IBM si DIS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 24.24% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 75.76% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBM si DIS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1970 г., начальной даты IBM
Доходность по периодам
IBM si DIS на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.52% с начала года и доходность в 4.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| IBM si DIS | 15.18% | 5.90% | 2.46% | 31.86% | 7.22% | 4.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
IBM International Business Machines Corporation | 19.63% | 11.70% | 4.39% | 39.99% | 11.03% | 4.71% |
DIS The Walt Disney Company | -0.74% | -12.29% | -6.02% | 5.33% | -8.98% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBM si DIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.86% | 5.04% | 4.84% | -12.05% | -0.59% | 1.68% | 15.18% | ||||||
| 2023 | 2.70% | -4.42% | 1.12% | -2.12% | -1.29% | 3.51% | 5.76% | 0.98% | -4.11% | 2.50% | 11.53% | 1.81% | 18.30% |
| 2022 | -1.91% | -4.67% | 2.71% | -3.19% | 4.80% | -1.52% | -2.64% | 1.16% | -9.89% | 15.56% | 4.93% | -6.59% | -3.53% |
| 2021 | -5.81% | 3.84% | 8.36% | 5.09% | 0.95% | 1.19% | -2.87% | 1.28% | -2.44% | -7.59% | -4.28% | 12.45% | 8.61% |
| 2020 | 4.42% | -9.93% | -15.47% | 12.89% | 2.63% | -3.71% | 2.54% | 4.36% | -2.52% | -6.80% | 14.70% | 7.47% | 6.29% |
| 2019 | 14.19% | 3.35% | 1.33% | 5.19% | -7.04% | 7.73% | 6.41% | -6.68% | 4.27% | -6.18% | 5.54% | -1.34% | 27.44% |
| 2018 | 5.34% | -4.15% | -1.77% | -4.20% | -1.29% | 0.52% | 5.07% | 1.27% | 3.51% | -18.33% | 6.55% | -7.42% | -16.34% |
| 2017 | 5.39% | 2.79% | -1.70% | -5.55% | -4.58% | 0.18% | -3.47% | -2.16% | 0.44% | 4.49% | 2.38% | 0.55% | -1.90% |
| 2016 | -9.20% | 4.52% | 12.84% | -1.81% | 3.76% | -1.31% | 4.14% | -0.53% | -0.38% | -2.50% | 6.61% | 3.23% | 19.21% |
| 2015 | -4.20% | 8.33% | -0.46% | 5.98% | 0.20% | -2.32% | 1.09% | -9.78% | -1.42% | 0.21% | 0.27% | -2.78% | -5.89% |
| 2014 | -5.60% | 6.82% | 2.72% | 1.34% | -2.89% | -0.73% | 4.38% | 1.80% | -1.20% | -9.51% | -0.15% | 0.14% | -3.88% |
| 2013 | 6.55% | -0.19% | 5.67% | -1.26% | 2.43% | -6.00% | 2.13% | -6.04% | 2.69% | -0.90% | 1.33% | 5.79% | 11.84% |
Комиссия
Комиссия IBM si DIS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBM si DIS среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.04 | 2.93 | 1.42 | 2.53 | 6.18 |
DIS The Walt Disney Company | 0.19 | 0.47 | 1.06 | 0.08 | 0.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBM si DIS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM si DIS | 2.83% | 3.15% | 3.54% | 3.59% | 3.91% | 3.93% | 4.52% | 3.28% | 2.85% | 3.07% | 2.30% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IBM International Business Machines Corporation | 3.46% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
DIS The Walt Disney Company | 0.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBM si DIS показал максимальную просадку в 62.44%, зарегистрированную 4 окт. 1974 г.. Полное восстановление заняло 1908 торговых сессий.
Текущая просадка IBM si DIS составляет 9.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.44% | 22 янв. 1973 г. | 431 | 4 окт. 1974 г. | 1908 | 26 апр. 1982 г. | 2339 |
| -59.24% | 8 сент. 2000 г. | 522 | 9 окт. 2002 г. | 1403 | 7 мая 2008 г. | 1925 |
| -50.26% | 20 февр. 1991 г. | 630 | 16 авг. 1993 г. | 425 | 21 апр. 1995 г. | 1055 |
| -44.32% | 16 мая 2008 г. | 132 | 20 нояб. 2008 г. | 248 | 16 нояб. 2009 г. | 380 |
| -41.34% | 24 авг. 1987 г. | 40 | 19 окт. 1987 г. | 834 | 5 февр. 1991 г. | 874 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBM si DIS составляет 4.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DIS | IBM | |
|---|---|---|
| DIS | 1.00 | 0.38 |
| IBM | 0.38 | 1.00 |