PortfoliosLab logo
Low
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGT 35%VOO 25%SCHD 25%TQQQ 15%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Low на 11 мая 2025 г. показал доходность в -8.30% с начала года и доходность в 18.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Low-8.30%10.75%-10.50%8.02%19.96%18.77%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-25.26%27.81%-28.29%1.00%26.28%29.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%7.59%-5.06%9.79%15.86%12.42%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.02%12.05%-8.30%11.24%18.63%19.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.52%-2.11%-8.19%-2.31%2.88%-8.30%
20241.72%5.68%2.85%-6.25%7.18%6.57%0.22%1.66%2.41%-1.07%7.24%-2.25%28.11%
202310.36%-1.81%8.94%0.09%5.60%8.11%4.48%-2.55%-6.95%-3.29%13.46%7.09%50.15%
2022-8.54%-4.65%4.05%-12.84%-0.45%-10.60%13.69%-6.58%-13.15%8.70%6.81%-9.01%-31.40%
2021-0.80%2.51%4.14%6.44%-0.31%6.03%3.20%4.45%-6.83%9.41%1.33%4.02%38.01%
20202.12%-9.65%-15.08%18.24%8.10%5.98%8.30%12.89%-7.06%-3.61%15.40%6.08%42.32%
201910.36%5.77%4.15%6.56%-10.47%9.96%2.95%-2.70%2.20%4.09%5.53%4.62%50.02%
20189.29%-3.29%-4.61%-0.27%6.14%0.50%4.08%7.21%0.24%-10.14%0.49%-10.53%-3.07%
20174.15%5.69%1.84%2.35%4.13%-2.12%4.25%1.96%1.26%6.16%3.04%1.05%39.13%
2016-6.97%-0.95%9.13%-3.02%4.45%-1.15%7.71%1.28%1.90%-1.72%2.09%1.92%14.44%
2015-3.76%8.90%-3.00%1.65%2.28%-3.88%3.53%-8.33%-2.34%13.71%0.82%-2.57%5.19%
2014-3.77%6.10%-0.71%0.02%4.11%3.44%-0.13%5.73%-1.34%2.75%5.39%-1.99%20.74%

Комиссия

Комиссия Low составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Low составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Low, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Low, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Low, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Low, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Low, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Low, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.020.561.080.040.09
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.891.130.572.18
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.390.731.100.431.39
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.080.321.040.150.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Low имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.79%1.62%1.65%1.67%1.23%1.46%1.61%1.75%1.45%1.68%1.72%1.52%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Low показал максимальную просадку в 39.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Low составляет 13.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-36.86%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-26.88%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-25.79%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-17.39%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.153

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDVGTTQQQVOOPortfolio
^GSPC1.000.850.890.901.000.96
SCHD0.851.000.660.660.850.77
VGT0.890.661.000.960.890.97
TQQQ0.900.660.961.000.900.98
VOO1.000.850.890.901.000.96
Portfolio0.960.770.970.980.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.