Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | Total Bond Market | 20% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 20% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | High Yield Bonds | 20% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | Total Bond Market | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME IRA 2024.05c и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 нояб. 2013 г., начальной даты FSAHX
Доходность по периодам
INCOME IRA 2024.05c на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.11% с начала года и доходность в 3.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель INCOME IRA 2024.05c | 0.00% | -0.52% | -0.11% | 0.99% | 4.74% | 5.70% | 3.01% | 3.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.00% | 0.45% | -0.50% | 0.88% | 4.89% | 7.08% | 5.20% | 4.99% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.00% | 0.23% | 0.85% | 1.87% | 4.23% | 5.13% | 3.48% | 2.54% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 0.00% | -1.25% | -0.39% | 0.46% | 3.89% | 4.26% | 1.11% | 2.08% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 0.57% | -1.00% | -0.12% | 1.30% | 6.83% | 7.73% | 4.08% | 4.67% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INCOME IRA 2024.05c закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.38% | -0.76% | 0.00% | -0.11% | ||||||||
| 2025 | 0.65% | 0.76% | -0.06% | 0.27% | 0.57% | 1.03% | 0.21% | 0.99% | 0.53% | 0.36% | 0.51% | 0.31% | 6.30% |
| 2024 | 0.42% | -0.01% | 0.60% | -0.41% | 0.89% | 0.41% | 1.29% | 0.93% | 0.90% | -0.34% | 0.82% | -0.16% | 5.46% |
| 2023 | 2.03% | -0.63% | 0.97% | 0.73% | -0.42% | 0.59% | 0.73% | 0.42% | -0.27% | -0.34% | 2.01% | 1.92% | 7.97% |
| 2022 | -0.78% | -0.50% | -1.05% | -1.21% | -0.32% | -2.18% | 1.75% | -0.54% | -2.34% | 0.41% | 1.52% | -0.06% | -5.25% |
| 2021 | -0.03% | -0.19% | -0.25% | 0.50% | 0.30% | 0.26% | 0.26% | 0.18% | -0.09% | -0.10% | -0.29% | 0.33% | 0.88% |
Метрики бенчмарка
INCOME IRA 2024.05c: годовая альфа составляет 2.45%, бета — 0.04, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 20.11.2013.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.67%) было выше, чем в снижении (9.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.45%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 13.67%
- Участие в снижении
- 9.98%
Комиссия
Комиссия INCOME IRA 2024.05c составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INCOME IRA 2024.05c имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.88 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.37 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.39 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 6.43 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 74 | 1.46 | 2.06 | 1.49 | 1.70 | 8.23 |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 100 | 3.35 | 15.77 | 6.80 | 21.28 | 84.05 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 59 | 1.25 | 1.87 | 1.23 | 1.90 | 6.58 |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 94 | 2.13 | 3.19 | 1.52 | 2.85 | 13.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность INCOME IRA 2024.05c за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.92% | 5.27% | 5.13% | 5.01% | 2.28% | 1.78% | 3.27% | 3.36% | 3.28% | 2.77% | 3.09% | 2.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.23% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 6.92% | 7.36% | 6.53% | 5.97% | 3.26% | 2.85% | 3.19% | 4.22% | 4.52% | 4.11% | 4.73% | 4.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
INCOME IRA 2024.05c показал максимальную просадку в 10.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка INCOME IRA 2024.05c составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.03% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 92 |
| -7.6% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | 279 | 30 нояб. 2023 г. | 557 |
| -3.54% | 1 июн. 2015 г. | 179 | 12 февр. 2016 г. | 52 | 28 апр. 2016 г. | 231 |
| -1.53% | 2 сент. 2014 г. | 75 | 16 дек. 2014 г. | 42 | 18 февр. 2015 г. | 117 |
| -1.47% | 3 окт. 2018 г. | 58 | 26 дек. 2018 г. | 9 | 9 янв. 2019 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FCNVX | FTHRX | FFRHX | FSAHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.01 | -0.09 | 0.28 | 0.44 | 0.16 |
| FCNVX | -0.01 | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.42 |
| FTHRX | -0.09 | 0.35 | 1.00 | 0.09 | 0.25 | 0.81 |
| FFRHX | 0.28 | 0.29 | 0.09 | 1.00 | 0.58 | 0.48 |
| FSAHX | 0.44 | 0.29 | 0.25 | 0.58 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.16 | 0.42 | 0.81 | 0.48 | 0.67 | 1.00 |