INCOME IRA 2024.05c

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	40%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	20%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	20%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	High Yield Bonds	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME IRA 2024.05c и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INCOME IRA 2024.05c на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 1.10% с начала года и доходность в 3.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель INCOME IRA 2024.05c	-0.24%	-0.04%	1.10%	1.53%	5.28%	5.95%	3.07%	3.24%
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	0.00%	0.33%	1.50%	1.85%	4.24%	5.03%	3.58%	2.58%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-0.11%	0.33%	1.82%	2.24%	5.90%	7.48%	5.42%	4.91%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	-0.33%	0.05%	2.62%	3.15%	8.43%	8.37%	4.38%	4.50%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	-0.39%	-0.46%	-0.24%	0.21%	3.93%	4.40%	0.96%	2.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении INCOME IRA 2024.05c закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.28%	0.38%	-0.43%	0.76%	0.44%	-0.33%							1.10%
2025	0.65%	0.76%	-0.06%	0.27%	0.57%	1.03%	0.21%	0.99%	0.53%	0.36%	0.51%	0.31%	6.30%
2024	0.42%	-0.01%	0.60%	-0.41%	0.89%	0.32%	1.29%	0.93%	0.90%	-0.34%	0.82%	-0.16%	5.36%
2023	2.03%	-0.63%	0.97%	0.73%	-0.42%	0.59%	0.73%	0.42%	-0.27%	-0.34%	2.01%	1.92%	7.97%
2022	-0.78%	-0.50%	-1.05%	-1.21%	-0.32%	-2.18%	1.75%	-0.54%	-2.34%	0.41%	1.52%	-0.06%	-5.25%
2021	-0.03%	-0.19%	-0.25%	0.50%	0.30%	0.26%	0.26%	0.18%	-0.09%	-0.10%	-0.29%	0.33%	0.88%

Метрики бенчмарка

INCOME IRA 2024.05c has an annualized alpha of 2.45%, beta of 0.04, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.27%) than losses (9.83%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.09 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.09 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 2.45%

Бета: 0.04

R²: 0.09

Участие в росте: 13.27%

Участие в снижении: 9.83%

Комиссия

Комиссия INCOME IRA 2024.05c составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSAHX

Fidelity Short Duration High Income Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

INCOME IRA 2024.05c имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для INCOME IRA 2024.05c и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.59	1.94	+0.65
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	5.17	2.63	+2.55
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.63	1.35	+0.28
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.58	2.59	+1.99
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	21.29	11.84	+9.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	99	3.52	23.50	13.78	41.82	153.67
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	91	2.51	5.98	1.89	4.97	17.53
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	94	2.84	5.38	1.72	4.75	25.31
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	22	1.26	1.95	1.23	1.68	4.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

INCOME IRA 2024.05c имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.59
За 5 лет: 1.23
За 10 лет: 1.31
За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность INCOME IRA 2024.05c за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.19%	5.27%	5.04%	5.01%	2.28%	1.78%	3.27%	3.36%	3.28%	2.77%	3.09%	2.57%
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.15%	4.41%	5.17%	4.97%	1.24%	0.24%	0.99%	2.45%	2.21%	1.30%	1.01%	0.48%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	7.09%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	7.31%	7.36%	6.08%	5.97%	3.26%	2.85%	3.19%	4.22%	4.52%	4.11%	4.73%	4.40%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.71%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

INCOME IRA 2024.05c показал максимальную просадку в 10.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка INCOME IRA 2024.05c составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-10.03%март 2020 г.	18d	3mo 24d	4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-7.60%окт. 2022 г.	1y 1mo	1y 1mo	2y 2moсент. 2021 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2016 года2016	-3.54%февр. 2016 г.	8mo 16d	2mo 16d	11mo 2dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г.
Откат 2014 года2014	-1.53%дек. 2014 г.	3mo 15d	2mo 4d	5mo 19dсент. 2014 г. - февр. 2015 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-1.47%дек. 2018 г.	2mo 24d	14d	3mo 8dокт. 2018 г. - янв. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.22	1.26	1.28	1.29	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция INCOME IRA 2024.05c с S&P 500 Index

Корреляция INCOME IRA 2024.05c с S&P 500 Index составляет 0.42 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.42
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.31
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.	0.17

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FSAHX: 0.44, а самая низкая у FTHRX: -0.07.

-0.07

-0.01

0.28

0.44

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. INCOME IRA 2024.05c. Самая высокая корреляция с портфелем у FTHRX: 0.81, а самая низкая у FCNVX: 0.42.

0.42

0.48

0.67

0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FCNVX	FTHRX	FFRHX	FSAHX
FCNVX	1.00	0.35	0.29	0.29
FTHRX	0.35	1.00	0.09	0.26
FFRHX	0.29	0.09	1.00	0.58
FSAHX	0.29	0.26	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 нояб. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю INCOME IRA 2024.05c

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в INCOME IRA 2024.05c есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации