PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 50%SPY 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

50%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.84%
15.74%
My
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

My на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 5.93% с начала года и доходность в 15.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
My5.93%-0.79%16.84%30.08%16.45%15.57%
QQQ
Invesco QQQ
5.40%-0.53%17.14%36.22%19.03%18.49%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.46%-1.06%16.52%24.07%13.61%12.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.71%5.25%2.27%
2023-4.91%-2.12%9.98%5.08%

Комиссия

Комиссия My составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.233.111.381.6011.46
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.042.951.361.748.59

Коэффициент Шарпа

My на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.19

Коэффициент Шарпа My находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.19
1.89
My
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My0.97%1.01%1.23%0.82%1.04%1.24%1.48%1.32%1.54%1.52%1.64%1.41%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.36%
-3.66%
My
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My показал максимальную просадку в 68.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.

Текущая просадка My составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.73%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.266614 мая 2013 г.3303
-30.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.76%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-20.95%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-14.3%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.79%
3.44%
My
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQSPY
QQQ1.000.86
SPY0.861.00