Strategic Commodity Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	20%
FIW First Trust Water ETF	Water Equities	7.50%
GC=F Gold		7.50%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	Materials	7.50%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	50%
SI=F Silver		7.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Strategic Commodity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2012 г., начальной даты PICK

Доходность по периодам

Strategic Commodity Portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.25% с начала года и доходность в 15.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Strategic Commodity Portfolio	-0.58%	-4.59%	-0.25%	5.98%	34.24%	20.65%	13.01%	15.46%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.30%	0.90%	1.83%	4.00%	4.71%	3.28%	2.13%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-4.10%	-4.65%	-2.77%	30.43%	22.97%	13.18%	19.05%
SI=F Silver	-4.15%	-12.33%	3.29%	53.21%	128.10%	44.60%	23.91%	17.18%
FIW First Trust Water ETF	-0.42%	-7.79%	-4.39%	-8.55%	6.47%	8.36%	6.31%	13.02%
GC=F Gold	-2.75%	-9.15%	7.53%	19.86%	50.19%	32.85%	21.92%	14.34%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	-0.86%	-6.34%	11.71%	28.21%	74.31%	14.15%	11.13%	16.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Strategic Commodity Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.79%	1.87%	-6.25%	0.62%									-0.25%
2025	2.85%	-1.39%	-2.58%	0.81%	5.43%	4.49%	1.61%	2.63%	5.11%	3.48%	1.06%	2.42%	28.82%
2024	0.03%	2.90%	2.81%	-1.39%	4.91%	2.39%	-0.10%	0.71%	3.39%	-0.53%	2.42%	-1.52%	16.98%
2023	7.35%	-2.20%	6.62%	0.33%	2.73%	4.23%	3.70%	-1.60%	-4.08%	-0.94%	8.03%	3.75%	30.67%
2022	-5.63%	-0.55%	3.71%	-9.17%	-1.35%	-6.86%	7.33%	-3.95%	-6.17%	3.11%	6.34%	-4.02%	-17.30%
2021	0.09%	0.76%	0.65%	4.63%	1.01%	1.85%	2.18%	1.67%	-4.94%	5.46%	0.30%	2.11%	16.54%

Метрики бенчмарка

Strategic Commodity Portfolio: годовая альфа составляет 3.08%, бета — 0.75, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 03.02.2012.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.88%) было выше, чем в снижении (72.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.08%

Бета: 0.75

R²: 0.84

Участие в росте: 80.88%

Участие в снижении: 72.31%

Комиссия

Комиссия Strategic Commodity Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FIW

First Trust Water ETF

PICK

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Strategic Commodity Portfolio имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	0.88	+0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.17	1.37	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.21	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.85	1.39	+0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.00	6.43	+0.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
SI=F Silver	74	1.48	1.87	1.33	2.67	7.47
FIW First Trust Water ETF	14	0.13	0.33	1.04	0.28	0.87
GC=F Gold	77	1.66	2.07	1.31	2.55	9.32
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	90	2.22	2.73	1.40	3.28	13.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Strategic Commodity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.56
За 5 лет: 0.85
За 10 лет: 1.03
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Strategic Commodity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.28%	1.32%	1.58%	1.66%	1.24%	0.68%	0.55%	1.24%	1.20%	0.82%	0.67%	1.73%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SI=F Silver	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIW First Trust Water ETF	0.79%	0.69%	0.69%	0.68%	0.67%	0.37%	0.56%	0.55%	0.73%	1.13%	0.51%	0.76%
GC=F Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	2.57%	2.88%	3.26%	4.19%	6.93%	5.89%	2.27%	5.51%	4.77%	2.41%	1.15%	15.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Strategic Commodity Portfolio показал максимальную просадку в 23.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Strategic Commodity Portfolio составляет 8.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.12%	22 нояб. 2021 г.	233	14 окт. 2022 г.	197	12 июл. 2023 г.	430
-22.88%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	52	3 июн. 2020 г.	74
-14.89%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	42	2 июн. 2025 г.	77
-13.82%	4 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	60	20 мар. 2019 г.	118
-12.13%	19 мая 2015 г.	172	15 янв. 2016 г.	66	19 апр. 2016 г.	238

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	GC=F	SI=F	FIW	PICK	QQQ	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.01	0.12	0.80	0.60	0.90	0.89
BIL	0.01	1.00	0.02	0.00	-0.00	0.01	0.01	0.02
GC=F	0.01	0.02	1.00	0.73	0.05	0.23	0.01	0.26
SI=F	0.12	0.00	0.73	1.00	0.13	0.34	0.11	0.40
FIW	0.80	-0.00	0.05	0.13	1.00	0.57	0.64	0.71
PICK	0.60	0.01	0.23	0.34	0.57	1.00	0.49	0.68
QQQ	0.90	0.01	0.01	0.11	0.64	0.49	1.00	0.91
Portfolio	0.89	0.02	0.26	0.40	0.71	0.68	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2012 г.

Strategic Commodity Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов