5%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		Options Trading
5%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		Options Trading
5%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
5%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		Options Trading
5%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grower Shower и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.85%
16.33%
Grower Shower
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2023 г., начальной даты NVDY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Grower Shower22.97%4.63%20.85%34.09%N/AN/A
Активы портфеля:
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		14.38%2.32%15.41%28.18%15.27%13.96%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		11.56%5.84%22.19%19.91%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		106.05%10.68%38.87%123.85%N/AN/A
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-17.72%-5.99%15.32%-20.65%N/AN/A
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-1.66%5.43%11.72%13.72%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.		18.72%4.98%6.65%18.67%21.78%20.76%
TSLA
Tesla, Inc.		-11.63%-3.18%41.25%-13.84%66.18%30.72%
ANET
Arista Networks, Inc.		72.43%13.06%56.62%107.81%46.83%35.78%
CCJ
Cameco Corporation		19.98%27.40%6.82%37.54%42.40%13.43%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		27.95%3.62%18.50%38.77%18.84%15.62%
AAPL
Apple Inc		20.84%7.15%38.31%31.51%32.42%26.80%
MSFT
Microsoft Corporation		11.96%-2.92%2.04%27.05%25.79%27.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grower Shower, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.64%4.95%1.94%-2.79%6.46%5.26%1.46%0.37%4.60%22.97%
20235.93%7.52%3.93%-0.86%-4.60%-3.06%10.14%4.59%25.00%

Комиссия

Комиссия Grower Shower составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Grower Shower среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Grower Shower, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Grower Shower, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Grower Shower, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Grower Shower, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Grower Shower, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Grower Shower, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Grower Shower
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Grower Shower, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Grower Shower, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Grower Shower, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Grower Shower, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Grower Shower, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		2.283.181.411.9311.68
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		1.121.581.211.203.81
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		2.713.171.455.4417.87
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-0.48-0.430.94-0.45-1.10
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		0.560.901.120.551.70
GOOG
Alphabet Inc.		0.691.041.150.862.25
TSLA
Tesla, Inc.		-0.240.021.00-0.26-0.58
ANET
Arista Networks, Inc.		2.533.111.435.3416.45
CCJ
Cameco Corporation		0.991.551.191.293.12
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		2.593.401.473.3913.66
AAPL
Apple Inc		1.342.011.251.834.32
MSFT
Microsoft Corporation		1.381.881.241.734.71

Коэффициент Шарпа

Grower Shower на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.03
2.69
Grower Shower
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grower Shower за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.30%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Grower Shower12.30%8.44%0.76%0.57%0.77%0.88%1.16%1.11%1.19%1.39%1.17%1.08%
Активы портфеля:
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.75%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		22.40%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		74.57%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		97.23%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		42.79%45.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%1.85%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.75%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
AAPL
Apple Inc		0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.59%
-0.30%
Grower Shower
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Grower Shower показал максимальную просадку в 12.06%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка Grower Shower составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.06%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.3730 сент. 2024 г.57
-10.97%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.87
-7.09%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.17
-3.6%21 июн. 2023 г.426 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.8
-3.44%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grower Shower составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.69%
3.03%
Grower Shower
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CCJNVDYANETGOOGAPLYMOATTSLYTSLAAAPLOARKMSFTXLG
CCJ1.000.250.320.230.100.250.220.230.130.280.250.35
NVDY0.251.000.520.350.280.300.320.300.320.380.500.68
ANET0.320.521.000.320.320.340.320.320.370.390.540.60
GOOG0.230.350.321.000.420.380.320.320.460.360.620.65
APLY0.100.280.320.421.000.340.350.380.890.360.430.56
MOAT0.250.300.340.380.341.000.390.400.390.650.440.64
TSLY0.220.320.320.320.350.391.000.960.390.570.360.52
TSLA0.230.300.320.320.380.400.961.000.420.580.360.54
AAPL0.130.320.370.460.890.390.390.421.000.380.500.65
OARK0.280.380.390.360.360.650.570.580.381.000.380.59
MSFT0.250.500.540.620.430.440.360.360.500.381.000.80
XLG0.350.680.600.650.560.640.520.540.650.590.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мая 2023 г.