VIG/SCHD/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 45% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VIG/SCHD/VGSH на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 13.77% с начала года и доходность в 10.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| VIG/SCHD/VGSH | 0.00% | -4.57% | 7.58% | 14.26% | 10.99% | 10.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.00% | -5.81% | 7.79% | 11.17% | 11.10% | 11.19% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.00% | -3.53% | 7.65% | 18.18% | 11.56% | 11.62% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.00% | 0.19% | 2.67% | 4.06% | 1.31% | 1.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/SCHD/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 2.52% | 3.65% | -4.22% | 2.62% | 0.70% | 4.99% | 2.78% | 1.15% | -0.86% | 4.88% | 13.77% | |
| 2023 | 2.41% | -2.98% | 0.34% | 0.66% | -3.36% | 5.70% | 3.21% | -1.63% | -4.11% | -2.59% | 6.69% | 5.12% | 9.02% |
| 2022 | -3.88% | -2.29% | 2.88% | -4.47% | 1.99% | -6.97% | 5.10% | -3.00% | -7.57% | 10.28% | 6.61% | -3.46% | -6.33% |
| 2021 | -1.83% | 3.73% | 7.28% | 2.97% | 2.45% | -0.58% | 1.80% | 1.83% | -4.19% | 5.42% | -1.68% | 6.71% | 25.88% |
| 2020 | -0.57% | -8.46% | -10.20% | 10.66% | 3.48% | -0.26% | 4.91% | 5.40% | -1.70% | -0.93% | 11.13% | 2.68% | 14.74% |
| 2019 | 5.89% | 4.11% | 1.32% | 3.32% | -5.85% | 6.66% | 1.86% | -0.31% | 2.50% | 0.68% | 2.53% | 2.17% | 27.20% |
| 2018 | 4.54% | -4.65% | -1.78% | -0.99% | 1.71% | 0.48% | 4.39% | 2.44% | 1.38% | -5.86% | 3.59% | -8.02% | -3.64% |
| 2017 | 0.54% | 3.64% | 0.04% | 0.92% | 1.58% | 0.08% | 1.16% | -0.17% | 2.48% | 2.73% | 4.12% | 1.63% | 20.30% |
| 2016 | -2.11% | 0.88% | 5.94% | -0.23% | 1.10% | 2.54% | 2.42% | -0.17% | -0.35% | -1.64% | 2.92% | 1.64% | 13.44% |
| 2015 | -3.01% | 5.04% | -2.16% | 0.27% | 0.68% | -2.75% | 1.34% | -5.24% | -1.17% | 7.24% | 0.24% | -0.86% | -1.00% |
| 2014 | -4.40% | 4.07% | 1.27% | 1.34% | 1.38% | 1.32% | -2.34% | 3.31% | -0.57% | 2.17% | 2.91% | -0.40% | 10.19% |
Комиссия
Комиссия VIG/SCHD/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VIG/SCHD/VGSH составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.98 | 1.46 | 1.17 | 1.38 | 4.48 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.63 | 2.30 | 1.30 | 3.31 | 10.01 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.31 | 3.53 | 1.47 | 4.14 | 9.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/SCHD/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.84% | 2.75% | 2.52% | 2.02% | 2.33% | 2.34% | 2.49% | 2.14% | 2.35% | 2.46% | 2.11% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.65% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/SCHD/VGSH показал максимальную просадку в 30.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка VIG/SCHD/VGSH составляет 5.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.96% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 135 |
| -18.07% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -16.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.22% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
| -10.35% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 114 | 5 сент. 2018 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VIG/SCHD/VGSH составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VIG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.10 | -0.13 |
| VIG | -0.10 | 1.00 | 0.91 |
| SCHD | -0.13 | 0.91 | 1.00 |