C Wagner Vanguard
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в C Wagner Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
C Wagner Vanguard на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 8.59% с начала года и доходность в 6.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| C Wagner Vanguard | 8.59% | 2.11% | 5.58% | 14.99% | 6.16% | 6.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью C Wagner Vanguard , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 1.29% | 1.87% | -3.05% | 3.01% | 1.97% | 1.88% | 1.83% | 8.59% | ||||
| 2023 | 4.50% | -2.60% | 3.09% | 0.99% | -0.50% | 2.51% | 1.25% | -1.06% | -3.40% | -1.78% | 6.38% | 3.97% | 13.64% |
| 2022 | -3.33% | -1.86% | -0.21% | -5.88% | 0.61% | -4.22% | 5.09% | -3.35% | -6.24% | 2.52% | 4.44% | -2.89% | -14.98% |
| 2021 | -0.93% | 0.18% | 1.12% | 2.64% | 0.36% | 1.46% | 1.68% | 1.08% | -2.51% | 2.84% | -0.18% | 1.61% | 9.63% |
| 2020 | 1.17% | -2.20% | -5.56% | 6.76% | 2.38% | 1.14% | 3.24% | 2.33% | -1.70% | -1.36% | 5.08% | 1.55% | 12.92% |
| 2019 | 3.84% | 1.30% | 1.92% | 1.61% | -1.54% | 3.49% | 0.68% | 0.99% | 0.43% | 1.06% | 1.45% | 1.18% | 17.58% |
| 2018 | 1.48% | -2.15% | -0.60% | -0.37% | 1.39% | 0.28% | 1.41% | 1.71% | -0.08% | -3.25% | 1.12% | -2.26% | -1.47% |
| 2017 | 0.82% | 1.93% | 0.03% | 0.89% | 0.99% | 0.28% | 1.07% | 0.63% | 0.54% | 0.92% | 1.18% | 0.86% | 10.61% |
| 2016 | -1.23% | 0.45% | 3.16% | 0.38% | 0.70% | 1.34% | 1.84% | -0.14% | 0.07% | -1.28% | -0.05% | 1.07% | 6.40% |
| 2015 | 0.31% | 1.34% | -0.30% | 0.20% | 0.20% | -1.45% | 1.40% | -2.63% | -0.43% | 3.43% | -0.05% | -0.81% | 1.10% |
| 2014 | -0.49% | 2.06% | 0.25% | 0.77% | 1.55% | 0.90% | -0.72% | 2.27% | -0.90% | 1.39% | 1.61% | -0.08% | 8.90% |
| 2013 | 1.68% | 0.87% | 1.56% | 1.45% | -0.21% | -1.58% | 2.34% | -1.77% | 2.04% | 2.30% | 1.04% | 0.71% | 10.82% |
Комиссия
Комиссия C Wagner Vanguard составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг C Wagner Vanguard среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность C Wagner Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Wagner Vanguard | 2.56% | 2.43% | 2.24% | 1.68% | 1.95% | 2.38% | 2.51% | 2.24% | 2.31% | 2.39% | 2.41% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
C Wagner Vanguard показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка C Wagner Vanguard составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.16% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 565 |
| -15.13% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -7.1% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -5.65% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
| -5.18% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность C Wagner Vanguard составляет 1.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VOO | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.11 |
| VOO | -0.11 | 1.00 |