Current
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Crocs, Inc. | Consumer Cyclical | 42.30% |
Alphabet Inc. | Communication Services | 8.60% |
Hudson Technologies, Inc. | Basic Materials | 14.80% |
Centrus Energy Corp. | Energy | 0.90% |
Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 27% |
Encore Wire Corporation | Industrials | 6.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Current на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 20.52% с начала года и доходность в 30.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
Current | 20.52% | 4.79% | -11.35% | 18.31% | 37.78% | 30.65% |
Активы портфеля: | ||||||
Crocs, Inc. | 21.26% | 6.78% | -25.06% | 15.37% | 22.77% | 24.75% |
Meta Platforms, Inc. | 70.12% | 7.37% | 17.69% | 70.39% | 23.80% | 22.31% |
Alphabet Inc. | 39.84% | 18.26% | 6.02% | 38.06% | 23.53% | 21.91% |
Hudson Technologies, Inc. | -60.79% | -11.98% | -39.13% | -59.89% | 43.01% | 3.88% |
Encore Wire Corporation | 35.72% | 0.00% | 0.07% | 35.53% | 38.77% | 22.57% |
Centrus Energy Corp. | 25.42% | -21.43% | 52.97% | 25.97% | 55.99% | 32.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.79% | 18.33% | 5.30% | -9.11% | 11.95% | -0.40% | -5.77% | 5.10% | 3.04% | -11.17% | -4.19% | 20.52% | |
2023 | 14.09% | 5.56% | 7.21% | 0.21% | 2.61% | 5.06% | 1.16% | -1.62% | -0.42% | -0.45% | 10.43% | -0.71% | 50.90% |
2022 | -14.77% | -16.18% | 8.64% | -8.66% | 2.24% | -16.41% | 25.58% | 0.58% | -9.80% | -2.05% | 29.03% | 0.41% | -12.41% |
2021 | 7.20% | 6.93% | 7.51% | 19.26% | 7.27% | 11.77% | 9.01% | 4.52% | -0.90% | 7.95% | 1.63% | -5.91% | 105.41% |
2020 | -6.66% | -15.21% | -21.73% | 30.27% | 11.92% | 15.49% | 4.01% | 10.73% | -2.03% | 9.29% | 12.74% | 1.78% | 47.61% |
2019 | 18.25% | -2.85% | 11.10% | 3.92% | -15.80% | -1.89% | 3.19% | -4.44% | 15.11% | 11.89% | 2.85% | 15.62% | 65.47% |
2018 | 6.29% | -6.06% | 7.74% | -1.29% | 2.46% | -0.28% | -2.41% | 7.09% | -4.63% | -10.50% | 18.91% | -7.39% | 6.59% |
2017 | 4.79% | -1.77% | 2.89% | -1.94% | 6.58% | 5.08% | 4.32% | 6.79% | 2.26% | 0.69% | 2.68% | 8.24% | 48.29% |
2016 | -2.40% | 1.80% | 4.75% | -4.92% | 7.76% | 5.13% | 8.93% | -2.83% | -0.50% | -4.20% | -0.98% | -0.37% | 11.58% |
2015 | -9.83% | 7.34% | 4.79% | 5.06% | 5.47% | -0.79% | 5.51% | -5.65% | -6.03% | 2.89% | -0.04% | -4.14% | 2.83% |
2014 | 1.93% | 1.18% | -5.77% | 0.49% | -1.29% | 3.27% | 3.86% | 0.91% | -6.77% | 0.16% | 0.90% | -1.11% | -2.79% |
2013 | 7.59% | -0.28% | -2.79% | 5.63% | 0.82% | -4.19% | 4.73% | 0.76% | 10.45% | -0.77% | 6.87% | 19.23% | 56.81% |
Комиссия
Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Crocs, Inc. | 0.23 | 0.69 | 1.09 | 0.21 | 0.65 |
Meta Platforms, Inc. | 1.92 | 2.80 | 1.38 | 3.80 | 11.66 |
Alphabet Inc. | 1.40 | 1.95 | 1.26 | 1.77 | 4.28 |
Hudson Technologies, Inc. | -1.29 | -2.07 | 0.72 | -0.92 | -1.49 |
Encore Wire Corporation | 1.55 | 2.63 | 1.52 | 2.84 | 11.40 |
Centrus Energy Corp. | 0.32 | 1.08 | 1.14 | 0.29 | 1.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Encore Wire Corporation | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.16% | 0.21% | 0.18% |
Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Current составляет 13.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.89% | 23 янв. 2020 г. | 41 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 95 |
-48.91% | 15 нояб. 2021 г. | 158 | 1 июл. 2022 г. | 198 | 17 апр. 2023 г. | 356 |
-26.45% | 6 мая 2019 г. | 32 | 19 июн. 2019 г. | 93 | 30 окт. 2019 г. | 125 |
-23.35% | 3 авг. 2015 г. | 117 | 19 янв. 2016 г. | 119 | 8 июл. 2016 г. | 236 |
-22.14% | 30 мая 2012 г. | 114 | 9 нояб. 2012 г. | 40 | 9 янв. 2013 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LEU | HDSN | CROX | WIRE | META | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEU | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
HDSN | 0.12 | 1.00 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.16 |
CROX | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.39 | 0.27 | 0.30 |
WIRE | 0.15 | 0.21 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.32 |
META | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.60 |
GOOGL | 0.14 | 0.16 | 0.30 | 0.32 | 0.60 | 1.00 |