A GV group
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A GV group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| A GV group | 11.62% | -1.02% | -0.33% | 25.47% | 20.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 7.60% | -1.12% | -3.13% | 18.66% | 19.23% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.15% | 26.93% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.28% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.27% | 0.90% | 1.34% | 14.54% | 9.98% | 8.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A GV group, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94% | 8.40% | 4.22% | -5.21% | 6.60% | 2.38% | 2.54% | -0.89% | 11.62% | ||||
| 2023 | 11.98% | -0.02% | 3.18% | -2.52% | 4.96% | 8.98% | 4.65% | -2.23% | -5.82% | -4.26% | 11.24% | 9.07% | 44.20% |
| 2022 | -8.54% | -0.93% | 2.93% | -10.60% | 0.97% | -11.73% | 13.48% | -5.24% | -11.19% | 7.83% | 9.40% | -7.15% | -22.26% |
| 2021 | 1.44% | 6.46% | 4.14% | 2.83% | 1.97% | 2.40% | 0.87% | 2.98% | -5.01% | 6.86% | 2.27% | 3.66% | 34.97% |
| 2020 | -2.00% | -7.15% | -15.79% | 13.98% | 5.91% | 5.21% | 5.82% | 7.56% | -3.03% | 0.77% | 16.44% | 5.86% | 33.42% |
| 2019 | 10.64% | 4.74% | 1.12% | 5.91% | -10.67% | 9.32% | 2.35% | -3.45% | 3.51% | 3.91% | 4.01% | 5.64% | 41.52% |
| 2018 | 5.73% | -2.84% | -1.77% | -1.99% | 6.50% | -0.65% | 3.19% | 2.99% | -1.21% | -10.49% | 1.87% | -9.88% | -9.72% |
| 2017 | 1.55% | 0.68% | 1.72% | -0.80% | 2.33% | 0.72% | 4.35% | 3.82% | 1.99% | 1.36% | 19.10% |
Комиссия
Комиссия A GV group составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A GV group среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.94 | 1.36 | 1.16 | 1.30 | 4.26 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.68 | 1.10 | 1.13 | 0.67 | 3.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A GV group за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GV group | 0.80% | 0.82% | 1.35% | 0.77% | 0.92% | 2.20% | 1.78% | 1.32% | 0.96% | 1.65% | 1.20% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.64% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.42% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.33% | 1.06% | 0.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A GV group показал максимальную просадку в 36.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка A GV group составляет 10.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -30.43% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 380 |
| -24.34% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 159 |
| -13.08% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -12.92% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A GV group составляет 7.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | QQQ | PAVE | FNDA | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.85 | 0.61 | 0.61 |
| QQQ | 0.85 | 1.00 | 0.60 | 0.63 |
| PAVE | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.90 |
| FNDA | 0.61 | 0.63 | 0.90 | 1.00 |