Sector ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sector ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -5.45% | -0.36% | -4.66% | 8.69% | 13.87% | 10.21% |
| Sector ETF | -5.20% | -1.24% | -4.81% | 10.60% | 20.95% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 2.34% | -3.96% | 10.18% | 28.54% | 25.66% | 6.38% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -13.16% | -0.89% | -17.79% | -3.28% | 26.73% | 23.56% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 0.32% | -1.00% | 2.94% | 21.67% | 17.65% | 11.40% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.89% | 1.33% | 5.35% | 13.43% | 14.42% | 12.93% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -1.15% | -0.34% | 3.96% | 21.86% | 14.78% | N/A |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | -11.30% | -1.03% | -13.98% | 1.22% | 17.75% | 11.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sector ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.41% | -1.88% | -5.18% | -1.47% | -5.20% | ||||||||
| 2024 | 3.08% | 8.99% | 5.36% | -4.31% | 6.93% | 3.99% | 0.14% | 1.09% | 1.62% | 0.60% | 7.42% | -3.94% | 34.50% |
| 2023 | 9.93% | -1.81% | 1.92% | -0.60% | 3.65% | 6.80% | 4.84% | -1.98% | -4.43% | -2.52% | 10.87% | 6.27% | 36.52% |
| 2022 | -5.47% | -1.63% | 2.07% | -9.58% | 3.17% | -12.19% | 11.51% | -3.87% | -10.16% | 7.07% | 9.07% | -7.43% | -19.06% |
| 2021 | 2.03% | 5.16% | 3.83% | 3.60% | 1.89% | 2.66% | 0.11% | 2.26% | -2.92% | 6.52% | 1.56% | 2.16% | 32.60% |
| 2020 | -1.44% | -7.67% | -18.86% | 16.04% | 6.16% | 2.21% | 5.31% | 5.91% | -3.82% | -1.16% | 15.54% | 3.82% | 18.25% |
| 2019 | 11.15% | 3.29% | 2.04% | 4.51% | -6.71% | 6.65% | 2.02% | -1.56% | 1.99% | 1.30% | 2.61% | 4.33% | 35.30% |
| 2018 | -1.36% | 2.82% | 2.31% | -1.22% | -8.20% | 0.99% | -9.15% | -13.67% |
Комиссия
Комиссия Sector ETF составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sector ETF составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 1.47 | 1.86 | 1.28 | 1.85 | 7.03 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.01 | 0.28 | 1.04 | -0.01 | -0.03 |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.00 | 1.46 | 1.21 | 1.28 | 4.78 |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.91 | 1.39 | 1.17 | 1.07 | 3.83 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.21 | 1.70 | 1.25 | 1.32 | 5.14 |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.05 | 0.26 | 1.03 | 0.04 | 0.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sector ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.70% | 2.12% | 2.28% | 2.52% | 2.55% | 2.34% | 2.00% | 1.62% | 1.66% | 1.98% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.39% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% | 2.15% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.51% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.35% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.77% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.41% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.08% | 0.99% | 0.82% | 1.11% | 0.74% | 0.68% | 0.81% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.39% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sector ETF показал максимальную просадку в 37.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Sector ETF составляет 12.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -27.07% | 26 нояб. 2021 г. | 223 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 419 |
| -22.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -21.78% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.5% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 45 | 8 окт. 2024 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sector ETF составляет 15.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ENFR | SMH | XLC | IYF | RTH | PRN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.54 | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.93 |
| ENFR | 0.54 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.61 | 0.43 | 0.54 | 0.65 |
| SMH | 0.79 | 0.38 | 1.00 | 0.67 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.89 |
| XLC | 0.84 | 0.41 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.72 | 0.61 | 0.77 |
| IYF | 0.79 | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 1.00 | 0.65 | 0.73 | 0.77 |
| RTH | 0.82 | 0.43 | 0.63 | 0.72 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.77 |
| PRN | 0.81 | 0.54 | 0.67 | 0.61 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.93 | 0.65 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 1.00 |