Equity 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF	Emerging Markets Equities, Actively Managed	5%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	15%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	15%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	45%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Equity 2024	0.05%	-2.63%	1.12%	4.23%	21.60%	16.51%	—	—
Активы портфеля:
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.09%	-3.33%	-3.54%	-1.41%	17.61%	18.45%	11.96%	14.24%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-0.56%	9.54%	12.30%	27.33%	16.21%	10.57%	—
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.32%	-2.57%	4.25%	9.83%	16.39%	11.56%	10.99%	—
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	-0.55%	-2.44%	2.28%	6.36%	26.17%	15.14%	8.49%	—
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	-0.89%	-3.51%	2.34%	4.98%	30.37%	13.86%	5.51%	7.76%
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF	-0.15%	-3.66%	3.08%	6.58%	30.26%	16.19%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Equity 2024 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.61%	2.16%	-5.12%	0.68%									1.12%
2025	2.59%	-1.27%	-3.78%	-1.11%	5.74%	4.44%	1.17%	3.89%	2.13%	1.11%	1.30%	1.10%	18.32%
2024	-0.17%	4.02%	4.29%	-4.05%	4.53%	0.43%	3.78%	1.06%	1.68%	-2.04%	5.51%	-4.16%	15.23%
2023	7.65%	-2.87%	0.77%	0.95%	-2.00%	6.89%	4.78%	-2.34%	-3.85%	-3.16%	8.31%	5.89%	21.77%
2022	-3.69%	-1.35%	2.65%	-7.05%	1.88%	-10.11%	8.02%	-3.69%	-9.49%	9.08%	7.34%	-5.02%	-13.06%
2021										4.89%	-1.82%	4.65%	7.77%

Метрики бенчмарка

Equity 2024 : годовая альфа составляет 1.47%, бета — 0.91, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 01.10.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.51%) было выше, чем в снижении (93.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.91 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.47%

Бета: 0.91

R²: 0.92

Участие в росте: 96.51%

Участие в снижении: 93.70%

Комиссия

Комиссия Equity 2024 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

AVES

Avantis Emerging Markets Value ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

IDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Equity 2024 имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	0.88	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.37	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.79	1.39	+0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.74	6.43	+2.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	54	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	63	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	48	0.94	1.41	1.21	1.26	5.81
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	77	1.53	2.14	1.31	2.37	9.19
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	85	1.86	2.48	1.38	2.66	10.27
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF	79	1.68	2.23	1.33	2.39	8.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Equity 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.26
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.86%	1.91%	1.96%	2.00%	2.02%	1.60%	1.65%	1.80%	1.87%	1.45%	1.05%	1.02%
Активы портфеля:
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.15%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.06%	2.19%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	3.33%	3.40%	3.30%	3.07%	2.69%	3.05%	2.00%	3.18%	3.16%	1.54%	0.00%	0.00%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	3.31%	3.39%	3.44%	3.14%	2.30%	2.74%	1.90%	3.25%	2.80%	2.83%	2.93%	2.66%
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF	3.19%	3.17%	4.09%	3.96%	3.70%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Equity 2024 показал максимальную просадку в 22.73%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Equity 2024 составляет 4.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.73%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	206	28 июл. 2023 г.	392
-17.87%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	136
-10.41%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-7.92%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.88%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AVES	COWZ	AVUV	SPYM	VSS	IDEV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.62	0.73	0.74	1.00	0.75	0.77	0.93
AVES	0.62	1.00	0.59	0.58	0.63	0.85	0.78	0.73
COWZ	0.73	0.59	1.00	0.89	0.73	0.70	0.71	0.88
AVUV	0.74	0.58	0.89	1.00	0.74	0.71	0.71	0.89
SPYM	1.00	0.63	0.73	0.74	1.00	0.75	0.77	0.93
VSS	0.75	0.85	0.70	0.71	0.75	1.00	0.94	0.86
IDEV	0.77	0.78	0.71	0.71	0.77	0.94	1.00	0.88
Portfolio	0.93	0.73	0.88	0.89	0.93	0.86	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.

Equity 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов