CASH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 33.33% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 33.33% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | Government Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CASH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
CASH на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 1.15% с начала года и доходность в 2.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| CASH | 1.14% | 0.17% | 2.22% | 4.94% | 2.98% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 1.24% | 0.30% | 2.30% | 4.86% | 2.77% | 1.95% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.32% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.95% | -0.08% | 2.19% | 5.13% | 3.61% | 2.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CASH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.39% | 0.36% | 0.31% | 0.08% | 1.14% | ||||||||
| 2024 | 0.53% | 0.56% | 0.44% | 0.52% | 0.51% | 0.38% | 0.46% | 0.44% | 0.40% | 0.44% | 0.46% | 0.45% | 5.75% |
| 2023 | 0.45% | 0.49% | 0.11% | 0.60% | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.49% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.42% | 5.53% |
| 2022 | 0.03% | -0.02% | -0.06% | 0.08% | -0.07% | -0.22% | 0.25% | 0.26% | 0.19% | 0.19% | 0.44% | 0.46% | 1.55% |
| 2021 | 0.08% | 0.02% | -0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | -0.02% | -0.01% | 0.05% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.12% |
| 2020 | 0.22% | 0.06% | -1.33% | 0.93% | 0.24% | 0.28% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.61% |
| 2019 | 0.39% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.20% | 0.17% | 0.21% | 0.18% | 0.21% | 0.20% | 0.16% | 0.16% | 2.68% |
| 2018 | 0.25% | 0.14% | 0.13% | 0.17% | 0.17% | 0.12% | 0.16% | 0.22% | 0.15% | 0.16% | 0.05% | 0.00% | 1.74% |
| 2017 | 0.03% | 0.15% | 0.04% | 0.05% | 0.16% | 0.13% | 0.11% | -0.03% | 0.19% | 0.14% | 0.10% | 0.04% | 1.12% |
| 2016 | -0.16% | 0.04% | 0.15% | 0.13% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.01% | 0.12% | 0.10% | -0.07% | 0.19% | 0.86% |
| 2015 | 0.03% | 0.07% | -0.16% | 0.40% | 0.01% | -0.08% | 0.10% | -0.42% | 0.22% | -0.15% | -0.16% | 0.17% | 0.03% |
| 2014 | -0.04% | -0.06% | 0.03% | -0.02% | 0.10% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | -0.20% | 0.02% | -0.09% | -0.21% |
Комиссия
Комиссия CASH составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CASH составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 15.64 | 51.31 | 13.03 | 82.16 | 705.13 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.46 | 3.08 | 2.22 | 3.33 | 26.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CASH за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.05% | 5.34% | 5.24% | 1.73% | 0.15% | 0.65% | 2.30% | 1.91% | 1.06% | 0.44% | 0.18% | 0.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.86% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.53% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CASH показал максимальную просадку в 4.54%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.54% | 25 февр. 2020 г. | 18 | 19 мар. 2020 г. | 71 | 30 июн. 2020 г. | 89 |
| -0.77% | 13 мар. 2023 г. | 3 | 15 мар. 2023 г. | 13 | 3 апр. 2023 г. | 16 |
| -0.6% | 18 июн. 2015 г. | 152 | 25 янв. 2016 г. | 95 | 9 июн. 2016 г. | 247 |
| -0.54% | 3 апр. 2025 г. | 2 | 4 апр. 2025 г. | 9 | 17 апр. 2025 г. | 11 |
| -0.51% | 3 мая 2022 г. | 32 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CASH составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLOT | USFR | BIL | |
|---|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.05 | 0.11 |
| USFR | 0.05 | 1.00 | 0.18 |
| BIL | 0.11 | 0.18 | 1.00 |