QQQ & VTI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
QQQ & VTI на 11 мая 2025 г. показал доходность в -2.83% с начала года и доходность в 10.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| QQQ & VTI | -2.83% | 6.59% | -4.14% | 8.70% | 12.50% | 10.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10% | 0.72% | 1.65% | 5.47% | 0.11% | 2.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQ & VTI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.39% | -1.43% | -5.08% | -0.03% | 1.47% | -2.83% | |||||||
| 2024 | 0.85% | 4.15% | 2.65% | -3.76% | 3.98% | 2.94% | 1.58% | 1.71% | 1.93% | -0.76% | 5.56% | -2.25% | 19.77% |
| 2023 | 6.39% | -2.02% | 3.39% | 0.85% | 1.12% | 5.36% | 2.93% | -1.47% | -4.23% | -2.09% | 8.33% | 4.92% | 25.15% |
| 2022 | -5.39% | -2.42% | 2.23% | -8.33% | -0.47% | -6.93% | 8.42% | -3.85% | -8.14% | 6.17% | 4.68% | -5.58% | -19.46% |
| 2021 | -0.33% | 1.86% | 2.75% | 4.09% | 0.20% | 2.47% | 1.80% | 2.34% | -3.93% | 5.37% | -0.63% | 2.64% | 19.91% |
| 2020 | 0.64% | -6.05% | -10.86% | 11.06% | 4.60% | 2.37% | 4.96% | 6.01% | -2.99% | -1.60% | 9.43% | 3.89% | 21.01% |
| 2019 | 7.09% | 2.87% | 1.72% | 3.34% | -5.14% | 5.99% | 1.47% | -1.23% | 1.24% | 1.82% | 2.99% | 2.33% | 26.76% |
| 2018 | 4.42% | -2.74% | -1.57% | 0.34% | 2.44% | 0.73% | 2.63% | 3.01% | 0.06% | -6.03% | 1.47% | -6.92% | -2.83% |
| 2017 | 1.61% | 3.22% | 0.25% | 1.12% | 1.25% | 0.31% | 1.75% | 0.50% | 1.59% | 2.11% | 2.37% | 0.94% | 18.36% |
| 2016 | -4.42% | 0.11% | 5.71% | 0.09% | 1.79% | 0.35% | 3.67% | 0.27% | 0.37% | -1.93% | 2.94% | 1.61% | 10.66% |
| 2015 | -1.76% | 4.65% | -0.96% | 0.41% | 1.03% | -1.69% | 1.90% | -5.09% | -2.04% | 6.82% | 0.53% | -1.68% | 1.57% |
| 2014 | -2.13% | 3.99% | 0.14% | 0.13% | 2.07% | 2.28% | -1.18% | 3.67% | -1.57% | 2.31% | 2.38% | -0.06% | 12.46% |
Комиссия
Комиссия QQQ & VTI составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QQQ & VTI составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.40 | 1.97 | 1.24 | 0.57 | 6.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQ & VTI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.86% | 1.78% | 1.95% | 1.55% | 1.64% | 1.27% | 2.00% | 2.12% | 1.72% | 1.83% | 1.81% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
QQQ & VTI показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка QQQ & VTI составляет 6.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.13% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -15.96% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.95% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 132 |
| -11.22% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | QQQ | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.90 | 0.99 | 0.99 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.02 | -0.01 | 0.06 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | 1.00 | 0.90 | 0.92 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.06 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |