My
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
My на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.19% с начала года и доходность в 14.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
My | 12.19% | 1.00% | 4.43% | 22.21% | 17.10% | 14.91% |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.71% | 5.25% | 2.27% | -4.20% | 5.60% | 5.00% | -0.23% | 1.73% | 12.19% | ||||
2023 | 8.47% | -1.41% | 6.69% | 1.05% | 4.16% | 6.38% | 3.57% | -1.55% | -4.91% | -2.12% | 9.98% | 5.08% | 40.09% |
2022 | -7.01% | -3.70% | 4.20% | -11.19% | -0.66% | -8.57% | 10.88% | -4.61% | -9.89% | 6.07% | 5.55% | -7.35% | -25.60% |
2021 | -0.38% | 1.32% | 3.16% | 5.60% | -0.28% | 4.25% | 2.65% | 3.60% | -5.17% | 7.44% | 0.61% | 2.85% | 28.15% |
2020 | 1.50% | -6.97% | -9.84% | 13.84% | 5.69% | 4.07% | 6.62% | 8.98% | -4.72% | -2.77% | 11.05% | 4.30% | 32.92% |
2019 | 8.51% | 3.12% | 2.87% | 4.79% | -7.31% | 7.27% | 1.92% | -1.79% | 1.43% | 3.30% | 3.85% | 3.40% | 35.08% |
2018 | 7.19% | -2.45% | -3.43% | 0.51% | 4.06% | 0.86% | 3.25% | 4.48% | 0.15% | -7.75% | 0.80% | -8.73% | -2.32% |
2017 | 3.46% | 4.15% | 1.09% | 1.86% | 2.67% | -0.87% | 3.06% | 1.19% | 0.84% | 3.48% | 2.51% | 0.91% | 27.11% |
2016 | -5.94% | -0.82% | 6.79% | -1.40% | 3.01% | -0.96% | 5.40% | 0.59% | 1.13% | -1.60% | 2.06% | 1.58% | 9.62% |
2015 | -2.52% | 6.42% | -1.97% | 1.45% | 1.77% | -2.26% | 3.41% | -6.46% | -2.38% | 9.94% | 0.49% | -1.66% | 5.28% |
2014 | -2.72% | 4.85% | -0.97% | 0.19% | 3.40% | 2.60% | -0.08% | 4.49% | -1.07% | 2.50% | 3.65% | -1.26% | 16.32% |
2013 | 3.89% | 0.81% | 3.42% | 2.23% | 2.97% | -1.87% | 5.74% | -1.69% | 4.01% | 4.79% | 3.26% | 2.76% | 34.53% |
Комиссия
Комиссия My составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 0.82% | 1.04% | 1.24% | 1.48% | 1.32% | 1.54% | 1.52% | 1.64% | 1.41% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My показал максимальную просадку в 68.71%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.
Текущая просадка My составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-68.71% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 2666 | 14 мая 2013 г. | 3303 |
-30.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-29.76% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
-20.95% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
-14.3% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
QQQ | SPY | |
---|---|---|
QQQ | 1.00 | 0.86 |
SPY | 0.86 | 1.00 |