Final Project - Accumulation 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Final Project - Accumulation 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Final Project - Accumulation 2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 13.81% с начала года и доходность в 8.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Final Project - Accumulation 2 | 13.81% | 1.26% | 7.79% | 24.07% | 9.48% | 8.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 20.63% | 1.56% | 9.61% | 33.76% | 15.46% | 13.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 0.81% | 6.36% | 20.35% | 7.01% | 4.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Final Project - Accumulation 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 2.86% | 2.53% | -3.24% | 3.77% | 1.90% | 1.83% | 2.14% | 13.81% | ||||
| 2023 | 5.85% | -2.89% | 3.19% | 1.33% | -0.84% | 4.14% | 2.35% | -1.90% | -3.83% | -2.19% | 7.57% | 4.50% | 17.84% |
| 2022 | -3.78% | -2.40% | 0.90% | -6.84% | 0.64% | -6.16% | 6.03% | -3.79% | -7.87% | 4.36% | 6.50% | -3.75% | -16.18% |
| 2021 | -0.72% | 1.38% | 2.22% | 3.48% | 1.00% | 1.37% | 1.31% | 1.75% | -3.35% | 4.07% | -1.14% | 2.91% | 14.98% |
| 2020 | -0.12% | -4.91% | -9.53% | 8.74% | 3.64% | 2.04% | 4.09% | 4.27% | -2.41% | -1.38% | 7.68% | 3.16% | 14.67% |
| 2019 | 5.88% | 1.94% | 1.68% | 2.58% | -3.80% | 5.00% | 0.35% | -0.41% | 1.28% | 2.01% | 1.86% | 2.39% | 22.47% |
| 2018 | 3.63% | -3.26% | -1.16% | 0.02% | 1.08% | -0.12% | 2.35% | 1.35% | 0.16% | -5.89% | 2.07% | -4.73% | -4.87% |
| 2017 | 1.81% | 2.43% | 0.65% | 1.15% | 1.50% | 0.44% | 1.81% | 0.51% | 1.27% | 1.55% | 1.63% | 1.14% | 17.10% |
| 2016 | -3.20% | -0.28% | 5.18% | 0.73% | 0.69% | 0.54% | 2.92% | 0.07% | 0.36% | -1.58% | 0.68% | 1.49% | 7.62% |
| 2015 | -0.72% | 3.54% | -0.94% | 1.33% | 0.30% | -1.87% | 1.20% | -4.59% | -1.66% | 5.48% | -0.23% | -1.29% | 0.19% |
| 2014 | -2.36% | 3.49% | 0.45% | 0.86% | 1.86% | 1.43% | -1.12% | 2.57% | -1.88% | 1.41% | 1.50% | -0.86% | 7.42% |
| 2013 | 2.88% | 0.61% | 2.13% | 1.97% | -0.07% | -1.88% | 3.58% | -2.12% | 3.43% | 3.27% | 1.48% | 1.40% | 17.77% |
Комиссия
Комиссия Final Project - Accumulation 2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Final Project - Accumulation 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 2.51 | 3.41 | 1.45 | 2.59 | 15.75 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Final Project - Accumulation 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Project - Accumulation 2 | 13.02% | 15.30% | 10.56% | 7.66% | 3.41% | 3.93% | 4.65% | 2.57% | 2.79% | 2.65% | 2.37% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 22.87% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 4.64% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% | 1.70% | 1.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Final Project - Accumulation 2 показал максимальную просадку в 24.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Final Project - Accumulation 2 составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -22.39% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 531 |
| -13.63% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -12.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -10.79% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Final Project - Accumulation 2 составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | DSPIX | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.07 | -0.11 |
| VXUS | -0.07 | 1.00 | 0.82 |
| DSPIX | -0.11 | 0.82 | 1.00 |