PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Low

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

15%

Распределение активов


VGT 35%VOO 25%SCHD 25%TQQQ 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend25%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.51%
4.84%
Low
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Low на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 28.40% с начала года и доходность в 19.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Low-6.68%9.51%28.40%31.17%16.34%19.29%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-13.46%32.16%113.45%79.66%17.28%34.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%10.02%11.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-6.06%9.87%31.85%33.32%17.13%19.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-5.17%-1.90%-4.61%6.62%9.45%11.10%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.94%0.09%5.60%8.11%4.48%-2.55%-6.95%

Коэффициент Шарпа

Low на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.26

Коэффициент Шарпа Low находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.26
1.04
Low
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Low1.81%1.71%1.29%1.56%1.76%1.95%1.65%1.96%2.05%1.85%1.80%2.13%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.41%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.76%0.92%0.65%0.84%1.15%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия Low составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.22
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.41
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.54

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDTQQQVGTVOO
SCHD1.000.690.700.88
TQQQ0.691.000.960.90
VGT0.700.961.000.89
VOO0.880.900.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.08%
-10.59%
Low
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Low с января 2010 показал максимальную просадку в 39.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-36.86%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-25.79%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-17.39%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.153
-16.88%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71

График волатильности

Текущая волатильность Low составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.70%
3.15%
Low
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля