PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CROX 42.3%META 27%HDSN 14.8%GOOGL 8.6%WIRE 6.4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CROX
Crocs, Inc.
Consumer Cyclical
42.30%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
8.60%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.
Basic Materials
14.80%
LEU
Centrus Energy Corp.
Energy
0.90%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
27%
WIRE
Encore Wire Corporation
Industrials
6.40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,991.92%
361.24%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Current на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 20.52% с начала года и доходность в 30.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Current20.52%4.79%-11.35%18.31%37.78%30.65%
CROX
Crocs, Inc.
21.26%6.78%-25.06%15.37%22.77%24.75%
META
Meta Platforms, Inc.
70.12%7.37%17.69%70.39%23.80%22.31%
GOOGL
Alphabet Inc.
39.84%18.26%6.02%38.06%23.53%21.91%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.
-60.79%-11.98%-39.13%-59.89%43.01%3.88%
WIRE
Encore Wire Corporation
35.72%0.00%0.07%35.53%38.77%22.57%
LEU
Centrus Energy Corp.
25.42%-21.43%52.97%25.97%55.99%32.37%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.79%18.33%5.30%-9.11%11.95%-0.40%-5.77%5.10%3.04%-11.17%-4.19%20.52%
202314.09%5.56%7.21%0.21%2.61%5.06%1.16%-1.62%-0.42%-0.45%10.43%-0.71%50.90%
2022-14.77%-16.18%8.64%-8.66%2.24%-16.41%25.58%0.58%-9.80%-2.05%29.03%0.41%-12.41%
20217.20%6.93%7.51%19.26%7.27%11.77%9.01%4.52%-0.90%7.95%1.63%-5.91%105.41%
2020-6.66%-15.21%-21.73%30.27%11.92%15.49%4.01%10.73%-2.03%9.29%12.74%1.78%47.61%
201918.25%-2.85%11.10%3.92%-15.80%-1.89%3.19%-4.44%15.11%11.89%2.85%15.62%65.47%
20186.29%-6.06%7.74%-1.29%2.46%-0.28%-2.41%7.09%-4.63%-10.50%18.91%-7.39%6.59%
20174.79%-1.77%2.89%-1.94%6.58%5.08%4.32%6.79%2.26%0.69%2.68%8.24%48.29%
2016-2.40%1.80%4.75%-4.92%7.76%5.13%8.93%-2.83%-0.50%-4.20%-0.98%-0.37%11.58%
2015-9.83%7.34%4.79%5.06%5.47%-0.79%5.51%-5.65%-6.03%2.89%-0.04%-4.14%2.83%
20141.93%1.18%-5.77%0.49%-1.29%3.27%3.86%0.91%-6.77%0.16%0.90%-1.11%-2.79%
20137.59%-0.28%-2.79%5.63%0.82%-4.19%4.73%0.76%10.45%-0.77%6.87%19.23%56.81%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Current составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Current, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.622.07
Коэффициент Сортино Current, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.062.76
Коэффициент Омега Current, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.131.39
Коэффициент Кальмара Current, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.813.05
Коэффициент Мартина Current, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.0513.27
Current
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CROX
Crocs, Inc.
0.230.691.090.210.65
META
Meta Platforms, Inc.
1.922.801.383.8011.66
GOOGL
Alphabet Inc.
1.401.951.261.774.28
HDSN
Hudson Technologies, Inc.
-1.29-2.070.72-0.92-1.49
WIRE
Encore Wire Corporation
1.552.631.522.8411.40
LEU
Centrus Energy Corp.
0.321.081.140.291.14

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
2.07
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.12%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIRE
Encore Wire Corporation
0.02%0.04%0.06%0.04%0.17%0.14%0.16%0.16%0.18%0.16%0.21%0.18%
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.35%
-1.91%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Current составляет 13.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.89%23 янв. 2020 г.4120 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.95
-48.91%15 нояб. 2021 г.1581 июл. 2022 г.19817 апр. 2023 г.356
-26.45%6 мая 2019 г.3219 июн. 2019 г.9330 окт. 2019 г.125
-23.35%3 авг. 2015 г.11719 янв. 2016 г.1198 июл. 2016 г.236
-22.14%30 мая 2012 г.1149 нояб. 2012 г.409 янв. 2013 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.65%
3.82%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LEUHDSNCROXWIREMETAGOOGL
LEU1.000.120.180.150.120.14
HDSN0.121.000.190.210.130.16
CROX0.180.191.000.390.270.30
WIRE0.150.210.391.000.260.32
META0.120.130.270.261.000.60
GOOGL0.140.160.300.320.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab