Low
15%
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Low на 11 мая 2025 г. показал доходность в -8.30% с начала года и доходность в 18.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
Low | -8.30% | 10.75% | -10.50% | 8.02% | 19.96% | 18.77% |
Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -25.26% | 27.81% | -28.29% | 1.00% | 26.28% | 29.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 12.05% | -8.30% | 11.24% | 18.63% | 19.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.52% | -2.11% | -8.19% | -2.31% | 2.88% | -8.30% | |||||||
2024 | 1.72% | 5.68% | 2.85% | -6.25% | 7.18% | 6.57% | 0.22% | 1.66% | 2.41% | -1.07% | 7.24% | -2.25% | 28.11% |
2023 | 10.36% | -1.81% | 8.94% | 0.09% | 5.60% | 8.11% | 4.48% | -2.55% | -6.95% | -3.29% | 13.46% | 7.09% | 50.15% |
2022 | -8.54% | -4.65% | 4.05% | -12.84% | -0.45% | -10.60% | 13.69% | -6.58% | -13.15% | 8.70% | 6.81% | -9.01% | -31.40% |
2021 | -0.80% | 2.51% | 4.14% | 6.44% | -0.31% | 6.03% | 3.20% | 4.45% | -6.83% | 9.41% | 1.33% | 4.02% | 38.01% |
2020 | 2.12% | -9.65% | -15.08% | 18.24% | 8.10% | 5.98% | 8.30% | 12.89% | -7.06% | -3.61% | 15.40% | 6.08% | 42.32% |
2019 | 10.36% | 5.77% | 4.15% | 6.56% | -10.47% | 9.96% | 2.95% | -2.70% | 2.20% | 4.09% | 5.53% | 4.62% | 50.02% |
2018 | 9.29% | -3.29% | -4.61% | -0.27% | 6.14% | 0.50% | 4.08% | 7.21% | 0.24% | -10.14% | 0.49% | -10.53% | -3.07% |
2017 | 4.15% | 5.69% | 1.84% | 2.35% | 4.13% | -2.12% | 4.25% | 1.96% | 1.26% | 6.16% | 3.04% | 1.05% | 39.13% |
2016 | -6.97% | -0.95% | 9.13% | -3.02% | 4.45% | -1.15% | 7.71% | 1.28% | 1.90% | -1.72% | 2.09% | 1.92% | 14.44% |
2015 | -3.76% | 8.90% | -3.00% | 1.65% | 2.28% | -3.88% | 3.53% | -8.33% | -2.34% | 13.71% | 0.82% | -2.57% | 5.19% |
2014 | -3.77% | 6.10% | -0.71% | 0.02% | 4.11% | 3.44% | -0.13% | 5.73% | -1.34% | 2.75% | 5.39% | -1.99% | 20.74% |
Комиссия
Комиссия Low составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Low составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.02 | 0.56 | 1.08 | 0.04 | 0.09 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.73 | 1.10 | 0.43 | 1.39 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.79% | 1.62% | 1.65% | 1.67% | 1.23% | 1.46% | 1.61% | 1.75% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 1.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Low показал максимальную просадку в 39.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Low составляет 13.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
-36.86% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
-26.88% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-25.79% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
-17.39% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SCHD | VGT | TQQQ | VOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.85 | 0.77 |
VGT | 0.89 | 0.66 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.97 |
TQQQ | 0.90 | 0.66 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.98 |
VOO | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
Portfolio | 0.96 | 0.77 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |