Jacek
The best one.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | Technology | 9% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 12% |
IONQ IonQ, Inc. | Technology | 10% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | Industrials | 17.50% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 9% |
QBTS DPCM Capital Inc | Technology | 15% |
RGTI Rigetti Computing Inc | Technology | 15% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Jacek | -0.25% | 48.31% | 219.10% | 481.28% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
RGTI Rigetti Computing Inc | -22.35% | 42.43% | 740.43% | 930.43% | N/A | N/A |
QBTS DPCM Capital Inc | 45.83% | 90.81% | 646.95% | 842.31% | N/A | N/A |
LUNR Intuitive Machines Inc. | -31.94% | 65.91% | -0.48% | 140.47% | N/A | N/A |
IONQ IonQ, Inc. | -16.23% | 35.94% | 20.08% | 298.52% | N/A | N/A |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -52.42% | 23.61% | 133.33% | 69.15% | N/A | N/A |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 38.04% | 26.04% | 17.36% | 152.32% | 102.50% | 36.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 11.59% | 22.67% | 13.56% | 54.65% | N/A | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -13.34% | 45.00% | 9.12% | 97.22% | 45.61% | 35.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jacek, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.20% | -26.86% | -5.07% | 11.32% | 34.71% | -0.25% | |||||||
| 2024 | 7.93% | 57.08% | 6.96% | -20.75% | 0.39% | -11.51% | 7.90% | -2.86% | 15.11% | 22.37% | 116.98% | 111.92% | 766.70% |
Комиссия
Комиссия Jacek составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Jacek составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 5.25 | 3.95 | 1.51 | 11.44 | 22.46 |
QBTS DPCM Capital Inc | 5.14 | 4.12 | 1.52 | 11.75 | 26.41 |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 1.09 | 2.15 | 1.25 | 1.62 | 3.49 |
IONQ IonQ, Inc. | 2.52 | 2.85 | 1.36 | 4.35 | 9.94 |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.52 | 2.11 | 1.25 | 0.98 | 1.84 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.81 | 2.75 | 1.32 | 4.18 | 8.67 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 1.12 | 1.93 | 1.23 | 2.44 | 5.33 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.40 | 2.11 | 1.25 | 1.81 | 4.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jacek показал максимальную просадку в 52.46%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Jacek составляет 14.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.46% | 7 янв. 2025 г. | 42 | 10 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -39.96% | 13 мар. 2024 г. | 102 | 7 авг. 2024 г. | 52 | 21 окт. 2024 г. | 154 |
| -22% | 18 дек. 2024 г. | 2 | 19 дек. 2024 г. | 4 | 26 дек. 2024 г. | 6 |
| -16.57% | 21 февр. 2024 г. | 10 | 5 мар. 2024 г. | 5 | 12 мар. 2024 г. | 15 |
| -13.85% | 29 окт. 2024 г. | 5 | 4 нояб. 2024 г. | 3 | 7 нояб. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ARQQ | LUNR | TSLA | IBIT | MSTR | QBTS | IONQ | RGTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.57 | 0.36 | 0.43 | 0.32 | 0.49 | 0.41 | 0.51 |
| ARQQ | 0.29 | 1.00 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 0.53 |
| LUNR | 0.35 | 0.26 | 1.00 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.65 |
| TSLA | 0.57 | 0.19 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.42 | 0.39 | 0.51 |
| IBIT | 0.36 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 1.00 | 0.76 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.52 |
| MSTR | 0.43 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.76 | 1.00 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.54 |
| QBTS | 0.32 | 0.42 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.76 |
| IONQ | 0.49 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.69 |
| RGTI | 0.41 | 0.48 | 0.35 | 0.39 | 0.31 | 0.33 | 0.69 | 0.62 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.76 | 0.69 | 0.79 | 1.00 |