All seasons plus slim
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All seasons plus slim и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
All seasons plus slim | 32.30% | -5.87% | 13.79% | 27.74% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 Index ETF | 26.49% | 0.18% | 10.17% | 27.18% | 16.71% | 15.24% |
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 17.15% | 0.64% | 4.38% | 17.66% | 18.08% | 16.55% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 8.25% | -0.12% | 1.31% | 10.53% | 1.24% | 3.01% |
Bitcoin | 124.03% | -3.16% | 57.08% | 120.12% | 67.07% | 76.22% |
Solana | 86.94% | -25.64% | 43.49% | 68.69% | N/A | N/A |
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | -4.57% | -1.19% | -1.99% | -3.62% | 0.49% | 1.88% |
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 15.29% | -6.33% | 5.54% | 16.50% | 10.49% | 7.11% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 16.74% | -4.90% | 10.42% | 17.37% | 6.55% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All seasons plus slim, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.08% | 10.42% | 12.47% | -8.87% | 6.89% | -0.65% | 3.67% | -2.22% | 4.36% | 0.37% | 11.78% | 32.30% | |
2023 | 27.08% | -4.70% | 5.20% | 1.55% | -2.56% | 3.73% | 3.94% | -6.23% | -1.71% | 12.64% | 17.33% | 23.80% | 104.98% |
2022 | -9.93% | 1.13% | 2.56% | -11.78% | -5.74% | -9.99% | 9.03% | -8.81% | -6.45% | 2.74% | -3.31% | -4.55% | -38.34% |
2021 | 22.26% | 59.99% | 28.94% | 16.94% | -7.63% | 0.25% | 2.44% | 27.12% | 4.94% | 13.09% | -2.45% | -4.23% | 294.31% |
2020 | 4.83% | -9.56% | -2.83% | 14.63% | 11.54% | 17.78% |
Комиссия
Комиссия All seasons plus slim составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All seasons plus slim составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 Index ETF | 2.25 | 2.99 | 1.43 | 1.09 | 15.36 |
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.17 | 1.61 | 1.22 | 0.48 | 5.11 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.73 | 1.13 | 1.14 | 0.10 | 2.60 |
Bitcoin | 1.56 | 2.30 | 1.23 | 1.37 | 7.28 |
Solana | 0.74 | 1.52 | 1.14 | 0.46 | 3.28 |
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 0.48 | 0.73 | 1.09 | 0.03 | 1.39 |
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.29 | 0.50 | 1.06 | 0.08 | 1.37 |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.38 | 1.89 | 1.26 | 0.80 | 8.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All seasons plus slim за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.52% | 1.50% | 1.47% | 1.24% | 1.22% | 1.53% | 1.50% | 1.40% | 1.44% | 1.51% | 1.59% | 1.64% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Solana | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.24% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.84% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All seasons plus slim показал максимальную просадку в 46.71%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.
Текущая просадка All seasons plus slim составляет 6.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.71% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 400 | 14 дек. 2023 г. | 766 |
-17.94% | 19 мая 2021 г. | 63 | 20 июл. 2021 г. | 29 | 18 авг. 2021 г. | 92 |
-17.14% | 25 февр. 2021 г. | 9 | 5 мар. 2021 г. | 23 | 28 мар. 2021 г. | 32 |
-17.05% | 9 сент. 2021 г. | 13 | 21 сент. 2021 г. | 42 | 2 нояб. 2021 г. | 55 |
-12.75% | 1 сент. 2020 г. | 60 | 30 окт. 2020 г. | 22 | 21 нояб. 2020 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All seasons plus slim составляет 6.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SOL-USD | BTC-USD | CGL.TO | ITA | XBB.TO | EEM | VFV.TO | XQQ.TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD | 1.00 | 0.59 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
BTC-USD | 0.59 | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
CGL.TO | 0.12 | 0.14 | 1.00 | 0.24 | 0.59 | 0.41 | 0.26 | 0.36 |
ITA | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.40 | 0.59 | 0.47 |
XBB.TO | 0.15 | 0.16 | 0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.43 | 0.38 | 0.47 |
EEM | 0.21 | 0.25 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 1.00 | 0.58 | 0.63 |
VFV.TO | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.59 | 0.38 | 0.58 | 1.00 | 0.87 |
XQQ.TO | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 0.87 | 1.00 |