Chris Retirement Allocation NEW

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	5%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	32.50%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	22.50%
OEF iShares S&P 100 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chris Retirement Allocation NEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO

Доходность по периодам

Chris Retirement Allocation NEW на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.77% с начала года и доходность в 11.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Chris Retirement Allocation NEW	0.17%	-0.90%	2.77%	6.20%	27.29%	21.38%	12.87%	11.81%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-3.49%	-3.57%	-4.50%	22.96%	28.37%	17.71%	17.43%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	0.14%	0.55%	6.71%	9.88%	22.08%	14.12%	7.69%	6.52%
IDV iShares International Select Dividend ETF	0.30%	0.77%	8.93%	19.54%	44.88%	22.73%	12.82%	10.28%
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	-0.18%	-0.22%	3.57%	7.44%	20.35%	11.19%	8.00%	6.35%
OEF iShares S&P 100 ETF	0.01%	-3.61%	-6.31%	-3.64%	18.53%	20.77%	13.32%	15.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Chris Retirement Allocation NEW закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.81%	3.52%	-4.53%	1.14%									2.77%
2025	3.69%	1.97%	-0.28%	3.52%	6.11%	4.34%	0.42%	2.84%	2.00%	0.91%	1.07%	1.28%	31.47%
2024	1.22%	4.39%	3.01%	-3.01%	5.30%	1.51%	2.61%	3.78%	1.53%	-2.59%	2.58%	-2.37%	19.03%
2023	3.98%	-3.76%	2.53%	2.96%	-4.33%	3.92%	2.69%	-1.37%	-2.27%	-2.01%	7.64%	5.30%	15.47%
2022	-3.22%	-1.56%	1.81%	-6.46%	1.10%	-7.91%	4.99%	-4.35%	-8.70%	6.93%	8.33%	-1.47%	-11.61%
2021	-0.38%	0.33%	2.71%	3.60%	1.56%	2.06%	1.60%	2.52%	-4.20%	4.22%	-2.83%	3.72%	15.55%

Метрики бенчмарка

Chris Retirement Allocation NEW: годовая альфа составляет 2.03%, бета — 0.77, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.81%) было выше, чем в снижении (74.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.03%

Бета: 0.77

R²: 0.86

Участие в росте: 77.81%

Участие в снижении: 74.44%

Комиссия

Комиссия Chris Retirement Allocation NEW составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDV

iShares International Select Dividend ETF

EELV

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

EFAV

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

OEF

iShares S&P 100 ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Chris Retirement Allocation NEW имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.92	0.88	+1.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.72	1.37	+1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.21	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.88	1.39	+1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.11	6.43	+7.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	58	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	85	1.82	2.42	1.35	3.06	11.14
IDV iShares International Select Dividend ETF	96	2.89	3.59	1.59	4.17	18.36
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	80	1.67	2.32	1.33	2.49	9.15
OEF iShares S&P 100 ETF	53	0.96	1.50	1.22	1.61	6.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chris Retirement Allocation NEW имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.92
За 5 лет: 0.98
За 10 лет: 0.79
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chris Retirement Allocation NEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.55%	2.64%	2.99%	3.27%	3.30%	2.58%	2.33%	3.28%	3.22%	2.37%	3.24%	2.40%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	3.00%	3.20%	3.24%	3.08%	2.53%	2.47%	1.33%	4.19%	3.34%	2.45%	3.94%	2.49%
IDV iShares International Select Dividend ETF	4.59%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	3.62%	3.75%	4.70%	4.00%	3.45%	4.35%	2.82%	3.14%	5.50%	2.92%	2.29%	2.53%
OEF iShares S&P 100 ETF	0.98%	0.81%	1.03%	1.19%	1.55%	1.06%	1.43%	1.87%	2.09%	1.81%	2.07%	2.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chris Retirement Allocation NEW показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Chris Retirement Allocation NEW составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.28%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	163	11 нояб. 2020 г.	186
-23.26%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	308	21 дек. 2023 г.	488
-15.47%	28 сент. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	120	18 июн. 2019 г.	180
-10.86%	26 мар. 2025 г.	10	8 апр. 2025 г.	12	25 апр. 2025 г.	22
-9.97%	4 нояб. 2015 г.	68	11 февр. 2016 г.	32	30 мар. 2016 г.	100

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPMO	EELV	EFAV	IDV	OEF	Portfolio
Benchmark	1.00	0.78	0.63	0.67	0.68	0.98	0.87
SPMO	0.78	1.00	0.47	0.51	0.50	0.78	0.81
EELV	0.63	0.47	1.00	0.69	0.74	0.60	0.74
EFAV	0.67	0.51	0.69	1.00	0.82	0.63	0.86
IDV	0.68	0.50	0.74	0.82	1.00	0.63	0.85
OEF	0.98	0.78	0.60	0.63	0.63	1.00	0.85
Portfolio	0.87	0.81	0.74	0.86	0.85	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2015 г.

Chris Retirement Allocation NEW

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов