Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 на 1 мая 2024 г. показал доходность в 3.86% с начала года и доходность в 7.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.57% | -4.16% | 20.07% | 20.82% | 11.56% | 10.37% |
| Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 | 3.86% | -2.33% | 14.54% | 12.84% | 9.20% | 7.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 5.98% | -4.01% | 20.99% | 22.69% | 13.41% | 12.42% |
GLD SPDR Gold Trust | 10.83% | 2.99% | 15.09% | 15.17% | 12.08% | 5.42% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -4.38% | -3.13% | 3.75% | -4.28% | -1.07% | 0.73% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 2.10% | 3.59% | |||||||||
| 2023 | -0.20% | 6.39% | 3.67% |
Комиссия
Комиссия Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93 | 2.79 | 1.33 | 1.67 | 7.83 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.18 | 1.79 | 1.21 | 1.13 | 3.22 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.65 | -0.88 | 0.91 | -0.23 | -1.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 | 1.59% | 1.60% | 1.43% | 0.87% | 1.09% | 1.57% | 1.70% | 1.44% | 1.55% | 1.62% | 1.54% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.98% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.15% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -16.1% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 49 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -8.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 265 |
| -6.93% | 18 мая 2015 г. | 70 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 201 |
| -6.06% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Traditional Portfolio + Gold Fund 50/30/20 составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | GLD | IEF | |
|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.03 | -0.26 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.31 |
| IEF | -0.26 | 0.31 | 1.00 |