FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2

График показывает рост $10,000 инвестированных в FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 16 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 94% месяцев были с положительной доходностью, а 6% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью -3.8%.

FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2: годовая альфа составляет 20.14%, бета — 0.23, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 16.01.2025.

• Портфель участвовал в 110.22% роста S&P 500 Index, но только в 19.42% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2 составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2 имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.78
• За всё время: 1.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2 показал максимальную просадку в 8.93%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.

Текущая просадка FP 50%/AW 50% (World) + 10% thematic sleeve - Current choice v2 составляет 6.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.