PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Dividends with some growth

Распределение активов

JEPQ 20%SCHG 20%IDVO 20%SPYI 20%DIVO 20%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
20%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend, Actively Managed
20%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.12%
16.60%
Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2022 г., начальной даты IDVO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio19.14%3.29%13.12%28.67%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		18.51%3.33%11.62%28.80%N/AN/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		27.74%4.29%18.92%43.38%20.71%17.22%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		18.49%3.09%13.26%25.31%12.65%N/A
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		13.13%2.91%7.95%22.45%N/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		17.81%2.87%13.75%23.68%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.86%4.00%2.90%-2.75%4.43%2.07%0.51%1.66%1.96%19.14%
20235.87%-1.77%4.36%1.58%0.99%5.24%3.06%-1.47%-3.57%-1.30%7.27%3.10%25.23%
2022-8.75%6.25%5.99%-4.70%-2.07%

Комиссия

Комиссия Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio, с текущим значением в 15.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.182.841.442.5610.75
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.383.091.423.2912.60
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.874.021.523.3318.52
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		1.582.171.272.348.89
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		2.413.211.502.9815.64

Коэффициент Шарпа

Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
2.69
Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio6.32%6.58%4.16%1.04%1.09%1.80%1.31%0.97%0.21%0.24%0.22%0.21%
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.50%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.38%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.74%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.56%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.44%
-0.30%
Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio показал максимальную просадку в 11.37%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.37%13 сент. 2022 г.2212 окт. 2022 г.3430 нояб. 2022 г.56
-8.43%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-7.53%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-5.62%2 дек. 2022 г.235 янв. 2023 г.1426 янв. 2023 г.37
-4.99%3 февр. 2023 г.2510 мар. 2023 г.1430 мар. 2023 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.52%
3.03%
Lazy Couch Potato Dividend and Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IDVODIVOJEPQSCHGSPYI
IDVO1.000.690.630.640.69
DIVO0.691.000.630.620.76
JEPQ0.630.631.000.960.88
SCHG0.640.620.961.000.88
SPYI0.690.760.880.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2022 г.