PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CASH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CASH

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

USFR 33.33%BIL 33.33%FLOT 33.33%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
33.33%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		Corporate Bonds
33.33%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CASH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.74%
8.95%
CASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR

Доходность по периодам

CASH на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 4.21% с начала года и доходность в 1.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
CASH4.21%0.45%2.74%5.72%2.52%1.81%
Активы портфеля:
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		3.95%0.37%2.58%5.35%2.43%1.71%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.89%0.48%2.67%5.37%2.18%1.48%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.81%0.49%2.97%6.44%2.90%2.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CASH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%0.56%0.44%0.52%0.51%0.38%0.46%0.44%4.21%
20230.44%0.49%0.11%0.59%0.50%0.51%0.47%0.48%0.45%0.46%0.45%0.42%5.52%
20220.03%-0.02%-0.05%0.08%-0.07%-0.21%0.25%0.26%0.19%0.19%0.44%0.46%1.56%
20210.08%0.02%-0.04%0.02%0.02%0.03%-0.02%-0.01%0.05%-0.03%-0.02%0.00%0.11%
20200.22%0.07%-1.28%0.94%0.24%0.28%0.08%0.04%0.03%0.01%0.02%0.02%0.67%
20190.38%0.28%0.22%0.27%0.20%0.17%0.21%0.18%0.20%0.20%0.16%0.16%2.67%
20180.25%0.14%0.13%0.17%0.17%0.12%0.16%0.22%0.15%0.17%0.05%0.00%1.74%
20170.03%0.14%0.04%0.05%0.16%0.13%0.11%-0.03%0.19%0.14%0.10%0.04%1.12%
2016-0.16%0.05%0.15%0.13%0.03%0.13%0.17%0.00%0.12%0.10%-0.07%0.19%0.86%
20150.03%0.07%-0.16%0.40%0.01%-0.08%0.10%-0.42%0.22%-0.15%-0.16%0.17%0.03%
2014-0.04%-0.06%0.03%-0.02%0.10%0.01%0.03%0.00%-0.20%0.02%-0.09%-0.21%

Комиссия

Комиссия CASH составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CASH среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CASH, с текущим значением в 100100
CASH
Ранг коэф-та Шарпа CASH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CASH, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.0017.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CASH, с текущим значением в 51.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0051.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CASH, с текущим значением в 20.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.8020.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CASH, с текущим значением в 40.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0040.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CASH, с текущим значением в 575.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00575.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.9555.9713.9289.96755.71
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.93487.90488.90500.977,952.72
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		8.9017.145.0014.65171.41

Коэффициент Шарпа

CASH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 17.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.15
2.32
CASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CASH за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CASH5.52%5.24%1.73%0.15%0.65%2.30%1.91%1.06%0.44%0.18%0.15%0.16%
Активы портфеля:
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.39%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.95%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
CASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CASH показал максимальную просадку в 4.41%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.41%25 февр. 2020 г.1819 мар. 2020 г.6724 июн. 2020 г.85
-0.74%13 мар. 2023 г.315 мар. 2023 г.133 апр. 2023 г.16
-0.6%18 июн. 2015 г.15225 янв. 2016 г.959 июн. 2016 г.247
-0.5%3 мая 2022 г.3216 июн. 2022 г.3710 авг. 2022 г.69
-0.36%2 сент. 2014 г.14326 мар. 2015 г.1620 апр. 2015 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CASH составляет 0.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.12%
4.31%
CASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLOTUSFRBIL
FLOT1.000.040.10
USFR0.041.000.17
BIL0.100.171.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2014 г.