income test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| income test | -0.25% | 1.76% | -2.30% | 7.06% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -0.54% | 5.16% | -2.15% | 11.17% | 16.26% | 12.50% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.91% | 0.68% | 1.53% | 8.33% | 6.20% | 4.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | 0.86% | -10.65% | 3.27% | 12.77% | 10.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.68% | 0.32% | 2.16% | 4.78% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью income test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.58% | 0.62% | -1.89% | -1.96% | 1.47% | -0.25% | |||||||
| 2024 | 0.65% | 1.95% | 2.40% | -2.32% | 2.24% | 1.15% | 2.53% | 1.71% | 1.29% | -0.31% | 3.14% | -2.37% | 12.56% |
| 2023 | 3.10% | -1.73% | 1.25% | 0.38% | -1.10% | 3.59% | 2.30% | -0.62% | -2.55% | -1.59% | 5.06% | 3.70% | 12.06% |
| 2022 | -2.60% | -1.42% | 1.27% | -4.12% | 1.32% | -5.68% | 4.90% | -2.56% | -5.12% | 5.63% | 4.08% | -2.70% | -7.57% |
| 2021 | -0.46% | 2.29% | 3.61% | 2.13% | 1.04% | 0.70% | 0.84% | 1.41% | -2.13% | 2.82% | -1.01% | 3.54% | 15.63% |
| 2020 | 0.28% | 0.55% | 3.96% | 3.30% | -1.85% | -0.39% | 6.94% | 2.31% | 15.84% |
Комиссия
Комиссия income test составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг income test составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.61 | 0.90 | 1.13 | 0.59 | 2.24 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.55 | 2.12 | 1.31 | 1.68 | 8.85 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.21 | 0.24 | 1.03 | 0.09 | 0.29 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.53 | 477.38 | 478.38 | 488.85 | 7,760.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность income test за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.50% | 4.45% | 4.28% | 3.25% | 2.29% | 2.61% | 2.69% | 2.47% | 2.25% | 2.42% | 2.52% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.58% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.08% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.72% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
income test показал максимальную просадку в 13.95%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка income test составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.95% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 294 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
| -9.03% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.2% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 22 | 29 июл. 2020 г. | 36 |
| -5.04% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.01% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGOV | SPHY | SCHD | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.94 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.00 |
| SPHY | 0.70 | -0.01 | 1.00 | 0.58 | 0.70 | 0.78 |
| SCHD | 0.76 | -0.02 | 0.58 | 1.00 | 0.76 | 0.91 |
| FXAIX | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | -0.00 | 0.78 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |