Income II
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2011 г., начальной даты BUI
Доходность по периодам
Income II на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 9.23% с начала года и доходность в 10.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Income II | 9.23% | 4.11% | 4.33% | 20.99% | 11.34% | 10.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 12.60% | 3.38% | 4.91% | 19.25% | 11.00% | 10.15% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 6.03% | 5.80% | 3.57% | 17.27% | 15.07% | 11.43% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 6.18% | 2.61% | 4.74% | 14.87% | 9.68% | 9.35% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 11.72% | 4.67% | 3.53% | 30.80% | 8.40% | 9.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income II, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64% | -0.71% | -0.24% | 1.69% | 5.65% | 9.23% | |||||||
| 2024 | 0.35% | 1.53% | 4.66% | -1.99% | 6.95% | -0.89% | 4.61% | 3.25% | 5.72% | -2.10% | 4.97% | -4.74% | 23.81% |
| 2023 | 6.92% | -2.33% | 2.89% | -0.84% | -4.96% | 5.82% | 3.41% | -5.04% | -6.50% | -0.66% | 8.83% | 3.71% | 10.32% |
| 2022 | -4.94% | -2.40% | 6.47% | -6.20% | 0.31% | -6.70% | 7.07% | -1.00% | -12.45% | 3.57% | 7.46% | -4.95% | -14.88% |
| 2021 | 1.42% | -1.45% | 5.34% | 5.28% | 1.06% | -1.14% | 0.84% | 3.68% | -6.16% | 5.32% | -4.27% | 4.70% | 14.70% |
| 2020 | 2.17% | -12.01% | -13.77% | 11.63% | 7.89% | -1.91% | 4.50% | 3.70% | -2.74% | -0.10% | 11.61% | 1.91% | 9.68% |
| 2019 | 9.64% | 2.87% | 3.65% | 3.12% | -3.36% | 7.35% | 2.22% | 1.18% | 2.88% | -1.38% | 0.03% | 1.71% | 33.52% |
| 2018 | -0.27% | -5.73% | -0.24% | 1.38% | 2.05% | 1.52% | 4.08% | 2.09% | -0.80% | -5.17% | 3.76% | -5.26% | -3.23% |
| 2017 | 5.65% | 3.36% | 0.34% | 5.23% | 3.13% | -1.20% | 2.73% | 1.74% | -2.38% | 0.76% | 2.01% | 1.71% | 25.35% |
| 2016 | -1.51% | 1.83% | 8.32% | 0.18% | 2.17% | 5.74% | 1.38% | -3.07% | 1.86% | -3.16% | -1.40% | 2.73% | 15.44% |
| 2015 | -0.27% | 0.39% | -1.77% | 0.74% | 0.48% | -4.84% | 2.96% | -6.57% | -2.48% | 6.37% | -3.44% | -0.97% | -9.61% |
| 2014 | -0.18% | 5.61% | 1.69% | 2.59% | 3.43% | 3.91% | -3.59% | 4.11% | -2.15% | 3.23% | 3.60% | -0.24% | 23.85% |
Комиссия
Комиссия Income II составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Income II составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 1.43 | 1.95 | 1.28 | 2.02 | 5.81 |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0.99 | 1.29 | 1.18 | 0.90 | 3.23 |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 1.07 | 1.48 | 1.21 | 1.22 | 3.94 |
UTG Reaves Utility Income Trust | 1.77 | 2.07 | 1.34 | 2.27 | 7.79 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Income II за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.09% | 8.39% | 7.82% | 7.54% | 4.87% | 6.39% | 7.08% | 10.05% | 7.45% | 7.35% | 6.38% | 6.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.10% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% | 6.51% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 16.29% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 1.13% | 5.96% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 1.57% | 1.17% | 8.63% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 6.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 7.00% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.59% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.30% | 5.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Income II показал максимальную просадку в 44.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 186 |
| -25.71% | 16 нояб. 2021 г. | 230 | 14 окт. 2022 г. | 393 | 9 мая 2024 г. | 623 |
| -21.08% | 6 февр. 2015 г. | 240 | 20 янв. 2016 г. | 94 | 3 июн. 2016 г. | 334 |
| -14.59% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 82 |
| -12.77% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 18 | 5 мая 2025 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BUI | UTG | UTF | ADX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.91 | 0.71 |
| BUI | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.72 |
| UTG | 0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.56 | 0.45 | 0.78 |
| UTF | 0.51 | 0.46 | 0.56 | 1.00 | 0.50 | 0.81 |
| ADX | 0.91 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 1.00 |