Schwab Moderate Portfolio (International Overweight)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	5%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	45%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	25%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Moderate Portfolio (International Overweight) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Schwab Moderate Portfolio (International Overweight) на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 0.43% с начала года и доходность в 7.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Schwab Moderate Portfolio (International Overweight)	0.21%	-0.66%	0.43%	1.99%	20.06%	10.63%	5.09%	7.08%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.45%	-1.56%	-2.70%	-1.22%	32.43%	18.56%	10.52%	13.90%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.32%	0.49%	3.32%	3.59%	34.05%	14.52%	5.76%	10.83%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.63%	0.09%	3.46%	6.23%	40.04%	15.81%	7.50%	9.05%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.19%	-0.87%	-0.15%	0.92%	2.79%	2.85%	0.27%	1.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Schwab Moderate Portfolio (International Overweight) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.02%	2.06%	-4.16%	0.64%									0.43%
2025	2.06%	0.63%	-1.45%	0.98%	2.68%	3.03%	0.25%	2.57%	1.87%	1.22%	0.60%	0.52%	15.90%
2024	-0.15%	1.62%	2.07%	-2.91%	3.03%	0.95%	2.54%	1.67%	1.76%	-2.39%	2.45%	-2.35%	8.34%
2023	5.47%	-2.88%	2.59%	1.01%	-1.34%	2.65%	2.10%	-1.84%	-3.08%	-2.18%	6.27%	4.31%	13.22%
2022	-3.30%	-1.50%	-0.62%	-5.43%	0.62%	-4.82%	4.61%	-3.46%	-6.76%	3.04%	5.89%	-2.64%	-14.25%
2021	-0.11%	1.04%	0.93%	2.47%	1.02%	0.69%	0.61%	1.04%	-2.58%	2.30%	-1.44%	1.81%	7.93%

Метрики бенчмарка

Schwab Moderate Portfolio (International Overweight): годовая альфа составляет 0.68%, бета — 0.49, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

Портфель участвовал в 58.18% снижения S&P 500 Index, но только в 50.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.49 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.68%

Бета: 0.49

R²: 0.87

Участие в росте: 50.72%

Участие в снижении: 58.18%

Комиссия

Комиссия Schwab Moderate Portfolio (International Overweight) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard Small-Cap ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Schwab Moderate Portfolio (International Overweight) имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.28	1.84	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.54	2.97	+0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.40	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.39	1.82	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.06	7.76	+2.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	81	1.89	3.04	1.42	2.06	8.60
VB Vanguard Small-Cap ETF	75	1.70	2.63	1.33	2.13	7.43
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	87	2.53	3.60	1.49	2.56	9.93
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	38	0.76	1.12	1.13	1.61	4.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Moderate Portfolio (International Overweight) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.28
За 5 лет: 0.55
За 10 лет: 0.76
За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Schwab Moderate Portfolio (International Overweight) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.81%	2.85%	2.88%	2.48%	2.05%	1.90%	1.95%	2.28%	2.31%	1.93%	2.05%	2.04%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.32%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.93%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.83%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Moderate Portfolio (International Overweight) показал максимальную просадку в 20.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Moderate Portfolio (International Overweight) составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.59%	8 нояб. 2021 г.	236	14 окт. 2022 г.	397	15 мая 2024 г.	633
-17.91%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-10.75%	25 июл. 2011 г.	50	3 окт. 2011 г.	83	1 февр. 2012 г.	133
-10.3%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	297
-9.63%	27 апр. 2015 г.	202	11 февр. 2016 г.	106	14 июл. 2016 г.	308

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGIT	VXUS	VB	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.21	0.81	0.87	0.99	0.91
VGIT	-0.21	1.00	-0.15	-0.19	-0.21	0.01
VXUS	0.81	-0.15	1.00	0.77	0.82	0.93
VB	0.87	-0.19	0.77	1.00	0.91	0.87
VTI	0.99	-0.21	0.82	0.91	1.00	0.92
Portfolio	0.91	0.01	0.93	0.87	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.

Schwab Moderate Portfolio (International Overweight)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов