Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA 100/0 Original и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2022 г., начальной даты DFGR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.08% | -1.83% | -3.34% | -1.46% | 30.71% | 17.25% | 10.06% | 12.45% |
Портфель DFA 100/0 Original | -0.08% | -0.63% | 1.87% | 4.93% | 37.69% | 16.86% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -0.08% | -0.86% | -0.36% | 2.30% | 33.95% | 17.30% | — | — |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -0.57% | -3.25% | -2.69% | -2.19% | 24.80% | 15.47% | — | — |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.03% | 2.00% | 8.18% | 11.87% | 44.99% | 15.26% | — | — |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | -0.03% | 0.04% | 4.94% | 10.52% | 48.65% | 17.61% | — | — |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | -0.17% | -1.03% | 3.39% | 6.87% | 36.94% | 13.06% | — | — |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | -0.08% | -0.80% | 5.15% | 12.41% | 58.66% | 22.25% | — | — |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.23% | 0.19% | 5.46% | 8.41% | 49.90% | 16.77% | — | — |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 0.62% | 0.35% | 6.29% | 10.65% | 54.49% | 16.04% | — | — |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.17% | 0.17% | 6.79% | 13.32% | 52.43% | 19.25% | — | — |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 0.15% | -2.48% | 3.04% | 2.85% | 18.35% | 7.03% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFA 100/0 Original закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.01% | 2.66% | -5.70% | 1.17% | 1.87% | ||||||||
| 2025 | 2.98% | -0.86% | -3.62% | -1.23% | 5.72% | 4.64% | 1.24% | 3.88% | 2.18% | 0.79% | 1.44% | 1.10% | 19.42% |
| 2024 | -0.71% | 3.99% | 4.00% | -4.15% | 4.55% | 0.46% | 3.83% | 1.32% | 1.70% | -2.03% | 5.43% | -4.72% | 13.82% |
| 2023 | 7.74% | -2.60% | 0.17% | 0.57% | -2.49% | 7.07% | 4.39% | -2.71% | -4.22% | -3.41% | 8.50% | 6.66% | 20.03% |
| 2022 | -1.50% | -1.50% |
Метрики бенчмарка
DFA 100/0 Original: годовая альфа составляет 0.72%, бета — 0.90, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 08.12.2022.
- Портфель участвовал в 94.27% снижения S&P 500 Index, но только в 93.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.90 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.72%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 93.07%
- Участие в снижении
- 94.27%
Комиссия
Комиссия DFA 100/0 Original составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFA 100/0 Original имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.87 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 3.01 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.49 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 11.08 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 80 | 2.05 | 3.24 | 1.43 | 3.07 | 13.01 |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 57 | 1.61 | 2.62 | 1.33 | 1.85 | 8.04 |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 79 | 2.08 | 3.10 | 1.40 | 3.99 | 12.29 |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 91 | 3.34 | 4.80 | 1.66 | 3.23 | 13.64 |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 75 | 2.53 | 3.73 | 1.49 | 2.33 | 9.55 |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 93 | 3.86 | 5.46 | 1.74 | 3.49 | 14.71 |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 85 | 2.84 | 3.78 | 1.54 | 2.99 | 11.95 |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 83 | 2.86 | 3.80 | 1.53 | 3.09 | 12.84 |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 90 | 3.26 | 4.28 | 1.62 | 3.38 | 13.06 |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 40 | 1.39 | 2.08 | 1.26 | 1.02 | 3.68 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DFA 100/0 Original за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.48% | 1.57% | 1.64% | 1.42% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.02% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.39% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.12% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.16% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.68% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.45% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.13% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA 100/0 Original показал максимальную просадку в 17.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка DFA 100/0 Original составляет 5.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.4% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 127 |
| -11.38% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -9.03% | 3 февр. 2023 г. | 30 | 17 мар. 2023 г. | 62 | 15 июн. 2023 г. | 92 |
| -8.73% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.97% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 3.62, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DFGR | DFSV | DEHP | DFEV | DFEM | DISV | DUHP | DFAC | DIHP | DFIC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.54 | 0.70 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 0.94 | 0.95 | 0.73 | 0.70 | 0.91 |
| DFGR | 0.54 | 1.00 | 0.64 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
| DFSV | 0.70 | 0.64 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.67 | 0.68 | 0.89 |
| DEHP | 0.63 | 0.43 | 0.51 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | 0.69 | 0.59 | 0.62 | 0.73 | 0.73 | 0.70 |
| DFEV | 0.61 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.73 | 0.59 | 0.62 | 0.73 | 0.74 | 0.70 |
| DFEM | 0.64 | 0.47 | 0.54 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.73 | 0.61 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.73 |
| DISV | 0.62 | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.89 | 0.95 | 0.79 |
| DUHP | 0.94 | 0.60 | 0.75 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 0.95 | 0.75 | 0.71 | 0.93 |
| DFAC | 0.95 | 0.61 | 0.86 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.95 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.98 |
| DIHP | 0.73 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.89 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.97 | 0.85 |
| DFIC | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.95 | 0.71 | 0.75 | 0.97 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.91 | 0.67 | 0.89 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 0.84 | 1.00 |