PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

QQQ & VTI

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


BNDX 20%VTI 70%QQQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities70%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ & VTI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
193.10%
182.24%
QQQ & VTI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

QQQ & VTI на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 20.57% с начала года и доходность в 10.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
QQQ & VTI20.57%5.94%7.14%17.27%11.47%10.38%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
6.41%2.53%2.95%2.90%0.61%2.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.12%5.36%2.93%-1.47%-4.23%-2.09%8.33%

Коэффициент Шарпа

QQQ & VTI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.46

Коэффициент Шарпа QQQ & VTI находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
1.25
QQQ & VTI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность QQQ & VTI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
QQQ & VTI1.50%1.55%1.64%1.27%2.00%2.12%1.72%1.83%1.81%1.68%1.49%1.62%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.10%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%0.00%

Комиссия

Комиссия QQQ & VTI составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
2.18
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.44

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXQQQVTI
BNDX1.000.01-0.04
QQQ0.011.000.89
VTI-0.040.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.52%
-4.01%
QQQ & VTI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

QQQ & VTI показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-24.13%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-15.95%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.132
-11.22%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.189
-8.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10410 июл. 2018 г.113

График волатильности

Текущая волатильность QQQ & VTI составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.50%
2.77%
QQQ & VTI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев