PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 60%VOO 35%VXUS 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
35%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.71%
8.95%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Roth на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.72% с начала года и доходность в 15.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Roth18.72%1.92%8.71%34.23%18.71%15.75%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
10.59%1.62%6.36%19.88%7.04%4.91%
QQQ
Invesco QQQ
18.15%1.60%8.25%35.53%21.23%18.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
20.75%2.49%9.72%33.92%15.63%13.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%5.14%2.07%-4.14%5.65%5.10%-0.47%1.63%18.72%
20239.02%-1.28%7.22%0.95%4.71%6.28%3.66%-1.68%-4.88%-2.17%10.12%5.22%42.46%
2022-7.22%-3.85%4.09%-11.56%-0.76%-8.63%10.93%-4.76%-10.04%5.41%5.90%-7.47%-26.89%
2021-0.19%1.00%2.75%5.54%-0.35%4.53%2.52%3.64%-5.22%7.33%0.75%2.43%27.01%
20201.64%-6.79%-9.47%13.84%5.88%4.66%6.68%9.26%-4.83%-2.83%11.20%4.55%35.57%
20198.56%3.01%3.07%4.85%-7.44%7.29%1.81%-1.82%1.37%3.57%3.76%3.60%35.40%
20187.49%-2.33%-3.36%0.45%4.17%0.86%3.05%4.47%0.04%-7.98%0.59%-8.54%-2.36%
20173.91%4.05%1.42%2.10%2.99%-1.17%3.33%1.38%0.61%3.68%2.28%0.91%28.53%
2016-6.14%-1.13%6.93%-1.68%3.16%-1.30%5.80%0.70%1.44%-1.60%1.46%1.51%8.82%
2015-2.24%6.58%-2.04%1.74%1.74%-2.31%3.47%-6.62%-2.38%10.09%0.45%-1.67%5.87%
2014-2.66%4.97%-1.33%0.13%3.58%2.70%0.14%4.46%-1.18%2.42%3.68%-1.64%15.95%
20133.53%0.62%3.13%2.43%2.79%-2.15%5.88%-1.40%4.47%4.72%3.19%2.76%34.05%

Комиссия

Комиссия Roth составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Roth, с текущим значением в 4444
Roth
Ранг коэф-та Шарпа Roth, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Roth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.422.011.251.018.60
QQQ
Invesco QQQ
1.862.471.332.398.81
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.473.311.452.7015.54

Коэффициент Шарпа

Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.06
2.32
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth0.88%1.04%1.23%0.85%0.98%1.26%1.43%1.26%1.49%1.47%1.66%1.38%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.90%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
QQQ
Invesco QQQ
0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.82%
-0.19%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth показал максимальную просадку в 30.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка Roth составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.98%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-30.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-21.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.131
-16.19%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10825 янв. 2012 г.128
-14.75%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.174

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.46%
4.31%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VXUSQQQVOO
VXUS1.000.730.83
QQQ0.731.000.90
VOO0.830.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.