PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

CROX 42.3%META 27%HDSN 14.8%GOOGL 8.6%WIRE 6.4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CROX
Crocs, Inc.		Consumer Cyclical
42.30%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
8.60%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		Basic Materials
14.80%
LEU
Centrus Energy Corp.		Energy
0.90%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
27%
WIRE
Encore Wire Corporation		Industrials
6.40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,911.06%
362.90%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Current на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.86% с начала года и доходность в 29.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Current15.86%-13.66%-10.60%30.27%39.84%30.14%
Активы портфеля:
CROX
Crocs, Inc.		8.45%-27.41%-29.29%27.12%23.50%23.34%
META
Meta Platforms, Inc.		67.00%-0.10%24.00%79.80%24.99%23.13%
GOOGL
Alphabet Inc.		27.99%9.26%6.01%34.85%22.56%20.51%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		-56.26%-25.32%-35.24%-50.87%52.49%4.11%
WIRE
Encore Wire Corporation		35.72%0.00%3.18%55.57%37.38%22.05%
LEU
Centrus Energy Corp.		68.65%54.32%109.07%81.60%65.77%30.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.79%18.33%5.30%-9.11%11.95%-0.40%-5.77%5.10%3.04%-11.17%15.86%
202314.09%5.56%7.21%0.21%2.61%5.06%1.16%-1.62%-0.42%-0.45%10.43%-0.71%50.90%
2022-14.77%-16.18%8.64%-8.66%2.24%-16.41%25.58%0.58%-9.80%-2.05%29.03%0.41%-12.41%
20217.20%6.93%7.51%19.26%7.27%11.77%9.01%4.52%-0.90%7.95%1.63%-5.91%105.41%
2020-6.66%-15.21%-21.73%30.27%11.92%15.49%4.01%10.73%-2.03%9.29%12.74%1.78%47.61%
201918.25%-2.85%11.10%3.92%-15.80%-1.89%3.19%-4.44%15.11%11.89%2.85%15.62%65.47%
20186.29%-6.06%7.74%-1.29%2.46%-0.28%-2.41%7.09%-4.63%-10.50%18.91%-7.39%6.59%
20174.79%-1.77%2.89%-1.94%6.58%5.08%4.32%6.79%2.26%0.69%2.68%8.24%48.29%
2016-2.40%1.80%4.75%-4.92%7.76%5.13%8.93%-2.83%-0.50%-4.20%-0.98%-0.37%11.58%
2015-9.83%7.34%4.79%5.06%5.47%-0.79%5.51%-5.65%-6.03%2.89%-0.04%-4.14%2.83%
20141.93%1.18%-5.77%0.49%-1.29%3.27%3.86%0.91%-6.77%0.16%0.90%-1.11%-2.79%
20137.59%-0.28%-2.79%5.63%0.82%-4.19%4.73%0.76%10.45%-0.77%6.87%19.23%56.81%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CROX
Crocs, Inc.		0.461.021.130.391.82
META
Meta Platforms, Inc.		2.353.271.454.6014.31
GOOGL
Alphabet Inc.		1.341.891.251.614.06
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		-1.09-1.540.78-0.82-1.48
WIRE
Encore Wire Corporation		2.263.491.634.7317.40
LEU
Centrus Energy Corp.		1.181.991.261.004.36

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.97
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.09%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Активы портфеля:
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIRE
Encore Wire Corporation		0.02%0.04%0.06%0.04%0.17%0.14%0.16%0.16%0.18%0.16%0.21%0.18%
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.70%
0
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Current составляет 16.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.89%23 янв. 2020 г.4120 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.95
-48.91%15 нояб. 2021 г.1581 июл. 2022 г.19817 апр. 2023 г.356
-26.45%6 мая 2019 г.3219 июн. 2019 г.9330 окт. 2019 г.125
-23.35%3 авг. 2015 г.11719 янв. 2016 г.1198 июл. 2016 г.236
-22.14%30 мая 2012 г.1149 нояб. 2012 г.409 янв. 2013 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 9.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.52%
3.92%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LEUHDSNCROXWIREMETAGOOGL
LEU1.000.120.180.160.120.14
HDSN0.121.000.190.210.130.16
CROX0.180.191.000.390.270.30
WIRE0.160.210.391.000.270.33
META0.120.130.270.271.000.60
GOOGL0.140.160.300.330.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.