VIG/SCHD/VGSH
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 45% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VIG/SCHD/VGSH на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 13.47% с начала года и доходность в 10.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
VIG/SCHD/VGSH | 13.47% | 4.42% | 9.46% | 18.49% | 12.03% | 10.76% |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 9.82% | 17.53% | 13.48% | 11.57% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 16.13% | 5.18% | 10.42% | 22.30% | 12.63% | 11.81% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.23% | 0.14% | 3.23% | 5.84% | 1.23% | 1.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/SCHD/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.65% | 2.32% | 3.39% | -3.93% | 2.49% | 0.71% | 4.70% | 13.47% | |||||
2023 | 2.32% | -2.80% | 0.54% | 0.70% | -3.11% | 5.27% | 2.97% | -1.48% | -3.83% | -2.34% | 6.29% | 4.81% | 8.99% |
2022 | -3.69% | -2.16% | 2.54% | -4.20% | 1.78% | -6.44% | 4.85% | -2.87% | -7.16% | 9.50% | 6.23% | -3.24% | -6.18% |
2021 | -1.72% | 3.45% | 6.79% | 2.81% | 2.25% | -0.53% | 1.74% | 1.69% | -3.94% | 5.06% | -1.55% | 6.22% | 23.98% |
2020 | -0.48% | -7.86% | -9.42% | 10.10% | 3.32% | -0.26% | 4.64% | 5.10% | -1.62% | -0.85% | 10.46% | 2.53% | 14.50% |
2019 | 5.59% | 3.92% | 1.27% | 3.15% | -5.45% | 6.28% | 1.75% | -0.24% | 2.33% | 0.66% | 2.37% | 2.05% | 25.82% |
2018 | 4.27% | -4.37% | -1.65% | -0.94% | 1.64% | 0.45% | 4.15% | 2.34% | 1.31% | -5.51% | 3.40% | -7.48% | -3.18% |
2017 | 0.56% | 3.49% | 0.04% | 0.90% | 1.50% | 0.07% | 1.10% | -0.15% | 2.34% | 2.56% | 3.91% | 1.54% | 19.27% |
2016 | -2.00% | 0.85% | 5.70% | -0.22% | 1.04% | 2.45% | 2.31% | -0.17% | -0.34% | -1.58% | 2.76% | 1.57% | 12.83% |
2015 | -2.87% | 4.82% | -2.06% | 0.26% | 0.66% | -2.63% | 1.30% | -5.05% | -1.11% | 6.97% | 0.23% | -0.82% | -0.89% |
2014 | -4.24% | 3.94% | 1.22% | 1.29% | 1.33% | 1.28% | -2.27% | 3.19% | -0.56% | 2.10% | 2.81% | -0.37% | 9.83% |
2013 | 5.16% | 1.48% | 3.70% | 2.11% | 1.14% | -1.05% | 4.51% | -3.23% | 3.02% | 4.13% | 2.20% | 1.74% | 27.58% |
Комиссия
Комиссия VIG/SCHD/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VIG/SCHD/VGSH среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.34 | 5.67 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.20 | 3.09 | 1.40 | 2.27 | 9.67 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.08 | 5.22 | 1.68 | 1.85 | 22.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/SCHD/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG/SCHD/VGSH | 2.64% | 2.75% | 2.52% | 2.02% | 2.33% | 2.34% | 2.49% | 2.14% | 2.35% | 2.46% | 2.11% | 1.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.66% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/SCHD/VGSH показал максимальную просадку в 28.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.93% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 124 |
-17.18% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-15.38% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
-11.72% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
-9.73% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 110 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VIG/SCHD/VGSH составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGSH | VIG | SCHD | |
---|---|---|---|
VGSH | 1.00 | -0.10 | -0.13 |
VIG | -0.10 | 1.00 | 0.92 |
SCHD | -0.13 | 0.92 | 1.00 |