PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

VIG/SCHD/VGSH

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VGSH 10%SCHD 45%VIG 45%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

45%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

45%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
296.08%
322.67%
VIG/SCHD/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

VIG/SCHD/VGSH на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.56% с начала года и доходность в 10.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
VIG/SCHD/VGSH3.56%1.96%8.14%12.11%11.71%10.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.36%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
5.23%2.84%10.82%18.73%12.88%11.27%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.09%-0.03%2.62%4.51%1.19%0.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.65%2.32%
2023-1.48%-3.83%-2.34%6.29%4.81%

Коэффициент Шарпа

VIG/SCHD/VGSH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.39

Коэффициент Шарпа VIG/SCHD/VGSH находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.39
2.44
VIG/SCHD/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VIG/SCHD/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIG/SCHD/VGSH2.69%2.75%2.52%2.02%2.33%2.34%2.49%2.14%2.35%2.46%2.11%1.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.58%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Комиссия

Комиссия VIG/SCHD/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
VIG/SCHD/VGSH
1.39
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.00
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHVIGSCHD
VGSH1.00-0.12-0.14
VIG-0.121.000.92
SCHD-0.140.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
VIG/SCHD/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VIG/SCHD/VGSH показал максимальную просадку в 28.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.93%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.124
-17.18%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-15.38%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-11.72%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.264
-9.73%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11029 авг. 2018 г.149

График волатильности

Текущая волатильность VIG/SCHD/VGSH составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.42%
3.47%
VIG/SCHD/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев