Roth
Riskier, growth focused Roth IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Roth на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.14% с начала года и доходность в 16.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Roth | 25.14% | 2.30% | 12.77% | 33.29% | 18.66% | 16.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.31% | -5.47% | -1.23% | 13.51% | 5.34% | 4.87% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 2.96% | 13.44% | 33.85% | 21.21% | 18.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.77% | 13.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.57% | 5.14% | 2.07% | -4.14% | 5.65% | 5.10% | -0.47% | 1.63% | 2.46% | -1.07% | 25.14% | ||
| 2023 | 9.02% | -1.28% | 7.22% | 0.95% | 4.71% | 6.28% | 3.66% | -1.68% | -4.88% | -2.17% | 10.12% | 5.22% | 42.46% |
| 2022 | -7.22% | -3.85% | 4.09% | -11.56% | -0.76% | -8.63% | 10.93% | -4.76% | -10.04% | 5.41% | 5.90% | -7.47% | -26.89% |
| 2021 | -0.19% | 1.00% | 2.75% | 5.54% | -0.35% | 4.53% | 2.52% | 3.64% | -5.22% | 7.33% | 0.75% | 2.43% | 27.01% |
| 2020 | 1.64% | -6.79% | -9.47% | 13.84% | 5.88% | 4.66% | 6.68% | 9.26% | -4.83% | -2.83% | 11.20% | 4.55% | 35.57% |
| 2019 | 8.56% | 3.01% | 3.07% | 4.85% | -7.44% | 7.29% | 1.81% | -1.82% | 1.37% | 3.57% | 3.76% | 3.60% | 35.40% |
| 2018 | 7.49% | -2.33% | -3.36% | 0.45% | 4.17% | 0.86% | 3.05% | 4.47% | 0.04% | -7.98% | 0.59% | -8.54% | -2.36% |
| 2017 | 3.91% | 4.05% | 1.42% | 2.10% | 2.99% | -1.17% | 3.33% | 1.38% | 0.61% | 3.68% | 2.28% | 0.91% | 28.53% |
| 2016 | -6.14% | -1.13% | 6.93% | -1.68% | 3.16% | -1.30% | 5.80% | 0.70% | 1.44% | -1.60% | 1.46% | 1.51% | 8.82% |
| 2015 | -2.24% | 6.58% | -2.04% | 1.74% | 1.74% | -2.31% | 3.47% | -6.62% | -2.38% | 10.09% | 0.45% | -1.67% | 5.87% |
| 2014 | -2.66% | 4.97% | -1.33% | 0.13% | 3.58% | 2.70% | 0.14% | 4.46% | -1.18% | 2.42% | 3.68% | -1.64% | 15.95% |
| 2013 | 3.53% | 0.62% | 3.13% | 2.43% | 2.79% | -2.15% | 5.88% | -1.40% | 4.47% | 4.72% | 3.19% | 2.76% | 34.05% |
Комиссия
Комиссия Roth составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.26 | 1.82 | 1.22 | 1.36 | 7.18 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.94% | 1.04% | 1.23% | 0.85% | 0.98% | 1.26% | 1.43% | 1.26% | 1.49% | 1.47% | 1.66% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth показал максимальную просадку в 30.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Roth составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -30.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -21.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
| -16.19% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
| -14.75% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 174 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VXUS | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
| QQQ | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.82 | 0.90 | 1.00 |