Performance Portfolio-2.0

График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Portfolio-2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Performance Portfolio-2.0 на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 58.02% с начала года и доходность в 37.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Performance Portfolio-2.0 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 22 апр. 2016 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

Performance Portfolio-2.0 has an annualized alpha of 19.04%, beta of 1.11, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.

• This portfolio captured 197.45% of S&P 500 Index gains and 107.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 19.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.11 and R2 of 0.55, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Performance Portfolio-2.0 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Performance Portfolio-2.0 имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Performance Portfolio-2.0 на 27 июн. 2026 г. составляет 3.99 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.32 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Performance Portfolio-2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Performance Portfolio-2.0 показал максимальную просадку в 37.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Performance Portfolio-2.0 составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.