QQQ & VTI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ & VTI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
QQQ & VTI на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 20.57% с начала года и доходность в 10.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| QQQ & VTI | 20.57% | 5.94% | 7.14% | 17.27% | 11.47% | 10.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.08% | 5.90% | 7.78% | 17.27% | 13.03% | 11.32% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 6.41% | 2.53% | 2.95% | 2.90% | 0.61% | 2.16% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.12% | 5.36% | 2.93% | -1.47% | -4.23% | -2.09% | 8.33% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQ & VTI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ & VTI | 1.50% | 1.55% | 1.64% | 1.27% | 2.00% | 2.12% | 1.72% | 1.83% | 1.81% | 1.68% | 1.49% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.10% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия QQQ & VTI составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 2.18 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.44 |
Таблица корреляции активов
| BNDX | QQQ | VTI | |
|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.01 | -0.04 |
| QQQ | 0.01 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | -0.04 | 0.89 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QQQ & VTI показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.13% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.95% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 132 |
| -11.22% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 189 |
| -8.09% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 104 | 10 июл. 2018 г. | 113 |
График волатильности
Текущая волатильность QQQ & VTI составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.