INCOME IRA 2024.05c
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | Total Bond Market | 20% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 20% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | High Yield Bonds | 20% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | Total Bond Market | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME IRA 2024.05c и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2013 г., начальной даты FSAHX
Доходность по периодам
INCOME IRA 2024.05c на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 0.61% с начала года и доходность в 2.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| INCOME IRA 2024.05c | 0.45% | -0.42% | 1.17% | 6.11% | 3.41% | 2.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -1.49% | -1.24% | 0.59% | 4.87% | 7.24% | 4.44% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.03% | 0.29% | 2.26% | 5.17% | 2.92% | 2.20% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 2.08% | 0.21% | 1.41% | 6.97% | 0.99% | 1.88% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | -0.63% | -1.19% | 0.47% | 6.82% | 4.64% | 3.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью INCOME IRA 2024.05c, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66% | 0.72% | -0.11% | -0.80% | 0.45% | ||||||||
| 2024 | 0.89% | 0.04% | 0.29% | 0.10% | 0.88% | 0.08% | 1.72% | 0.46% | 1.36% | -0.28% | 0.52% | 0.19% | 6.42% |
| 2023 | 2.45% | -0.60% | 0.94% | 0.33% | -0.02% | 0.67% | 0.75% | 0.44% | -0.66% | 0.09% | 2.00% | 1.45% | 8.08% |
| 2022 | -0.79% | -0.51% | -1.04% | -1.40% | -0.19% | -2.06% | 1.78% | -0.25% | -2.09% | 0.46% | 1.52% | -0.43% | -4.96% |
| 2021 | 0.15% | -0.04% | -0.25% | 0.51% | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.19% | -0.08% | -0.10% | -0.30% | 0.35% | 1.28% |
| 2020 | 0.70% | 0.07% | -5.30% | 2.66% | 2.00% | 0.60% | 1.42% | 0.41% | 0.01% | -0.01% | 1.21% | 0.64% | 4.27% |
| 2019 | 1.73% | 0.73% | 0.69% | 0.66% | 0.32% | 0.81% | 0.34% | 0.73% | 0.10% | 0.13% | 0.13% | 0.53% | 7.13% |
| 2018 | 0.02% | -0.31% | -0.13% | 0.31% | 0.29% | -0.20% | 0.66% | 0.40% | 0.19% | -0.32% | -0.19% | -0.40% | 0.31% |
| 2017 | 0.41% | 0.48% | 0.09% | 0.51% | 0.44% | -0.06% | 0.51% | 0.21% | 0.05% | 0.20% | -0.12% | 0.24% | 3.00% |
| 2016 | -0.24% | 0.09% | 1.73% | 1.20% | 0.28% | 0.62% | 0.84% | 0.44% | 0.37% | 0.01% | -0.70% | 0.62% | 5.36% |
| 2015 | 0.68% | 0.66% | 0.16% | 0.41% | 0.11% | -0.62% | 0.05% | -0.47% | -0.31% | 0.45% | -0.67% | -0.92% | -0.50% |
| 2014 | 0.61% | 0.45% | -0.02% | 0.34% | 0.53% | 0.18% | -0.36% | 0.51% | -0.66% | 0.48% | 0.08% | -0.63% | 1.50% |
Комиссия
Комиссия INCOME IRA 2024.05c составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг INCOME IRA 2024.05c составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.54 | 2.49 | 1.60 | 1.48 | 8.18 |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.53 | 17.00 | 6.67 | 26.02 | 129.52 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.96 | 3.12 | 1.38 | 1.04 | 6.34 |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 2.27 | 3.32 | 1.60 | 2.07 | 10.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность INCOME IRA 2024.05c за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.37% | 5.39% | 5.01% | 3.03% | 2.11% | 3.39% | 3.37% | 3.28% | 2.77% | 2.72% | 2.96% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.26% | 8.33% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.93% | 5.12% | 4.97% | 1.65% | 0.29% | 1.01% | 2.46% | 2.20% | 1.30% | 0.93% | 0.54% | 0.39% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.52% | 3.50% | 2.94% | 2.05% | 1.81% | 4.30% | 2.49% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 6.60% | 6.52% | 5.97% | 4.35% | 3.39% | 3.48% | 4.23% | 4.51% | 4.11% | 4.31% | 4.83% | 3.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
INCOME IRA 2024.05c показал максимальную просадку в 10.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка INCOME IRA 2024.05c составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.3% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 95 |
| -6.96% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 20 окт. 2022 г. | 271 | 14 нояб. 2023 г. | 551 |
| -3.48% | 1 июн. 2015 г. | 179 | 12 февр. 2016 г. | 52 | 28 апр. 2016 г. | 231 |
| -1.56% | 3 мар. 2025 г. | 30 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -1.55% | 3 окт. 2018 г. | 58 | 26 дек. 2018 г. | 9 | 9 янв. 2019 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность INCOME IRA 2024.05c составляет 1.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTHRX | FCNVX | FFRHX | FSAHX | |
|---|---|---|---|---|
| FTHRX | 1.00 | 0.34 | 0.08 | 0.24 |
| FCNVX | 0.34 | 1.00 | 0.29 | 0.28 |
| FFRHX | 0.08 | 0.29 | 1.00 | 0.58 |
| FSAHX | 0.24 | 0.28 | 0.58 | 1.00 |