PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
VIG/SCHD/VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

VIG/SCHD/VGSH

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

VGSH 10%SCHD 45%VIG 45%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
45%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
45%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
9.46%
10.09%
VIG/SCHD/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

VIG/SCHD/VGSH на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 13.47% с начала года и доходность в 10.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
VIG/SCHD/VGSH13.47%4.42%9.46%18.49%12.03%10.76%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.08%4.62%9.82%17.53%13.48%11.57%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		16.13%5.18%10.42%22.30%12.63%11.81%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.23%0.14%3.23%5.84%1.23%1.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/SCHD/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.65%2.32%3.39%-3.93%2.49%0.71%4.70%13.47%
20232.32%-2.80%0.54%0.70%-3.11%5.27%2.97%-1.48%-3.83%-2.34%6.29%4.81%8.99%
2022-3.69%-2.16%2.54%-4.20%1.78%-6.44%4.85%-2.87%-7.16%9.50%6.23%-3.24%-6.18%
2021-1.72%3.45%6.79%2.81%2.25%-0.53%1.74%1.69%-3.94%5.06%-1.55%6.22%23.98%
2020-0.48%-7.86%-9.42%10.10%3.32%-0.26%4.64%5.10%-1.62%-0.85%10.46%2.53%14.50%
20195.59%3.92%1.27%3.15%-5.45%6.28%1.75%-0.24%2.33%0.66%2.37%2.05%25.82%
20184.27%-4.37%-1.65%-0.94%1.64%0.45%4.15%2.34%1.31%-5.51%3.40%-7.48%-3.18%
20170.56%3.49%0.04%0.90%1.50%0.07%1.10%-0.15%2.34%2.56%3.91%1.54%19.27%
2016-2.00%0.85%5.70%-0.22%1.04%2.45%2.31%-0.17%-0.34%-1.58%2.76%1.57%12.83%
2015-2.87%4.82%-2.06%0.26%0.66%-2.63%1.30%-5.05%-1.11%6.97%0.23%-0.82%-0.89%
2014-4.24%3.94%1.22%1.29%1.33%1.28%-2.27%3.19%-0.56%2.10%2.81%-0.37%9.83%
20135.16%1.48%3.70%2.11%1.14%-1.05%4.51%-3.23%3.02%4.13%2.20%1.74%27.58%

Комиссия

Комиссия VIG/SCHD/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VIG/SCHD/VGSH среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 5555
VIG/SCHD/VGSH
Ранг коэф-та Шарпа VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIG/SCHD/VGSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG/SCHD/VGSH, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.512.211.261.345.67
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		2.203.091.402.279.67
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.085.221.681.8522.09

Коэффициент Шарпа

VIG/SCHD/VGSH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.95
2.02
VIG/SCHD/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VIG/SCHD/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIG/SCHD/VGSH2.64%2.75%2.52%2.02%2.33%2.34%2.49%2.14%2.35%2.46%2.11%1.97%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.71%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.66%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust0
-0.33%
VIG/SCHD/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VIG/SCHD/VGSH показал максимальную просадку в 28.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.93%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.124
-17.18%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-15.38%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-11.72%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.264
-9.73%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11029 авг. 2018 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VIG/SCHD/VGSH составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
3.61%
5.56%
VIG/SCHD/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGSHVIGSCHD
VGSH1.00-0.10-0.13
VIG-0.101.000.92
SCHD-0.130.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.