PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IBM si DIS

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IBM 75.76%DIS 24.24%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IBM
International Business Machines Corporation
Technology

75.76%

DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

24.24%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBM si DIS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12,959.06%
5,423.74%
IBM si DIS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1970 г., начальной даты IBM

Доходность по периодам

IBM si DIS на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 18.04% с начала года и доходность в 5.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
IBM si DIS18.04%5.26%31.63%41.36%10.93%5.52%
IBM
International Business Machines Corporation
16.12%2.22%29.83%51.90%12.72%4.83%
DIS
The Walt Disney Company
23.99%15.26%37.57%11.05%-0.06%3.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202410.86%5.03%
20230.98%-4.11%2.50%11.53%1.81%

Коэффициент Шарпа

IBM si DIS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.58

Коэффициент Шарпа IBM si DIS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.58
2.44
IBM si DIS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBM si DIS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBM si DIS2.74%3.15%3.54%3.59%3.91%3.93%4.52%3.28%2.85%3.07%2.30%1.77%
IBM
International Business Machines Corporation
3.53%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
DIS
The Walt Disney Company
0.27%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Комиссия

Комиссия IBM si DIS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
IBM si DIS
2.58
IBM
International Business Machines Corporation
2.91
DIS
The Walt Disney Company
0.50

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DISIBM
DIS1.000.38
IBM0.381.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
IBM si DIS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBM si DIS показал максимальную просадку в 62.44%, зарегистрированную 4 окт. 1974 г.. Полное восстановление заняло 1908 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.44%22 янв. 1973 г.4314 окт. 1974 г.190826 апр. 1982 г.2339
-59.24%8 сент. 2000 г.5229 окт. 2002 г.14037 мая 2008 г.1925
-50.26%20 февр. 1991 г.63016 авг. 1993 г.42521 апр. 1995 г.1055
-44.32%16 мая 2008 г.13220 нояб. 2008 г.24816 нояб. 2009 г.380
-41.34%24 авг. 1987 г.4019 окт. 1987 г.8345 февр. 1991 г.874

График волатильности

Текущая волатильность IBM si DIS составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.98%
3.47%
IBM si DIS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев