Current
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | Consumer Cyclical | 42.3% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 27% |
HDSN Hudson Technologies, Inc. | Basic Materials | 14.8% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 8.6% |
WIRE Encore Wire Corporation | Industrials | 6.4% |
LEU Centrus Energy Corp. | Energy | 0.9% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Current на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 53.28% с начала года и доходность в 29.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current | 53.28% | 14.22% | 11.84% | 59.79% | 44.03% | 29.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
CROX Crocs, Inc. | -4.33% | 25.02% | -10.72% | 7.47% | 32.98% | 23.14% |
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
GOOGL Alphabet Inc. | 53.00% | 2.39% | 10.44% | 44.05% | 20.89% | 17.43% |
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 28.26% | 9.26% | 37.06% | 9.72% | 49.26% | 13.96% |
WIRE Encore Wire Corporation | 39.59% | 3.31% | 3.99% | 36.92% | 32.66% | 15.17% |
LEU Centrus Energy Corp. | 57.67% | 5.57% | 59.09% | 47.03% | 92.95% | -5.95% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.61% | 5.06% | 1.16% | -1.62% | -0.42% | -0.45% | 10.38% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIRE Encore Wire Corporation | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.16% | 0.21% | 0.18% | 0.26% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.14 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | ||||
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.24 | ||||
WIRE Encore Wire Corporation | 0.93 | ||||
LEU Centrus Energy Corp. | 0.85 |
Таблица корреляции активов
| LEU | HDSN | CROX | WIRE | META | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEU | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| HDSN | 0.12 | 1.00 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.16 |
| CROX | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.31 |
| WIRE | 0.16 | 0.22 | 0.40 | 1.00 | 0.27 | 0.34 |
| META | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.61 |
| GOOGL | 0.14 | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 0.61 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.89% | 23 янв. 2020 г. | 41 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 95 |
| -48.91% | 15 нояб. 2021 г. | 158 | 1 июл. 2022 г. | 198 | 17 апр. 2023 г. | 356 |
| -26.45% | 6 мая 2019 г. | 32 | 19 июн. 2019 г. | 93 | 30 окт. 2019 г. | 125 |
| -23.35% | 3 авг. 2015 г. | 117 | 19 янв. 2016 г. | 119 | 8 июл. 2016 г. | 236 |
| -22.14% | 30 мая 2012 г. | 114 | 9 нояб. 2012 г. | 40 | 9 янв. 2013 г. | 154 |
График волатильности
Текущая волатильность Current составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.