PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

A GV group

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


PAVE 25%SMH 25%QQQ 25%FNDA 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Utilities Equities

25%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

25%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

25%

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
Small Cap Blend Equities

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в A GV group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
241.65%
117.40%
A GV group
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
A GV group11.24%10.19%21.03%41.96%22.19%N/A
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
10.16%10.61%16.93%28.63%19.92%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%18.65%42.03%83.61%36.55%29.36%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%6.87%18.48%52.82%21.49%18.26%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
0.29%4.42%7.80%9.25%9.23%8.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.94%8.37%
2023-2.23%-5.82%-4.26%11.24%9.07%

Коэффициент Шарпа

A GV group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.46

Коэффициент Шарпа A GV group находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.46
2.44
A GV group
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A GV group за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A GV group0.76%0.82%1.35%0.77%0.92%2.20%1.78%1.32%0.96%1.65%1.20%1.11%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.62%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.37%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.18%1.33%1.06%0.32%

Комиссия

Комиссия A GV group составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.47%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
A GV group
2.46
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
1.62
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
QQQ
Invesco QQQ
3.28
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
0.49

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHQQQPAVEFNDA
SMH1.000.850.610.63
QQQ0.851.000.600.64
PAVE0.610.601.000.90
FNDA0.630.640.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
A GV group
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A GV group показал максимальную просадку в 36.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-30.43%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.380
-24.34%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.159
-13.08%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-11.61%25 апр. 2019 г.273 июн. 2019 г.3624 июл. 2019 г.63

График волатильности

Текущая волатильность A GV group составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.25%
3.47%
A GV group
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев