Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 0.97% с начала года и доходность в 8.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 | -5.30% | -4.32% | -5.42% | 10.75% | 12.19% | 9.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.04% | 21.83% | 38.50% | 13.95% | 10.43% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | -0.12% | 0.55% | 7.05% | -2.89% | 0.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | -0.61% | -3.57% | -3.96% | -5.30% | ||||||||
| 2024 | 1.16% | 3.99% | 3.48% | -3.30% | 4.38% | 2.99% | 1.70% | 2.26% | 2.37% | -0.68% | 4.54% | -2.24% | 22.30% |
| 2023 | 5.89% | -2.88% | 4.11% | 1.42% | 0.06% | 4.71% | 2.74% | -1.50% | -4.56% | -1.29% | 7.99% | 4.18% | 22.04% |
| 2022 | -4.55% | -1.86% | 2.51% | -7.61% | -0.03% | -6.68% | 7.18% | -3.99% | -8.04% | 5.85% | 5.52% | -4.41% | -16.35% |
| 2021 | -1.26% | 1.03% | 2.96% | 4.51% | 1.26% | 1.19% | 2.39% | 2.22% | -4.12% | 5.51% | -0.49% | 3.78% | 20.26% |
| 2020 | 1.00% | -5.42% | -8.08% | 9.47% | 3.63% | 1.60% | 5.49% | 4.69% | -3.11% | -2.12% | 7.22% | 3.41% | 17.54% |
| 2019 | 5.96% | 2.15% | 1.72% | 2.75% | -3.93% | 5.98% | 1.06% | 0.31% | 0.81% | 1.85% | 2.15% | 2.35% | 25.35% |
| 2018 | 3.88% | -3.06% | -1.49% | -0.09% | 1.78% | 0.21% | 2.25% | 2.33% | 0.15% | -4.91% | 1.64% | -5.44% | -3.20% |
| 2017 | 1.83% | 3.13% | 0.06% | 1.13% | 1.12% | 0.09% | 1.74% | 0.94% | 0.74% | 1.50% | 2.13% | 1.16% | 16.68% |
| 2016 | -1.89% | 1.48% | 4.20% | 0.80% | 0.34% | 1.97% | 2.66% | -0.56% | 0.16% | -1.86% | 0.46% | 1.16% | 9.12% |
| 2015 | 0.16% | 2.17% | -1.09% | 0.48% | 0.79% | -1.82% | 0.99% | -3.65% | -1.43% | 5.51% | -0.58% | -1.31% | -0.06% |
| 2014 | -1.06% | 3.79% | -0.04% | 0.70% | 1.44% | 2.11% | -1.43% | 3.00% | -1.94% | 1.51% | 2.03% | -0.02% | 10.39% |
Комиссия
Комиссия Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.14 | 1.71 | 1.20 | 0.36 | 2.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.71% | 1.60% | 1.43% | 0.87% | 1.09% | 1.57% | 1.70% | 1.44% | 1.55% | 1.62% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 показал максимальную просадку в 24.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.14% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -14.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.36% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -8.23% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 составляет 10.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | GLD | IEF | |
|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.04 | -0.24 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.30 |
| IEF | -0.24 | 0.30 | 1.00 |