PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

C Wagner Vanguard

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BND 60%VOO 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

60%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в C Wagner Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.94%
13.40%
C Wagner Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

C Wagner Vanguard на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 0.76% с начала года и доходность в 6.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
C Wagner Vanguard 0.76%0.89%7.94%10.81%6.19%6.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.70%-0.51%3.83%2.61%0.49%1.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.56%
20231.25%-1.06%-3.40%-1.78%6.38%3.97%

Коэффициент Шарпа

C Wagner Vanguard на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.54

Коэффициент Шарпа C Wagner Vanguard находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.54
1.75
C Wagner Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность C Wagner Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
C Wagner Vanguard 2.48%2.43%2.24%1.68%1.95%2.38%2.51%2.24%2.31%2.39%2.41%2.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.20%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Комиссия

Комиссия C Wagner Vanguard составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.39

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVOO
BND1.00-0.13
VOO-0.131.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.92%
-1.08%
C Wagner Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

C Wagner Vanguard показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка C Wagner Vanguard составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.16%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-15.13%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-7.1%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116
-5.65%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.68
-5.18%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.153

График волатильности

Текущая волатильность C Wagner Vanguard составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.08%
3.37%
C Wagner Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев