Low
15%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Low и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Low на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 25.76% с начала года и доходность в 21.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Low | 25.76% | 5.38% | 22.11% | 46.29% | 23.82% | 21.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 45.76% | 10.33% | 39.59% | 102.36% | 36.55% | 37.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.75% | 3.73% | 17.40% | 37.33% | 16.24% | 13.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.44% | 6.09% | 21.88% | 43.56% | 23.71% | 21.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 13.50% | 12.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 5.68% | 2.85% | -6.25% | 7.18% | 6.57% | 0.22% | 1.66% | 2.41% | 25.76% | |||
| 2023 | 10.36% | -1.81% | 8.94% | 0.09% | 5.60% | 8.11% | 4.48% | -2.55% | -6.95% | -3.29% | 13.46% | 7.09% | 50.15% |
| 2022 | -8.54% | -4.65% | 4.05% | -12.84% | -0.45% | -10.60% | 13.69% | -6.58% | -13.15% | 8.70% | 6.81% | -9.01% | -31.40% |
| 2021 | -0.80% | 2.51% | 4.14% | 6.44% | -0.31% | 6.03% | 3.20% | 4.45% | -6.83% | 9.41% | 1.33% | 4.02% | 38.01% |
| 2020 | 2.12% | -9.65% | -15.08% | 18.24% | 8.10% | 5.98% | 8.30% | 12.89% | -7.06% | -3.61% | 15.40% | 6.08% | 42.32% |
| 2019 | 10.36% | 5.77% | 4.15% | 6.56% | -10.47% | 9.96% | 2.95% | -2.70% | 2.20% | 4.09% | 5.53% | 4.62% | 50.02% |
| 2018 | 9.29% | -3.29% | -4.61% | -0.27% | 6.14% | 0.49% | 4.08% | 7.21% | 0.24% | -10.14% | 0.49% | -10.53% | -3.07% |
| 2017 | 4.15% | 5.69% | 1.84% | 2.35% | 4.13% | -2.12% | 4.26% | 1.96% | 1.26% | 6.16% | 3.04% | 1.05% | 39.13% |
| 2016 | -6.97% | -0.95% | 9.13% | -3.02% | 4.44% | -1.15% | 7.71% | 1.28% | 1.90% | -1.72% | 2.09% | 1.92% | 14.44% |
| 2015 | -3.76% | 8.90% | -3.00% | 1.65% | 2.28% | -3.88% | 3.53% | -8.33% | -2.34% | 13.71% | 0.82% | -2.57% | 5.19% |
| 2014 | -3.77% | 6.10% | -0.71% | 0.02% | 4.11% | 3.45% | -0.13% | 5.73% | -1.34% | 2.75% | 5.39% | -1.99% | 20.74% |
| 2013 | 4.62% | 1.13% | 4.39% | 2.50% | 4.07% | -3.00% | 7.42% | -2.05% | 5.35% | 5.85% | 4.27% | 4.11% | 45.55% |
Комиссия
Комиссия Low составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Low среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.76 | 2.19 | 1.29 | 1.42 | 7.49 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.05 | 17.77 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.96 | 2.54 | 1.34 | 2.69 | 9.58 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 1.97 | 11.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | 1.58% | 1.65% | 1.67% | 1.23% | 1.46% | 1.61% | 1.75% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 1.52% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.30% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Low показал максимальную просадку в 39.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Low составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -36.86% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -25.79% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.39% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 153 |
| -16.88% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Low составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | TQQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.67 | 0.86 |
| VGT | 0.68 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| TQQQ | 0.67 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |